Prezzo Opzioni

[Cagalli Tiziano]

Comunque:

Call (strike ) 27 + (premio CALL) 2,3 = 29,3
(Last VIX ) 25,61 + (premio PUT) 3,6 = 29,1

e per la proprietà "abbiamo fatto i conti con dati non in real time" possiamo dire che 29,3 = 29,1 cioè

Parità perfetta!

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti, sto per sparare lo strafalcione

La put-call parity sul VIX strike 24 mi indica che il vix vale 22.95, nella realtà prezza 24,19

La formula che ho usato per trovare il VIX con PCparity è S=C+K-P (la parte esponenziale l ho tolta in quanto vicina a 1)

Vorrei sapere il perchè di tutto ciò? una risposta che mi sono dato è l\'influenza dell\' impatto dei dividendi, ma non mi torna che sul VIX ci siano stacchi di dividendi... o mi sbaglio?:whistling:

Se non metti i prezzi e gli strike dlle opzioni su cui hai fatto i calcoli ....

[Maxwellreturn]

Salve a tutti, sto per sparare lo strafalcione

La put-call parity sul VIX strike 24 mi indica che il vix vale 22.95, nella realtà prezza 24,19

La formula che ho usato per trovare il VIX con PCparity è S=C+K-P (la parte esponenziale l ho tolta in quanto vicina a 1)

Vorrei sapere il perchè di tutto ciò? una risposta che mi sono dato è l\'influenza dell\' impatto dei dividendi, ma non mi torna che sul VIX ci siano stacchi di dividendi... o mi sbaglio?:whistling:

[WIMBLEDON]

Date scadenza opzioni mini sp500

Grazie infinite e buon 1° maggio!

[familytaz]

PER FAVORE, NON RIESCO A CAPIRE QUALI SONO LE DATE DI SCADENZA DELLE OPZIONI AMERICANE SU SP500:

SE VADO SU fiuto ce ne sono quattro per ogni mese

SE CHIEDO LE OPTIONS Dal BOOK DEL MINI SP500 ME NE DA\' UNA SOLA PER OGNI MESE

Come posso fare a capire quali opzioni eventualmente andrei a tradare?

Grazie a tutti gli operatori piu\' esperti di me.

Se ti puo\' essere utile.

[WIMBLEDON]

Date di scadenza opzioni su sp500 americane

PER FAVORE, NON RIESCO A CAPIRE QUALI SONO LE DATE DI SCADENZA DELLE OPZIONI AMERICANE SU SP500:

SE VADO SU fiuto ce ne sono quattro per ogni mese

SE CHIEDO LE OPTIONS Dal BOOK DEL MINI SP500 ME NE DA\' UNA SOLA PER OGNI MESE

Come posso fare a capire quali opzioni eventualmente andrei a tradare?

Grazie a tutti gli operatori piu\' esperti di me.

[pidi10]

Evvai,c\'è il premio? :laughing:

Comunque,una domanda,nel caso in cui il market maker non sa dove possa andare il sottostante non aumenta entrambe le volatilità? o conosce sempre la direzione?

Thank you Pidi

Si regola con la vola del sottostante.
Se è alta capisce che c\'é un certo fermento e indecisione e quindi tiene le vola alte. Altrimenti le abbassa.

[Jackal]

Complimenti per essere in testa nella gara riservata agli strafalcioni.

Evvai,c\'è il premio? :laughing:

Comunque,una domanda,nel caso in cui il market maker non sa dove possa andare il sottostante non aumenta entrambe le volatilità? o conosce sempre la direzione?

Thank you Pidi

[pidi10]

Ops,ecco il primo strafalcione :laughing:

Complimenti per essere in testa nella gara riservata agli strafalcioni.

[manuelP]

Io me lo ricordavo solo perchè mi era rimasto impressa la fregatura

[Jackal]

Ops,ecco il primo strafalcione :laughing:

[manuelP]

No,perchè se è laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilità aumenta in entrambe.

Ciao Fabio, ti riporto la risposta data da Tiziano ad una analoga domanda

E\' come nel far west: si vende cara la pelle! :evil:

Per cui se devi vendere un contratto che presumi che venga esercitato che fai? Alzi il prezzo.

Il prezzo è alto sulle Put? Si scende!
Il prezzo è alto sulle Call? Si sale!
Il prezzo è basso per entrambe? Si va in laterale!
Il prezzo è alto su entrambe? Ti stanno fregando! :laugh:

Infatti come era scritto, put alte e siamo andati giù.

A meno che le cose non siano cambiate, con vola bassa su put e call, si va in laterale.
Ciao

[okjon]

diamo i numeri

noto su " diamo i numeri " che le predisposizioni dei potenti sull\' sp500 e sul mib sono
opposte . cosa può significare questo? che data l\'importanza dell\' sp500 , il nostro piccolo
mib che va al contrario è dominato non da potenti ma da poveracci , non essendo credibile
che le mani forti italiane possano guidare le sorti dell\'america facendo girare in su una
bestia come l\'sp500 posizionata al ribasso .
ho parlato .
okjon , trader ignobile .:wassat:

[me]

No,perchè se è laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilità aumenta in entrambe.

Domanda banale numero 2:
allora quando diminuisce per entrambe?

[Jackal]

Domanda banale:
quando e\' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
grazie

No,perchè se è laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilità aumenta in entrambe.