Grafico Smile della Volatilità Implicita

[BMM]

Sul Bund, ed anche su Fiuto beta, si vede questa situazione




che però mi pare "strana" con le call disegnate tra 146 e 156 e le put tra 132 e 146... gli strikes non dovrebbero essere più o meno gli stessi? Intendo dire, non è che le call sotto 146 non esistano...

Ora che nell\'ultima release di Fiuto Pro avete tolto i disegni degli smiles (si potrebbero riavere? capisco che per l\'emaker non servano più però...) questa diventa l\'unica fonte per rappresentarli ma forse c\'è qualcosa di strano o che non capisco

[Cagalli Tiziano]

Sul Bund, ed anche su Fiuto beta, si vede questa situazione

[ATTACH=CONFIG]8196[/ATTACH]


che però mi pare "strana" con le call disegnate tra 146 e 156 e le put tra 132 e 146... gli strikes non dovrebbero essere più o meno gli stessi? Intendo dire, non è che le call sotto 146 non esistano...

Ora che nell\'ultima release di Fiuto Pro avete tolto i disegni degli smiles (si potrebbero riavere? capisco che per l\'emaker non servano più però...) questa diventa l\'unica fonte per rappresentarli ma forse c\'è qualcosa di strano o che non capisco

Utilizza Fiuto Beta.
Sono stati tolti perchè così non servivano alo scopo. Ma li rimetteremo in una versione utilizzabile e sovrapponibile.
Ora lo smile lo vedi a numeri direttamente sulla chain opzioni...ma questo immagino che lo sapevi già.

[BMM]

Utilizza Fiuto Beta.
Sono stati tolti perchè così non servivano alo scopo. Ma li rimetteremo in una versione utilizzabile e sovrapponibile.
Ora lo smile lo vedi a numeri direttamente sulla chain opzioni...ma questo immagino che lo sapevi già.

ma su Fiuto Beta sono come su Diamo i Numeri, che sia un problema della fonte dati gratuita?

[fnet]

vola FX

... è corretto il grafico vola FX ?

[fnet]

vola storica o implicita ?

Tiziano, Come procede con il ripristino dei grafici della volatilità implicità ?
per me è un fastidio enorme andare a cercarli su altre piattaforme o sul web.

Apo

chiedo cortesemente allo staff di Playoptions se ora il grafico è ok ?
grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

chiedo cortesemente allo staff di Playoptions se ora il grafico è ok ?
grazie in anticipo
fabio

Ancora no, purtroppo.

Appena finito vi informeremo tempestivamente!

[Apocalips]

Ancora no, purtroppo.

Appena finito vi informeremo tempestivamente!

caspita Tiziano !! deve essere successo proprio un patatrac viste le tempistiche di ripristino !!
deduco che la cosa è probabilmente piu grave di come è stata percepita.

Apo

[Cagalli Tiziano]

caspita Tiziano !! deve essere successo proprio un patatrac viste le tempistiche di ripristino !!
deduco che la cosa è probabilmente piu grave di come è stata percepita.

Apo

Macchè non è grave...è che quando le cose non voglion andar dritte...

Prima ho dovuto sostituire lo smart hedging mettendo questo che non necessita di regolazioni ed ora stiamo terminando l\'invio ordini su Fiuto..

[poket9]

smile volatilità ftsemib

Buongiorno Tiziano,

ti chiedo se vi è correlazione diretta tra l\'open interest e lo smile. Questo perchè noto nella sezione DIAMO I NUMERI
che in agosto che le volatilità sono basse a 21500 proprio dove oggi vedo il maggior open interest visto che per gli altri strike posizioni importanti non si notano. Ma noi siamo già nei pressi di 21500 e quindi il marmet maker prezza poco rischio?
Grazie

[BMM]

i grafici della vola EuroFX sono bloccati al 7 ottobre e lo smile è una linea piatta, ci deve essere qualche problemino

[Denis Moretto]

i grafici della vola EuroFX sono bloccati al 7 ottobre e lo smile è una linea piatta, ci deve essere qualche problemino

Francesco,
stiamo verificando.
Tempo 1 ora dovrebbe essere ok!

[BMM]

Francesco,
stiamo verificando.
Tempo 1 ora dovrebbe essere ok!

grazie

[mario c]

skew di volatilita titolo eni su fiuto beta

salve, auguri; chi può aiutarmi a superare un dubbio di interpretazione ?
guardavo lo skew di eni del 28/12/2015, e ho notato che guardando lo strike atm o appena vicino (13.5) la vola delle call e put per le prime tre scadenze di calendario sono abbastanza simili, ma poi sulle scadenze oltre i 90 giorni la vola put è più alta delle call ?
significa che oltre i 90 giorni gli operatori vedono maggiori possibilità di discesa di eni e ti fanno pagare di più le put ??
ho notato che la stessa differenza si manifesta su strike otm?

grazie a chi vorrà rispondermi, saluti

[Cagalli Tiziano]

salve, auguri; chi può aiutarmi a superare un dubbio di interpretazione ?
guardavo lo skew di eni del 28/12/2015, e ho notato che guardando lo strike atm o appena vicino (13.5) la vola delle call e put per le prime tre scadenze di calendario sono abbastanza simili, ma poi sulle scadenze oltre i 90 giorni la vola put è più alta delle call ?
significa che oltre i 90 giorni gli operatori vedono maggiori possibilità di discesa di eni e ti fanno pagare di più le put ??
ho notato che la stessa differenza si manifesta su strike otm?

grazie a chi vorrà rispondermi, saluti

Auguri!

L\'interpretazione è giusta.

Ricorda che il grafico che vedi in Fiuto Beta si riferisce alla volatilità storica.
Per valutare quella implicita, puoi andare in "Diamo i numeri""

Il fenomeno "OTM" è una conseguenza matematica della formula di prezzaggio.
In linea di massima più sei distante e più la componente vola implicita deve essere alta affinchè si realizzi un "prezzo di mercato"

[mario c]

grazie Tiziano,
ma avevo selezionato la funzione skew da fiuto beta e pensavo fosse identica a quella di diamo i numeri....
comunque ok farò riferimento alle vola implicite di " DIAMO I NUMERI" !!