che vergogna ....

[riccardoa8]

Mi vergogno un sacco a scrivere ma lo faccio lo stesso, tanto questa sezione è stata fatta apposta. Tenetevi forte perchè questa è la Banalità (la B maiuscola non è un caso) per eccellenza nonchè una probabile stupidaggine di quelle colossali. Obiettivo principale: farci due risate (non è che si può stare a fare sempre i cervelloni .... )

Il Sacro Graal delle opzioni: costruire ad inizio mese 3 strategie semplici: una per un trend toro, una per un trend orso ed una per un trend laterale costruendo ognuna di esse in intraday per sfruttare a nostro vantaggio i prezzi del mercato (mi riferisco alla metodologia descritta nel video di rif.: "Tranquilli che si può").

Se si è operato bene nell\'impostazione, i premi e quindi le max perdite saranno limitatissime e, probabilisticamente parlando, almeno una delle strategie andrà sicuramente in gain. Quanto basta per farci guadagnare con certezza.

Tè, beccatevi questa!!!!

Sono già pronto con l\'ombrello per pararmi dai pomodori che mi lancerete per cui fatevi sotto ....

[jeremy75]

Mi vergogno un sacco a scrivere ma lo faccio lo stesso, tanto questa sezione è stata fatta apposta. Tenetevi forte perchè questa è la Banalità (la B maiuscola non è un caso) per eccellenza nonchè una probabile stupidaggine di quelle colossali. Obiettivo principale: farci due risate (non è che si può stare a fare sempre i cervelloni .... )

Il Sacro Graal delle opzioni: costruire ad inizio mese 3 strategie semplici: una per un trend toro, una per un trend orso ed una per un trend laterale costruendo ognuna di esse in intraday per sfruttare a nostro vantaggio i prezzi del mercato (mi riferisco alla metodologia descritta nel video di rif.: "Tranquilli che si può").

Se si è operato bene nell\'impostazione, i premi e quindi le max perdite saranno limitatissime e, probabilisticamente parlando, almeno una delle strategie andrà sicuramente in gain. Quanto basta per farci guadagnare con certezza.

Tè, beccatevi questa!!!!

Sono già pronto con l\'ombrello per pararmi dai pomodori che mi lancerete per cui fatevi sotto ....

Vergognati?....la teoria e\' tutta giusta...il difficile e\' farla diventare realta\'

[riccardoa8]

Vergognati?....la teoria e\' tutta giusta...il difficile e\' farla diventare realta\'

O mio Dio, pensavo di aver scritto fesserie ed invece .... Senti Jeremy ma perchè secondo te è difficile farla diventare realtà? Quali sono i problemi che si potrebbero incontrare nella pratica?

[cmerru]

O mio Dio, pensavo di aver scritto fesserie ed invece .... Senti Jeremy ma perchè secondo te è difficile farla diventare realtà? Quali sono i problemi che si potrebbero incontrare nella pratica?

provo a dirti anche la mia..a meno di movimenti ampi..che non sempre il mercato ti regala..rischieresti di avere posizioni contrarie su stessi strike..e le puoi avere solo se usi broker diversi..questo è il primo problema pratico che vedo...

metodologicamente poi..ho qualche dubbio..nel senso..è meglio prendere una posizione..qualsiasi essa sia..pronti a sconfessarla e correggerla quando le ns previsioni si rivelassero sbagliate..e soprattutto..farlo gradualmente...che so passo da uno spread rialzista..ad un condor..e poi al limite mi giro ribassista se ho proprio sbagliato...oppure mi "boxo" la posizione se proprio non ho capito niente!...

questo è quello che ho riscontrato dall\'esperienza reale...

[jeremy75]

O mio Dio, pensavo di aver scritto fesserie ed invece .... Senti Jeremy ma perchè secondo te è difficile farla diventare realtà? Quali sono i problemi che si potrebbero incontrare nella pratica?

Nella pratica i prezzi non sono statici ma sono il risultato di una contrattazione dinamica tra venditori e compratori, ci vuole quindi un po\' di esperienza per ottenere dei vantaggi, e molta disciplina. Il mercato delle opzioni e\' un mercato Raffinato.

[riccardoa8]

Eh, la questione del fatto che costruire più strategie contemporaneamente potesse portare a effetti di compensazione indesiderati era venuta pure a me e trovo conferma nella vostra esperienza, l\'unico modo di bypassare la cosa è addirittura quello di operare con più broker diversi. In ogni caso, visto che ci siamo: cosa vuol dire "boxare" una strategia? è la prima volta che sento questo termine ....

