Future

[livioptions]

Io dico la mia, la punta di lancia che hai disegnato se non prevede altri interventi la vedo un po fragile, stai parlando di andare a fine giugno.

Ti metto in condivisione la mia visione del future, con un rischio bassissimo e lasciando correre i guadagni per circa 1000 punti mibo. "fib bis"

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2839-Future

Io ti leggo sempre con piacere perchè "metti disordine" :laughing:
Se la condividi su Fiuto beta posso cercare di risponderti con maggior dettaglio

detto e fatto caro antonino . condiviso col nome calefib14,5 . il punto è che se anche
non fosse conveniente mi interessa soprattutto sapere se , introducendo il futmib
anzichè l\'indice , potrei contare sui grafici di fiuto beta o magari secondo te su quelli di fiuto pro . il gioco , essenzialmente , consiste nel sostituire la razza della mibo raddrizzando
il disegno con il future e ottenendo convenienze di prezzi .
il calefib è stato inventato qualche giorno fa con l\'indice a 14500 . altro non sò dire oltre
a un grazie . okjon marcello .

[Antonino C]

Io ti leggo sempre con piacere perchè "metti disordine" :laughing:
Se la condividi su Fiuto beta posso cercare di risponderti con maggior dettaglio

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2839-Future

Secondo me non è corretto perchè le opzioni saranno liquidate sulla base dell\'indice e non del future
Ma allo stesso tempo il payoff che vedi è sbagliato perchè conteggia per il future un guadagno che non ha avuto.
Se oggi compri un future diciamo a 14000 e l\'indice è a 14250 e
domani il future vale 14100 e l\'indice è 14350, l payoff dovrebbe considare un guadagno di 100 e non di 250

carissimi antonino e me , confermo che questi vostri discorsi mi interessano ma non sono all\'altezza di fare a meno di fiuto per certe strategie che voglio usare . una di queste
consiste in un calendar che vende a breve due put atm a caro prezzo e compra a lungo due
call atm a poco prezzo . vendendo anche un future raddrizzo il grafico e ottengo una
magnifica farfalla spostabile solo con le atm , ricavando man mano eventuali guadagni dal theta positivo e chiudendo tutto comunque prima della prima scadenza .
questo con le mibo . non lo condivido perchè ho fiuto beta che per ora mi dà solo
l\'indice . ma , secondo voi , se tramite excell ci immetto il fut mib , il payoff e i vari
grafici sarebbero completamente reali ? se mi dite che non siete sicuri devo rinunciare
a queste strane strategie furbissime in quanto io non sono capace di dominarle senza
le indicazioni di fiuto , per ora beta . SE possibile e se siete disponibili mi piacerebbe
leggere un vostro gentile SI oppure NO in quanto ancora non vi ho capiti dato che io sono
solo un trader classico e anche di livello ignobile che oggi con un etf ha vinto
ben 47 eur per pura fortuna e mi stà bene .
grazie , siate comprensivi . okjon marcello trader ignobile .

[Antonino C]

Secondo me non è corretto perchè le opzioni saranno liquidate sulla base dell\'indice e non del future
Ma allo stesso tempo il payoff che vedi è sbagliato perchè conteggia per il future un guadagno che non ha avuto.
Se oggi compri un future diciamo a 14000 e l\'indice è a 14250 e
domani il future vale 14100 e l\'indice è 14350, l payoff dovrebbe considare un guadagno di 100 e non di 250

[me]

Nella foto che avevi postato non si vedeva il future
Esiste un problema con il payoff quando si mettono dei futures in strategia, soprattutto come in questo mese dove tra indice e future ci sono cira 250 punti di differenza
La figura dovrebbe essere 1250 euro (250 x5) più bassa in ogni punto, semprechè la distanza con l\'indice rimanga invariata.
Il problema consiste nel dare il giusto valore al future alla data di liquidazione delle opzioni per le quali sarà usato l\'indice
Anche la linea At now va vista in tal senso.
In attesa di modifiche al grafico e soprattuto se intendi chiudere prima della scadenza, ti suggerisco di fare i calcoli con i numeri reali

Ciao Antonino,
infatti e\' cio\' che chiedevo aprendo quasta discussione;
se metto il future il payoff sprofonda, ma e\' corretto inserire nella strategia questo valore?
Me lo chiedo perche\' le opzioni scadono prima dello stacco dei dividendi e quindi non dovrebbero subire i 250 punti. Se il sottostante salisse di 100 punti, alla scadenza il ftsemib varrebbe 100 punti piu\' dell\' apertura.........ma anche il future salirebbe di 100.
Giustamente tu dici di controllare carta e penna , infatti lo faro\', mi chiedevo se qualche esperto sapesse darmi una risposta.
Certamente se il dividento incidesse prima della scadenza non ci sarebbero problemi di interpretazione, si dovrebbe usare il future che gia\' sconta lo stacco.
Grazie

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2839-Future

Secondo me sarebbe sbagliata la valorizzazione delle opzioni, io preferisco fare il calcolo con carta e calamaio (informatici)

per cose elementari forse , ma per cose complesse ci vuole fiuto , almeno per me .
okjon marcello .

