Grafico hit su scostamento percentuale

[chrisbasetta]

Scusa ma ho un\'altra domanda: sono riuscito a costruire la chain settimanale, ma quando mando in basket l\'ordine mi esce questo messaggio (io uso T3) allegato. Sicuramente c\'è qualcosa da sistemare, perchè guardando l\'option panel di T3 le quotazioni sono differenti rispetto la chain di Fiuto Pro. Sapresti dirmi dove mettere mano o devo aspettare Denis (non voglio rompere le scatole durante le sacrosante ferie).

Purtroppo non ti so aiutare, io ho IwBank e ho solo le settimanali sul FTSE MIB

[livioptions]

Le settimanali non ci sono, ma non è certo una strategia che ha bisogno di fiuto per essere gestita, è statica, così come la costruisci la porti a scadenza.
L\'obbiettivo è quello di spendere sotto i 70 euro per portarne a casa 250 o spederne 108 come lo strangle che ho a mercato e portare a casa "Inf"

[flavio.longoni]

Purtroppo non ti so aiutare, io ho IwBank e ho solo le settimanali sul FTSE MIB

Ti ringrazio, comunque molto gentile,m ciao.

[StefanoTw]

Raga, se vi può essere di aiuto io il mese scorso ho sperimentato la strategia batman.

Ve la faccio vedere.

Ho aperto questa strategia il 24/7/2012 su Microsoft, subito dopo una scadenza di venerdi.
Ho provato a fare un esperimento.
Microsoft possiede le opzioni settimanali.

la scadenza è stata l\' altro ieri venerdi 17.

Nonostante ci fosse bassa volatilità, per botta di fortuna è andata in guadagno.
Ho guadagnato 80 dollari.
Al massimo ne perdevo 13 in zona centrale poichè in bassa volatilità (ADX<20 trend laterale) ho previsto che le ali laterali non le avrebbe toccate.

P/L=87/13=6,69

[livioptions]

........... io ho IwBank e ho solo le settimanali sul FTSE MIB

La "strategia" è fattibile anche sulle MIBO, posizionandoti a 500 punti dall\'indice con stop a 700/800 punti spendi 60 punti per prenderne 200 o 70 per prenderne 300
Nelle ultine 429 settimane avresti avuto 229 volte una perdita secca 132 volte con un utile parziale in quanto supera i 500 punti (poniamo il 50%) e 68 volte un utile pieno
Quindi 70x229= -16030; 132x150-70=+10560; 68x300= +20400 quindi un utile di 14930 punti cioè 37.325 €
Poi si potrebbe fare una progressione modello roulette per recuperare le perdite ma questo è un\'altro discorso.

[livioptions]

Per ora ho messo a mercato lo strangle su stoxx settimanale +C2525 +P2425 ho speso 10.8 punti ora provo a vendere le ali ad un prezzo più alto

Purtroppo lo stoxx ha fatto un minimo prossimo ai 2400 ma solo dopo il settlement.
6,8 punti persi (avevo venduto le ali a 4 punti) mi rifarò speriamo la settimana prossima

[flavio.longoni]

Purtroppo lo stoxx ha fatto un minimo prossimo ai 2400 ma solo dopo il settlement.
6,8 punti persi (avevo venduto le ali a 4 punti) mi rifarò speriamo la settimana prossima

Forse la domanda può sembrare banale, ma a che strike hai venduto le ali?

[livioptions]

A 25 punti dalle acquistate

[flavio.longoni]

A 25 punti dalle acquistate

Grazie per la risposta.
Domanda sui condor ITM: sto leggendo sul forum tutto quello che trovo su questa strategia e devo dire che il materiale è tanto, passo da certezze a dubbi, ma è affascinante. Veniamo alla domanda: è una strategia che può essere fattibile anche su scadenze weekly?
Poi, mi confermate che è una strategia a debito? razie per l\'aiuto nella comprensione.

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la risposta.
Domanda sui condor ITM: sto leggendo sul forum tutto quello che trovo su questa strategia e devo dire che il materiale è tanto, passo da certezze a dubbi, ma è affascinante. Veniamo alla domanda: è una strategia che può essere fattibile anche su scadenze weekly?
Poi, mi confermate che è una strategia a debito? razie per l\'aiuto nella comprensione.

Può essere fatta anche con le settimanali.
E\' una strategia a credito perchè incassi di più di quanto spendi.

[flavio.longoni]

Può essere fatta anche con le settimanali.
E\' una strategia a credito perchè incassi di più di quanto spendi.

Ciao Tiziano, grazie per la risposta, ma ero convinto fosse a debito, dove sbaglio?
Se per esempio il sottostante (titolo x) quota 100, io vendo una put itm 150 e copertura a 180. Il prezzo della copertura a 180 è maggiore del premio incassato vendendo la put 150.
Questo è come l\'ho capita io, ma dove è l\'errore??
Grazie per la pazienza!!

[livioptions]

Ciao Flavio, come l\'hai scritta tu è un debit put spread perchè la put 180 costa più della put 150 nel caso del condor ITM partendo dal tuo esempio dovresti vendere call 90 put 110 e comprare le protezioni call 120 e put 80, e quindi sarà a credito perchè le vendute sono più costose delle comprate. Ti è più chiaro?


PS non confondere il condor itm con la strategia messa a mecato da me sullo stoxx.

[flavio.longoni]

Ciao Flavio, come l\'hai scritta tu è un debit put spread perchè la put 180 costa più della put 150 nel caso del condor ITM partendo dal tuo esempio dovresti vendere call 90 put 110 e comprare le protezioni call 120 e put 80, e quindi sarà a credito perchè le vendute sono più costose delle comprate. Ti è più chiaro?


PS non confondere il condor itm con la strategia messa a mecato da me sullo stoxx.

Eh si, ho fatto un pò di confusione..... ma con il tuo esempio adesso è chiaro. Sbagliavo completamente nella costruzione delle coperture

Per fortuna che ci siete voi, GRAZIE!!

[Cagalli Tiziano]

Eh si, ho fatto un pò di confusione..... ma con il tuo esempio adesso è chiaro. Sbagliavo completamente nella costruzione delle coperture

Per fortuna che ci siete voi, GRAZIE!!

...e io avevo capito che ti riferivi al Condor ITM

... per fortuna che c\'è Livioptions

[flavio.longoni]

...e io avevo capito che ti riferivi al Condor ITM

... per fortuna che c\'è Livioptions

Le nozioni da apprendere sono tante ed è facile per me fare confusione, ma per fortuna ci siete tutti voi come supporto. Con piccoli esempi molte volte si squarciano le nuvole che hai in testa. Grazie ancora.