[cmerru]

Eh, la questione del fatto che costruire più strategie contemporaneamente potesse portare a effetti di compensazione indesiderati era venuta pure a me e trovo conferma nella vostra esperienza, l\'unico modo di bypassare la cosa è addirittura quello di operare con più broker diversi. In ogni caso, visto che ci siamo: cosa vuol dire "boxare" una strategia? è la prima volta che sento questo termine ....

allora..premesso che sul box troverai molti contributi sul forum in giro..io pensavo in questo caso soprattutto ad una tecnica di "freezing" della strategia di cui puoi trovare un ottimo esempio in questo video di Tiziano...peraltro è un ottimo esempio anche di come gestire una strategia che viaggia in direzione contraria rispetto alle aspettative iniziali...

in sintesi..freezing vuol dire far si che la tua linea di payoff diventi una bella retta orizzontale...è come dire..congelare "l\'at now" della tua strategia..!

http://www.you-videolive.it/index.php?hash=cce5c9869aa8111ec90df02bfbbd4abc

[riccardoa8]

allora..premesso che sul box troverai molti contributi sul forum in giro..io pensavo in questo caso soprattutto ad una tecnica di "freezing" della strategia di cui puoi trovare un ottimo esempio in questo video di Tiziano...peraltro è un ottimo esempio anche di come gestire una strategia che viaggia in direzione contraria rispetto alle aspettative iniziali...

in sintesi..freezing vuol dire far si che la tua linea di payoff diventi una bella retta orizzontale...è come dire..congelare "l\'at now" della tua strategia..!

http://www.you-videolive.it/index.ph...0df02bfbbd4abc

Grazie 1000 x il chiarimento cmerru, vado a vedere subito il video!!

P.S.: video visto. Qual è la moneyness che devono avere le opzioni nel realizzare un freeze? Nel video viene specificata solo la tipologia dell\'opzione (call o put) da acquistare o vendere a seconda dell\'andamento del sottostante ma non viene specificato se le opz devono essere OTM, ATM o ITM. Altra piccola curiosità: che scadenza devono avere le opz di aggiustamento della strategia? La stessa di quella iniziale, vero?

[chrisbasetta]

Grazie 1000 x il chiarimento cmerru, vado a vedere subito il video!!

P.S.: video visto. Qual è la moneyness che devono avere le opzioni nel realizzare un freeze? Nel video viene specificata solo la tipologia dell\'opzione (call o put) da acquistare o vendere a seconda dell\'andamento del sottostante ma non viene specificato se le opz devono essere OTM, ATM o ITM. Altra piccola curiosità: che scadenza devono avere le opz di aggiustamento della strategia? La stessa di quella iniziale, vero?

Ciao...per boxarla devi usare la stessa scadenza della tua strategia iniziale, altrimenti il payoff non verrebbe piatto...
E gli strike devono essere gli stessi della tua strategia, ma contrari....quindi OTM, ATM o ITM viene da sé...
Ad esempio se vuoi boxare uno spread fatto così:

+ call 1000
- call 1100

dovrai fare:

- put 1000
+ put 1100

Se non ho detto castronerie...

[riccardoa8]

Ciao...per boxarla devi usare la stessa scadenza della tua strategia iniziale, altrimenti il payoff non verrebbe piatto...
E gli strike devono essere gli stessi della tua strategia, ma contrari....quindi OTM, ATM o ITM viene da sé...
Ad esempio se vuoi boxare uno spread fatto così:

+ call 1000
- call 1100

dovrai fare:

- put 1000
+ put 1100

Se non ho detto castronerie...

Ok, ricevuto. grazie per il chiarimento!!!!

[okjon]

ipotesi di tattica .

mi è venuto in mente una tattica per costruire spread di venduto minimizzando
i rischi e ottimizzando i risultati specialmente se le comprate sono piuttosto out .
si inizia acquistando e si hedgia il comprato . se va male si chiude con poca spesa .
se va bene si tiene l\'opzione e si liquida in perdita l\'elemento hedgiante .
si vende a questo punto una pesante opz. compensando e guadagnando con un
venduto più potente dell\' hedge perso .
credo di aver detto giusta cosa e domando : con cosa si può hedgiare una o più opz.
mibo out per breve tempo ?
okjon , tuttora ignobile, marcello .

