Prezzo Opzioni

[me]

[QUOTE=jeremy75;41611]

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.

Domanda banale:
quando e\' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
grazie

[pidi10]

Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.

:calp:

[jeremy75]

Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.

[jeremy75]

Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


Spero di aver rispettato lo spirito del post. :silly:

Quando e` che salgono entrambe e scendono entambe, cioe` il vix ?

il vix aumenta quando c`e` paura di crolli.
il vix diminuisce quando c`e` certezza di salita.

[pidi10]

Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


Spero di aver rispettato lo spirito del post. :silly:

Si il livello di banalità è sufficiente.

[jeremy75]

Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


Spero di aver rispettato lo spirito del post. :silly: