Margini DAX Future con Webank. E e se è coperto?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano de tempo che mi hai dedicato nelle risposte ai miei post.

Ho avuto finalmente le informazoni che ricercavo.

Come sempre e\' stato un piacere dialogare con te.

Ciao

Bene, sono contento ed il piacere è reciproco. Grazie!

[zerounit]

Ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto.

Per l\'utilità comune ho trovato un calcolatore automatico dei margini sul sito ufficiale dell\'Eurex.

Sicuramente lo saprete già, ad ogni modo lo linko qui.

http://www.eurexchange.com/exchange-en/trading/trading-tools/margin-calculator/

Ciao!

[livioptions]

Ciao Tiziano,

la stessa cosa vale anche con IB? Lo domando perchè sul loro sito sembra che il margine sia ben chiaro e corrisponda sempre al massimo rischio (almeno per le opzioni su titoli americani, per le altre non è chiaro). Ad esempio nel caso di uno Spread di Call venduto:

[ATTACH=CONFIG]10825[/ATTACH]

In questo caso, da quanto capisco, se a seguito di un bel movimento il premio è superiore alla distanza tra gli strike (strat. a rischio positivo) il margine dovrebbe essere zero. (Ovviamente sto dando per scontato che contabilizzino il premio ricevuto e concorra a \'pagare\' il margine, come per esempio WeBank.)

Riassumendo.. con IB e opzioni su sottostanti americani, il margine è effettivamente sempre coincidente con il massimo rischio (nel caso di strategie protette)?

Grazie!

Loki

Ciao Loki, nel caso che posti il margine sarà sempre zero perchè la Call comprata è più ITM/ATM della venduta e scade insieme o dopo la venduta, il rischio quindi è zero e questo per qualsiasi sottostante tu vada ad usare e sia che si tratti di uno spread di call o di put. e questo indipendentemente dal momento in cui apri lo spread purchè tu prima acquisti la call/put più vicina e poi vendi la più OTM.
Se invede crei la figura contraria, il margine sarà senz\'altro il rischio massimo e in alcuni casi sarà anche aumentato dal rischio "premio" cioè il valore necessario a ricomprare le vendute, tnenedo conto che il delta delle opzioni cambia a seconda del movimento del sottostante.

Quello dei margini è uno degli argomenti più ostici da affrontare, e credo di nono essere smentito dicendo che tutti ci hanno battuto il grugno, ci sono comunque in tutte le piattaforme dei simulatori che permettono di calcolarlo anche al variare dei giorni e del valore del sottostante.

[Wirly]

pongo la domanda qui perchè si parla di marginazione..

venerdi avevo 4 opzioni call vendute e 2 put vendute
tutte le posizioni erano coperte..

il sottostantente eurostoxx50 stava salendo verso le mie call 3100 avevo 400 euro di liquidità ancora libera...
stamattina mi sveglio con l\' eurostox negativo l At now della strategia positivo ma la liquidita\' sul conto e\' di -700 euro?

come e\' possibile? la mia posizione e\' migliorata ed essendo in positivo avrei anche chiuso le 2 CALL vendute ma we bank non me lo fa fare per liquidita\' insufficiente!!!

consigli? sono in crisi

[Denis Moretto]

pongo la domanda qui perchè si parla di marginazione..

venerdi avevo 4 opzioni call vendute e 2 put vendute
tutte le posizioni erano coperte..

il sottostantente eurostoxx50 stava salendo verso le mie call 3100 avevo 400 euro di liquidità ancora libera...
stamattina mi sveglio con l\' eurostox negativo l At now della strategia positivo ma la liquidita\' sul conto e\' di -700 euro?

come e\' possibile? la mia posizione e\' migliorata ed essendo in positivo avrei anche chiuso le 2 CALL vendute ma we bank non me lo fa fare per liquidita\' insufficiente!!!

consigli? sono in crisi

ciao ti ho già risposto nell\'altra discussione ;-)