Put call parity

[AleZan]

Buongiorno
ogni tanto arrivo con le mie domandone fenomenali
sto apprezzando sempre di piu l\'utilizzo della put call parity per capire il vero valore di un titolo, mi sfugge una cosa.... sulle comodities esempio Mais noto che c\'è comunque una bella differenza che non mi aspettavo sopratutto su certe scadenze..., capisco un titolo che ha dividendi ma sul mais da cosa dipende?
Ed aggiungo a questo punto quanto posso "pesare" questa differenza ?
Grazie a tutti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno
ogni tanto arrivo con le mie domandone fenomenali
sto apprezzando sempre di piu l\'utilizzo della put call parity per capire il vero valore di un titolo, mi sfugge una cosa.... sulle comodities esempio Mais noto che c\'è comunque una bella differenza che non mi aspettavo sopratutto su certe scadenze..., capisco un titolo che ha dividendi ma sul mais da cosa dipende?
Ed aggiungo a questo punto quanto posso "pesare" questa differenza ?
Grazie a tutti

Dal contango o backwardation che è cronico sui future delle commodities... e non solo.
Un future ad una scadenza NON prezzerà mai uguale a quello di una scadenza differente per cui la parità la devi cercare con la stessa scadenza di future e di opzioni.

[AleZan]

Dal contango o backwardation che è cronico sui future delle commodities... e non solo.
Un future ad una scadenza NON prezzerà mai uguale a quello di una scadenza differente per cui la parità la devi cercare con la stessa scadenza di future e di opzioni.

Grazie
è chiaro non ci avevo pensato in modo approfondito…
ergo dovrei aggiornare il symbolmanager mettendo la scadenza del future correlata alle scadenze opzioni in modo che a scadenza opzione io abbia il prezzo corretto del future che sarà in teoria anch\'esso prossimo a scadenza