[Cagalli Tiziano]

mi è venuto in mente una tattica per costruire spread di venduto minimizzando
i rischi e ottimizzando i risultati specialmente se le comprate sono piuttosto out .
si inizia acquistando e si hedgia il comprato . se va male si chiude con poca spesa .
se va bene si tiene l\'opzione e si liquida in perdita l\'elemento hedgiante .
si vende a questo punto una pesante opz. compensando e guadagnando con un
venduto più potente dell\' hedge perso .
credo di aver detto giusta cosa e domando : con cosa si può hedgiare una o più opz.
mibo out per breve tempo ?
okjon , tuttora ignobile, marcello .

Dunque caro Marcello, facciao 2 conti:

ENI= 22%
Enel = 7%
Intesa = 7%
Generali = 5%
Saipem = 5%
Tenaris = 5%

In questo modo hai una pesatura del 50% dell\'indice che corrisponde al 100% del peso di 1 singola opzione sul FTSE MIB.

Per il calcolo delle quantità si deve passare ai soldi:

1 opzione indice che ora vale (15.000 * 2,5 euro) = 37.500 euro

dovrai perciò comperare o vendere:

il 22% di 37.500 euro per Eni ovvero 7.500 euro
il 7% di 37.500 euro per Enel ovvero 2.625 euro

....e via così.

Ovviamente userai i Future su queste azioni ed allora la spesa che dovrai affrontare sarà circa un 25% del vero controvalore.

[okjon]

ipotesi di tattica

Dunque caro Marcello, facciao 2 conti:

ENI= 22%
Enel = 7%
Intesa = 7%
Generali = 5%
Saipem = 5%
Tenaris = 5%

In questo modo hai una pesatura del 50% dell\'indice che corrisponde al 100% del peso di 1 singola opzione sul FTSE MIB.

Per il calcolo delle quantità si deve passare ai soldi:

1 opzione indice che ora vale (15.000 * 2,5 euro) = 37.500 euro

dovrai perciò comperare o vendere:

il 22% di 37.500 euro per Eni ovvero 7.500 euro
il 7% di 37.500 euro per Enel ovvero 2.625 euro

....e via così.

Ovviamente userai i Future su queste azioni ed allora la spesa che dovrai affrontare sarà circa un 25% del vero controvalore.

gentilissimo tiziano , credo di non essere all\'altezza di usare questi calcoli con
sufficiente sicurezza . proverò a inserirli su fiuto insieme all\'opz. mibo out e studiare
la curva dell\'at now verificando che risulti a pendenza zero in inizio di strategia .
se poi sto dicendo sciocchezze ti dispenso dal rispondermi ancora . mille
grazie e arrivederci a roma . okjon marcello .
ps; fortissimo l\'indicatore della s.sede ma manca l\'indicazione di quanti pater e ave
inserire .

[Cagalli Tiziano]

gentilissimo tiziano , credo di non essere all\'altezza di usare questi calcoli con
sufficiente sicurezza . proverò a inserirli su fiuto insieme all\'opz. mibo out e studiare
la curva dell\'at now verificando che risulti a pendenza zero in inizio di strategia .
se poi sto dicendo sciocchezze ti dispenso dal rispondermi ancora . mille
grazie e arrivederci a roma . okjon marcello .
ps; fortissimo l\'indicatore della s.sede ma manca l\'indicazione di quanti pater e ave
inserire .

Hai scritto la procedura esatta, devi proprio fare così.

Infatti la hedgiatura della opzione comperata la devi con dei sottostanti (ti ho messo i più significativi ed il loro peso sull\'indice) che più rappresentino l\'indice. Altrimenti l\'opzione fa una variazione e i titoli che hai messo in hedging sono talmente scorrelati che non ci azzeccano nulla.

Ci vediamo a Roma

[okjon]

ipotesi di tattica

Hai scritto la procedura esatta, devi proprio fare così.

Infatti la hedgiatura della opzione comperata la devi con dei sottostanti (ti ho messo i più significativi ed il loro peso sull\'indice) che più rappresentino l\'indice. Altrimenti l\'opzione fa una variazione e i titoli che hai messo in hedging sono talmente scorrelati che non ci azzeccano nulla.

Ci vediamo a Roma

grazie veramente gentile tiziano , mi sento un pò ringalluzzito da quello che mi dici .
aspetto voi,gente speciale, tutti a roma col fresco in arrivo .
okjon marcello .