Annualizzare la volatilità

[cheope]

Buongiorno
Nel calcolo della volatilita storica si moltiplica il risultato per la radice quadrata di 252 al fine di annualizzarla. Non ho capito questo passaggio. Se per esempio utilizzo una deviazione standard a 20 periodi per analizzare la volatilità del mese, perchè dovrei annualizzarla?
Grazie
Un saluto.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno
Nel calcolo della volatilita storica si moltiplica il risultato per la radice quadrata di 252 al fine di annualizzarla. Non ho capito questo passaggio. Se per esempio utilizzo una deviazione standard a 20 periodi per analizzare la volatilità del mese, perchè dovrei annualizzarla?
Grazie
Un saluto.

leggi qui al post N° 32

[fra59]

leggi qui al post N° 32

Buongiorno Tiziano, al link indicato si vedono i post n 1,2,3...in pratica la prima pagina, ma per vedere il 32 cosa dovrei fare? sembra ci sia una limitazione di lettura o sono imbranato io

Ciao

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano, al link indicato si vedono i post n 1,2,3...in pratica la prima pagina, ma per vedere il 32 cosa dovrei fare? sembra ci sia una limitazione di lettura o sono imbranato io

Ciao

Non saprei..
leggi qui al post 9

[zenith]

Capire la volatilità.......( magari !! )

Scusate l\'intromissione con una domanda che ha a che fare con la volatilità ma che non c\'entra nulla con l\'argomento .
Siamo comunque all\'interno del corner " banalità e strafalcioni " e mi trovo a mio agio
Ora chiederei al BOSS di aiutarmi in un ragionamento all\'apparenza semplice ma nel quale mi perdo con facilità
Se ragiono con i miei mezzi sulla vola implicita che viene prezzata sulla CALL scadenza settembre dell\'indice MIB non posso fare a meno di notare che le ITM ( IN QUESTO MOMENTO QUOTIAMO ESATTAMENTE 20000 PTS ) hanno volatilità maggiore rispetto alle ATM e ne deduco che ce le fanno pagare carissime perchè resteranno ITM ...poi le OTM sono a saldo fino a 22000 PTS ....se le regalano forse non valgono nulla !!.......MA DA LI IN POI LA VOLA.............VOLA ALL\'INSU\' .....vuole forse dire che c\'è la possibilità che gli strike oltre il 22000 vengano raggiunti ??.....ma in questo caso gli attuali OTM sarebbero davvero regalati !!
Grazie per la pazienza e a chi vorrà aiutare il BOSS .......a sopportarmi !!!

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'intromissione con una domanda che ha a che fare con la volatilità ma che non c\'entra nulla con l\'argomento .
Siamo comunque all\'interno del corner " banalità e strafalcioni " e mi trovo a mio agio
Ora chiederei al BOSS di aiutarmi in un ragionamento all\'apparenza semplice ma nel quale mi perdo con facilità
Se ragiono con i miei mezzi sulla vola implicita che viene prezzata sulla CALL scadenza settembre dell\'indice MIB non posso fare a meno di notare che le ITM ( IN QUESTO MOMENTO QUOTIAMO ESATTAMENTE 20000 PTS ) hanno volatilità maggiore rispetto alle ATM e ne deduco che ce le fanno pagare carissime perchè resteranno ITM ...poi le OTM sono a saldo fino a 22000 PTS ....se le regalano forse non valgono nulla !!.......MA DA LI IN POI LA VOLA.............VOLA ALL\'INSU\' .....vuole forse dire che c\'è la possibilità che gli strike oltre il 22000 vengano raggiunti ??.....ma in questo caso gli attuali OTM sarebbero davvero regalati !!
Grazie per la pazienza e a chi vorrà aiutare il BOSS .......a sopportarmi !!!

Devi solo considerare la vola ATM!
Quella ITM oppure OTM varia perchè è in rapporto al prezzo dell\'opzione che ha sempe meno valore estrinseco mano a mano che si allontana dal prezzo...
Quindi il valore della volatilità è calcolato per approsimazioni successive tramite la formula di Black&Scholes, e per ottenere un prezzo su uno strike distante devo per forza aumentare la volatilità... che non è la volatilità di rischio, ma solo quella di prezzo.
La volatilità di rischio la trovi solo sull\'ATM.