deribt-option //// bitcoin ethereum VS Beetrader ne parliamo ??????

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
sto pensando di aprire un conto sulla piattaforma Deribit.
Avrei intenzione di trasferire 1 ethereum e fare una covered call,
anche se il valore dell\'ethereum cala in rapporto ad una moneta quale dollaro o euro
rimane sempre 1 ethereum.
Voi cosa ne pensate ha senso il mio ragionamento.
Grazie.

Se lo settiamo in ETH il payoff della Call non è lineare ma come vedi "curva" e quindi non sei con rapporto 1 a 1 ma progressivamente perdi sempre meno
se ince lo mettiamo in dollari mano a mano che va OTM guadagni sempre meno dollari
Quindi se fai una covered call se ti va OTM hai 1 ETH che vale meno ed un premio che può essere inferiore a quello incassato se lo consideri in dollari. Questo premio diventa vantaggioso in ETH solo se è superiore al valore che hai perso avendo 1 ETH.
Se va ITM perdi il premio o addirittura ne devi aggiungere prendendoli dal tuo 1 ETH che quindi diventa meno di 1 (magari non cambia il valore in dollari)

[Luca.Ricciolo]

Deribit opzioni ethereum

Buongiorno,
sto pensando di aprire un conto sulla piattaforma Deribit.
Avrei intenzione di trasferire 1 ethereum e fare una covered call,
anche se il valore dell\'ethereum cala in rapporto ad una moneta quale dollaro o euro
rimane sempre 1 ethereum.
Voi cosa ne pensate ha senso il mio ragionamento.
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Gentilissimo Sig Cagalli complimenti per Beetrader credo assolutamente che la spesa sia del tutto ripagata per avere un approccio specialmente sulle cripto, spero sinceramente essendo siciliano che lanciate online e non in presenza le opzioni su le cripto con beetrader o un webinar dedicato sarebbe davvero utile, in presenza sarebbe difficile per me in questo momento.

Grazie, per i webinary vedremo più avanti in base alle richieste che ci arrivano

Nello specifico spero al piu presto risolviate delle problematiche :
La prima piu importante è sulla scalabilita del contratto di opzione 1 contratto gestisce un BTC ma deribit permette di scalare al minimo 0,1 contratto quindi è possibile sezionare opzione ma nella chain beetrader questo non è gestito spero risolviate al piu presto nelle prossime relaise .(questo non avviene su eth)

Ok sistemeremo a breve questo Bug e modificheremo il prezzo di carico che ora è in dollari mettendolo in Cripto

per quando riguarda i DPD Le sarei grato con la sua esperienza di darmi un metodo di lettura che è sicuramente diverso dai mercati tradizionali, che tipo di passo strike utilizare?

Funzionano nello stesso modo e per il passo strike si utilizza quello che presenta BeeTrader. Il mercato si muove come quello tradizionale, i trend, i supporti, le resistenze si formano nello stesso modo e per lo stesso motivo

spesso non si trovano put vendute nei dati sulla destra ? (rispecchia la realta ? ) .

Certamente si anche se bisogna tenere presente che sono dati calcolati ovvero, le Put magari ci sono ma sono state portate a Delta zero e quindi sono ininfluenti come supporti e quindi nei DPD non le mostriamo avendo appunto, forza zero.

Le chiedo inoltre ma non sono riuscito a trovarlo un posizionamento degli OI rispetto alle scadenze , magari anche dei volumi .

Non abbiamo questi valori perchè riteniamo che non siano mai attendibili in quanto potrebbero essere posizioni già coperte. Meglio i DPD che ne tengono conto.

Rispetto alle scadenze serve solo per curiosità, per conoscenza ma non per l\'operatività: chi ha uno strike lo deve coprire quando colpito sia che scada tra 1 giorno che tra tre mesi o 1 anno. E\' pur vero che il Delta diminuisce più avanti si va nel tempo ma di questo ne tiene già conto l\'algoritmo dei DPD.
ES:
se ho dieci contratti Put strike 20000 scadenza 10 giorni li coprirò a delta - 0.61 = 6 future
se ho dieci contratti Put strike 20000 scadenza 304 giorni li coprirò a delta - 0.42 = 4 future

delta.png

Come mi consiglia di calcolare i margini sulle vendute ?

Nel riepilogo ordini di Deribit è fornito il margine per ogni singola posizione prima del click

esiste in beetrader un calcolatore margini legato a deribit ?

Riproponiamo gli stessi valori che fornisce Deribit

Intanto mi fermo qua ma le domande sono tantissime proseguo i miei studi e sicuramente vi disturberò
grazie mille sempre Cordiali Saluti

nessun disturbo, anzi. Così abbiamo un riscontro in più anche su Deribit.