[Antonino C]

Secondo me sarebbe sbagliata la valorizzazione delle opzioni, io preferisco fare il calcolo con carta e calamaio (informatici)

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2839-Future

Nella foto che avevi postato non si vedeva il future
Esiste un problema con il payoff quando si mettono dei futures in strategia, soprattutto come in questo mese dove tra indice e future ci sono cira 250 punti di differenza
La figura dovrebbe essere 1250 euro (250 x5) più bassa in ogni punto, semprechè la distanza con l\'indice rimanga invariata.
Il problema consiste nel dare il giusto valore al future alla data di liquidazione delle opzioni per le quali sarà usato l\'indice
Anche la linea At now va vista in tal senso.
In attesa di modifiche al grafico e soprattuto se intendi chiudere prima della scadenza, ti suggerisco di fare i calcoli con i numeri reali

mi interessa molto questa cosa . se sei ancora disponibile ti chiedo : se nel grafico di
fiuto beta immettessi il future , non l\'indice , e intendessi chiudere prima della scadenza ,
la linea at now sarebbe reale? grazie , e se non vedrai questo messaggio non fà niente ,
domani chiederò al forum . ciao . okjon marcello .

[Antonino C]

Nella foto che avevi postato non si vedeva il future
Esiste un problema con il payoff quando si mettono dei futures in strategia, soprattutto come in questo mese dove tra indice e future ci sono cira 250 punti di differenza
La figura dovrebbe essere 1250 euro (250 x5) più bassa in ogni punto, semprechè la distanza con l\'indice rimanga invariata.
Il problema consiste nel dare il giusto valore al future alla data di liquidazione delle opzioni per le quali sarà usato l\'indice
Anche la linea At now va vista in tal senso.
In attesa di modifiche al grafico e soprattuto se intendi chiudere prima della scadenza, ti suggerisco di fare i calcoli con i numeri reali

[me]

L\'immagine che hai postato sul forum è sbagliato, vedo in mezzo una Call 15000 senza quantità che potrebbe averti mandato in tilt Fiuto.

Con la chiusura a 14118 ed i valori delle opzioni come risultano dalla tua immagine dovrebbero essere quelli dell\'allegato.

[ATTACH=CONFIG]7932[/ATTACH]

Ciao Antonino, ti ho letto in ritardo,
ho controllato la strategia e non mi risultano errori, e\' proprio quella che ho allegato. Nella tua, invece, manca anche il sottostante, e\' semplicemente un future. La mia banale strategia invece vorrebbe essere una specie di call backspread, costruito con la call venduta sintetica, che mi permetterebbe (forse) di rollare la put venduta in caso di salita,avvicinandola alle call senza aumentarne il numero ( forse). Sicuramente va rifatta su scadenza piu\' lunga in modo da non trovarsi nella fossa gli ultimi giorni.
Se scende ok, se sale ok, se sale veloce doppio ok, se non si muove ok, se si muove poco e si ferma posso rollare la put in guadagno, come ultima spiaggia passo alla scadenza successiva.
Beh, insomma dove sbaglio?
Considera che la vorrei usare con il Bobao, perche\' non ho la possibilita\' di seguire il future a copertura.
Un tuo parere e\' gradito.
Naturalmente e\' gradito il parere di chiunque voglia aiutarmi....... accetto bacchettate :-)

PS l\'immagine manca perche\' e\' riferita a quelle sopra, dove una e\' fiuto e le altre due rappresentano i contratti giornalieri ed il controvalore giornaliero. Non conosco bene i future e mi chiedevo come vadano letti e se possano offrire qualche indicazione.
Grazie.

[Antonino C]

L\'immagine che hai postato sul forum è sbagliato, vedo in mezzo una Call 15000 senza quantità che potrebbe averti mandato in tilt Fiuto.

Con la chiusura a 14118 ed i valori delle opzioni come risultano dalla tua immagine dovrebbero essere quelli dell\'allegato.

Falance Macedone.jpg

[Antonino C]

Vedo nella tua strategia, solo opzioni scad maggio quindi l\'indice rimane il riferimento e non il future di giugno

PS: nel tuo secondo msg non c\'è nessuna immagine

[me]

Scusatemi, il diagramma del controvalore giornaliero e\' quello di sotto.
by

[me]

Intanto cuccatevi in allegato l\'invincibile strategia " Falange macedone"..........infatti al sottostante non conviene venirmi incontro. :hola:

Tanto per contratto in questa sezione gli strafalcioni non possono subire censura


Facendomi piu\' serio, avrei bisogno di una informazione, cioe\': nella strategia in oggetto e\' corretto inserire il future al valore del sottostante? Le opzioni maggio dovrebbero scadere prima dello stacco dei dividendi quindi il sottostante non dovrebbe subire modifiche. Se inserisco invece il valore 13885 del future giugno all\'orario di carico opzioni su Fiuto,la strategia mi va tutta in negativo. :dizzy:

Un\'altra domanda riguarda le altre immagini in allegato: mi verrebbe da pensare che il controvalore giornaliero di tale future sia dato dal numero dei contratti moltiplicato per prezzo di eseguito, pero\' vedendo la differenza di barre tra diagramma contratti giornalieri e diagramma controvalore giornaliero mi sorge un dubbione, infatti prendendo ad esempio il giorno 26, non e\' possibile che vi sia una differenza simile. Aiuto........

Mentre scrivo mi viene un altro dubbio: i dati delle opzioni e del sottostante hanno sempre il medesimo ritardo su Fiuto beta?

PS comunque la "Falange macedone" e\' tosta, guardare l\' Atnow per credere