Dov' è l'errrore??consigli short straddle nasdaq 100

[Maxwellreturn]

ciao a tutti colleghi di opzioni..come capirete sono all\'inizi e sono partito dalle strategie piu semplici..imbattendomi nella short straddle..
preparatevi alla domanda neofita (bè essendo nell angolo degli strafalcioni dite voi)..
nell week end ho messo a punto su fiuto beta uno short straddle a strike 2585 ATM con scadenza luglio sul nasdaq 100..
mancando 4 giorni alla scadenza il mio guadagno di theta sarà grande ed essendo la volatilità bassa posso sperare che il sottostante si mantenga nel range..
mi chiedo se sbaglio qualcosa e se potete darmi qualche consilgio data la vostra esperienza o se lo short straddle funziona semplicemente così!mi chiedo inoltre se è una tecnica che utilizzate spesso nella vostra operatività..
grazie a tutti!

[jeremy75]

No qui abbiamo imparato che le strategie vanno sempre protette, bisogna tenere il rischio sotto controllo, e la tua strategia e tutto l\'opposto, rischio tutto il capitale per quadagnare qualcosa, domani parlera\' un tipo che si chiama Bernanke, e io non vorrei mai vendere quel straddle.

[Maxwellreturn]

No qui abbiamo imparato che le strategie vanno sempre protette, bisogna tenere il rischio sotto controllo, e la tua strategia e tutto l\'opposto, rischio tutto il capitale per quadagnare qualcosa, domani parlera\' un tipo che si chiama Bernanke, e io non vorrei mai vendere quel straddle.

si credo di aver capito..comunque mi potresti spiegare come mai se domani parlerà bernanke la volatilità dell indice comunque risulta bassa..io sapevo che la volatilità aumenta in prossimità di eventi macroeconomici importanti.. devo dedurre che sapevo male??

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[Cagalli Tiziano]

si credo di aver capito..comunque mi potresti spiegare come mai se domani parlerà bernanke la volatilità dell indice comunque risulta bassa..io sapevo che la volatilità aumenta in prossimità di eventi macroeconomici importanti.. devo dedurre che sapevo male??

Sapevi bene!

Però se la volatilità è bassa significa che il premio incassato non è alto.
E comunque vedrai che prima che bernanke apra bocca i MM allargheranno gli spread, evento che ha lo stesso risultato che aumentare la volatilità.

Vendere scoperti è matematicamente sbagliato:

guarda i margini che hai impegnati
compera un paio di protezioni e poi ripeti l\'operazione di vendere e comperare sino a quando ottieni con la strategia coperta lo stesso premio di quella scoperta.

Ora confronta i margini ... vedrai che sono minori in quella coperta.

Significa che rischi meno per guadagnare la stessa cifra.

Poi, come sempre, con i soldi propri ognuno fa come meglio crede

[Maxwellreturn]

Sapevi bene!

Però se la volatilità è bassa significa che il premio incassato non è alto.
E comunque vedrai che prima che bernanke apra bocca i MM allargheranno gli spread, evento che ha lo stesso risultato che aumentare la volatilità.

Vendere scoperti è matematicamente sbagliato:

guarda i margini che hai impegnati
compera un paio di protezioni e poi ripeti l\'operazione di vendere e comperare sino a quando ottieni con la strategia coperta lo stesso premio di quella scoperta.

Ora confronta i margini ... vedrai che sono minori in quella coperta.

Significa che rischi meno per guadagnare la stessa cifra.

Poi, come sempre, con i soldi propri ognuno fa come meglio crede

Si credo di aver capito la lezione short straddle senza protezioni=rischio illimitato=da evitare..
non posso fare altro che ringraziarti tiziano per la tua disponibilità e gentilezza.. sei un esempio per noi giovani..

[Cagalli Tiziano]

Si credo di aver capito la lezione short straddle senza protezioni=rischio illimitato=da evitare..
non posso fare altro che ringraziarti tiziano per la tua disponibilità e gentilezza.. sei un esempio per noi giovani..

Grazie a te!