[peppetronic]

grazie per aver aperto il dibattito

Gentilissimo Sig Cagalli complimenti per Beetrader credo assolutamente che la spesa sia del tutto ripagata per avere un approccio specialmente sulle cripto, spero sinceramente essendo siciliano che lanciate online e non in presenza le opzioni su le cripto con beetrader o un webinar dedicato sarebbe davvero utile, in presenza sarebbe difficile per me in questo momento.
Se avete pensato di aprirvi a questo mondo sono sicuro che alla base ci sia stato uno studio su deribt e il suo funzionamento ben diverso dai mercati hold, opzion otc inanzitutto senza cassa di garanzia ma gestita da un algoritmo...e tante altre diversità rispetto ai contratti standard che bisogna attenzionare il Suo punto di vista è per tutti importante .
Nello specifico spero al piu presto risolviate delle problematiche :
La prima piu importante è sulla scalabilita del contratto di opzione 1 contratto gestisce un BTC ma deribit permette di scalare al minimo 0,1 contratto quindi è possibile sezionare opzione ma nella chain beetrader questo non è gestito spero risolviate al piu presto nelle prossime relaise .(questo non avviene su eth)
per quando riguarda i DPD Le sarei grato con la sua esperienza di darmi un metodo di lettura che è sicuramente diverso dai mercati tradizionali, che tipo di passo strike utilizare? spesso non si trovano put vendute nei dati sulla destra ? (rispecchia la realta ? ) .
Le chiedo inoltre ma non sono riuscito a trovarlo un posizionamento degli OI rispetto alle scadenze , magari anche dei volumi .
Come mi consiglia di calcolare i margini sulle vendute ?esiste in beetrader un calcolatore margini legato a deribit ?
Intanto mi fermo qua ma le domande sono tantissime proseguo i miei studi e sicuramente vi disturberò
grazie mille sempre Cordiali Saluti

[Cagalli Tiziano]

Spero di essere stato utile

[Cagalli Tiziano]

Ultima cosa: la strategia è stat costruita Vega negativa anche se la volatilità implicita è minore di quella storica poichè l\'oscillatore non segna un rialzo nell\'immediato e tra 10 giorni o prima la strategia verrebbe chiusa.

[Cagalli Tiziano]

Come indicatore di analisi tecnica è interessante il BOBao che come vedi ha centrato perfettamente la salita del 68%

[Cagalli Tiziano]

i DPD ci indicano una pausa alla slita in area 19365. Queste sono le posizioni in Call che si considerano vendute che hanno una forza relativa di 2 su 3 che misura il massimo. Quindi potremmo dire che i venditori opporrano una forza alla salita ma potrebbero non fermarla e quindi si copriranno con dei future per trasformarsi prima a delta zero (metà dei sottostanti) e poi in put sintetiche (tutti i sottostanti)

[Cagalli Tiziano]

Se fai tasto DX sul payOff si apre la finestra di settings e li la setti come in figura: le due linee tratteggiate che ti appaiono sul payoff è il movimento atteso a 10 gioni, come ho appena settato, al rialzo o al ribasso data la volatilità storica attuale.
Come vedi la figura del Payoff è perfettamente rispettosa di questo calcolo.

[Cagalli Tiziano]

Proprio sulla scadenza a 10 giorni ho costruito una strategia in paper, è rialzista come indicano i 24 punti di differenza quotati sul rischio di salita (call con volatilità 94% put con volatilità 70%).
Ho tenuto apero al rischio discesa (strike 17 000) perchè la strategia è in paper altrimenti sarebbe il caso di pensare ad una protezione.

[Cagalli Tiziano]

Skewness

Ti allego la skewness ad 1 giorno, 2 giorni e 10 giorni.

[Cagalli Tiziano]

C\'è qualcuno che condivide qualche esperienza con le opzioni sulle crypto ,nessuno in italia ne parla perchè non iniziamo noi?:devil::devil::devil::w00t::w00t:
Avete avuto modo di testare la piattaforma con le opzioni su Bitcoin VI DPD etc aspetto qualcuno per confrontarmi....... si comporta come una materia prima ????
è abbastanza liquido deribit?
che tipo di strategia attuare ?
Vi prego non fatemi sentire solo povero e pazzo :unsure:

Ci sono pochi utenti beetrader/Deribit, avevamo organizzato un lancio per quest\'anno ma come vedi non è possibile farlo in presenza ... quelli on line non piacciono molto, vedremo e ci adegueremo. Comunque non so se questi pochi utenti siano anche collegati al forum, pertanto inizio col risponderti io.

Certamente è una commodities e si comporta come tale, infatti vedi che le skewness, cioè le pendenze che misurano la differenza di volatilità tra le call e le put sono positive anzichè negative come gli altri assets.
Le call insomma hanno un rischio maggiore poichè viene considerato comunque un valore minimo alla discesa che non potrà mai andare a zero: Fiat potrebbe chiudere i battenti mentre il riso o il caffe avranno sempre un valore minimo.

[peppetronic]

C\'è qualcuno che condivide qualche esperienza con le opzioni sulle crypto ,nessuno in italia ne parla perchè non iniziamo noi?:devil::devil::devil::w00t::w00t:
Avete avuto modo di testare la piattaforma con le opzioni su Bitcoin VI DPD etc aspetto qualcuno per confrontarmi....... si comporta come una materia prima ????
è abbastanza liquido deribit?
che tipo di strategia attuare ?
Vi prego non fatemi sentire solo povero e pazzo :unsure: