Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

Le settimanali stoxx esistono purtroppo iwbank non le espone per ora.

il drawdown può essere anche feroce, (grazie per la riflessione) ho raggiunto -223 poi ha ripreso a salire, probabilmente isogna operare su periodi di volatilità medio alta

PS Sono andato a vedere l\'ATR a 14 gg nel periodo delle perdite e in effetti non è mai stato superiore a 75.

Le spese incidono per 1 punto e puoi considerarle dentro perchè ho arrotondato

[livioptions]

Non ho trovato notizie circa il settlement delle opzioni stoxx qualcuno ha letto quando viene fissato?

[flavio.longoni]

Forse ti può essere di aiuto questo link:

http://www.eurexchange.com/trading/products/IDX/STX/BLC/OES4_en.html?mode=specifications

[me]

Ciao me, è vero che renderebbe di più ma lo deve guardare in termini percentuali, se faccio uno straddle stoppato a 500 punti, sul ftmib investo circa 400/420 punti per prenderne 500 e comunque la media mensile è di 37 punti di utile per cui 444 annua che significa circa il 100/120% di utile, nella ipotesi dello strangle a distanza ho un utile medio di 45 punti quindi 540 punti ma su 105 di spesa per cui l\'utile sarebbe il 514%

E\' ovvio che con lo strangle stoppato da 1500 a 2000 punti i periodi in perdita saranno molti di più ma sui grandi numeri il risultato c\'è.

Stò facendo anche una sperimetnazione sullo stoxx che fà intravedere dei risultati ottimi, devo raccogliere le idee e poi lo posto.

Livio, forse leggo male la tua tabella, ma mi pare che non sia proprio cosi\',
parli di 330 euro di utile in 28 mesi con lo strangle, mentre con lo straddle dovrebbero essere circa 1600. Se fossero questi i numeri non ci sarebbe neanche gara, anche in considerazione del fatto che negli ultimi 28 mesi solo due mesi consegutivi avrebbe chiuso in perdita.
Quindi anche minore liquidita\' da parcheggiare per gestirlo nel tempo.
Grazie per il lavoro che condividi

[livioptions]

Forse ti può essere di aiuto questo link:
http://www.eurexchange.com/trading/p...specifications

Grazie Flavio in effetti poi l\'ho trovato

[livioptions]

Se fai il progressivo della tabella vedrai che l\'esposizione è minima
Investimento guadagno netto

105 75 -30
105 0 -135
105 474 +234
105 0 +129
105 500 +524
105 0 +419
105 0 +314
105 0 +209
105 500 +604
105 0 +499
105 500 +894
105 0 +789
105 0 + 684
105 0 + 579
105 0 + 474
105 0 +369
105 286 + 550
105 500 +945
105 0 +840
105 41 + 776
105 0 +671
105 0 +566
105 0 +461
105 0 +356
105 0 +251
105 0 +146
105 394 + 435
105 0 + 330

[livioptions]

Per la strategia settimanale sullo stoxx non ho resistito ad aspettare le 12:00 e ho chiuso anticipatamente acquistando una put 2450 a 0.5 cosicchè il risultato è assicurato.
Spesa totale escluso commissioni 210 € incasso 250€ con commissioni (2.5€) 222.5/250

[chrisbasetta]

Per la strategia settimanale sullo stoxx non ho resistito ad aspettare le 12:00 e ho chiuso anticipatamente acquistando una put 2450 a 0.5 cosicchè il risultato è assicurato.
Spesa totale escluso commissioni 210 € incasso 250€ con commissioni (2.5€) 222.5/250

Io avendo IW non ho le settimanali sull\'Eurostoxx quindi magari sperimento un pò sul FTSEMIB, ho aperto poco fa in paper questa strategia:

+ C 15000
+ P 15000
- C 15300
- P 14700

rischio massimo 625€
guadagno massimo 125€
Commissioni incluse (5 € a gamba)

Scadenza venerdì prossimo 24 agosto....vediamo...

L\'ho condivisa col nome FTSEMIB reverse butterfly.

Ho notato che sul FTSE MIB bisogna stare almeno a 300 punti di distanza con le vendute, altrimenti viene tutto sotto lo zero.

[livioptions]

Io aspetto Lunedi perchè ho tre giorni in meno di "time decay"

Modifico il messaggio perchè non si capisce, volevo dire che le opzioni da comprare varranno meno

[livioptions]

Per ora ho messo a mercato lo strangle su stoxx settimanale +C2525 +P2425 ho speso 10.8 punti ora provo a vendere le ali ad un prezzo più alto

[flavio.longoni]

Per ora ho messo a mercato lo strangle su stoxx settimanale +C2525 +P2425 ho speso 10.8 punti ora provo a vendere le ali ad un prezzo più alto

Scusa la domanda, ma gestisci la strategia delle settimanali con Fiuto Pro? Io non riesco a trovare la chain delle settimanali, sbaglio qualcosa? Grazie.

[chrisbasetta]

Scusa la domanda, ma gestisci la strategia delle settimanali con Fiuto Pro? Io non riesco a trovare la chain delle settimanali, sbaglio qualcosa? Grazie.

Ciao, la puoi creare tu manualmente con Genera Chain -> Manuale e poi metti la scadenza delle settimanali (per il FTSE MIB è il venerdì) e gli altri dati (distanza strike ecc.)

[flavio.longoni]

Ciao, la puoi creare tu manualmente con Genera Chain -> Manuale e poi metti la scadenza delle settimanali (per il FTSE MIB è il venerdì) e gli altri dati (distanza strike ecc.)

Ok ho capito, ora provo, grazie, ciao!!

[flavio.longoni]

Ok ho capito, ora provo, grazie, ciao!!

Scusa ma ho un\'altra domanda: sono riuscito a costruire la chain settimanale, ma quando mando in basket l\'ordine mi esce questo messaggio (io uso T3) allegato. Sicuramente c\'è qualcosa da sistemare, perchè guardando l\'option panel di T3 le quotazioni sono differenti rispetto la chain di Fiuto Pro. Sapresti dirmi dove mettere mano o devo aspettare Denis (non voglio rompere le scatole durante le sacrosante ferie).

[StefanoTw]

Ma con Fiuto Beta, le settimanali non ci sono ?