Ciao a tutti.
Stavo guardando il sito di Borsa Italiana e ho visto che nella sezione delle opzioni, andando a prendere un titolo qualsiasi, a parità di strike e scadenza, viene riportato lo stesso valore di volatilità implicita sia per le call che per le put, mentre i rispettivi valori dovrebbero essere diversi.
Qualcuno sa il perchè di questo valore identico? C\'è un motivo tecnico?
Grazie e buona domenica.
Manuel
Stavo guardando il sito di Borsa Italiana e ho visto che nella sezione delle opzioni, andando a prendere un titolo qualsiasi, a parità di strike e scadenza, viene riportato lo stesso valore di volatilità implicita sia per le call che per le put, mentre i rispettivi valori dovrebbero essere diversi.
Qualcuno sa il perchè di questo valore identico? C\'è un motivo tecnico?
Grazie e buona domenica.
Manuel
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