Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

...e io avevo capito che ti riferivi al Condor ITM

... per fortuna che c\'è Livioptions

sia chiaro che non volevo rubarti la scena, mi riferivo alla chiamata in causa del messaggio 54

[Cagalli Tiziano]

sia chiaro che non volevo rubarti la scena, mi riferivo alla chiamata in causa del messaggio 54

[me]

La "strategia" è fattibile anche sulle MIBO, posizionandoti a 500 punti dall\'indice con stop a 700/800 punti spendi 60 punti per prenderne 200 o 70 per prenderne 300
Nelle ultine 429 settimane avresti avuto 229 volte una perdita secca 132 volte con un utile parziale in quanto supera i 500 punti (poniamo il 50%) e 68 volte un utile pieno
Quindi 70x229= -16030; 132x150-70=+10560; 68x300= +20400 quindi un utile di 14930 punti cioè 37.325 €
Poi si potrebbe fare una progressione modello roulette per recuperare le perdite ma questo è un\'altro discorso.

Livio, ti sei definitivamente convinto che le settimanali siano maggiormente performanti in questa strategia? Sinceramente mi spaventano un poco gli spread.
Ho controllato un po gli spostamenti mensili del nostro indice negli ultimi 3 anni, tanto per rimanere in tempi moderni, vedendo degli spostamenti importanti. Anche quando chiude vicino si notano movimenti forti nel durante.
Li riporto sotto, se hai voglia di commentarli.........
Naturalmente sono graditi commenti di tutti

Open	High	Low	Close	C-O	L-O	H-O
20575,52	22908,99	20575,52	22420,43	1844,91	0	2333,47
22420,43	23775,18	21530,45	23472,73	1052,3	-889,98	1354,75
23472,73	24558,46	21964,89	22060,33	-1412,4	-1507,84	1085,73
21882,14	23708,35	21394,05	21928,16	46,02	-488,09	1826,21
22125,74	23462,94	22066,33	23248,39	1122,65	-59,41	1337,2
23359,89	24058,76	21478,1	21896,29	-1463,6	-1881,79	698,87
21689,12	22502,6	20465,51	21068,32	-620,8	-1223,61	813,48
21272,91	23247,22	21006,51	22847,97	1575,06	-266,4	1974,31
22962,51	23593,1	21281,11	21562,48	-1400,03	-1681,4	630,59
21518,66	21743,41	18044,47	19543,97	-1974,69	-3474,19	224,75
19458,55	21075,2	18191,02	19311,75	-146,8	-1267,53	1616,65
18999,92	21435,67	18807,18	21021,56	2021,64	-192,74	2435,75
21132,24	21633,03	19286,54	19734,57	-1397,67	-1845,7	500,79
19795,85	21142,49	19591,21	20505,2	709,35	-204,64	1346,64
20549,05	21669,43	19992,69	21450,61	901,56	-556,36	1120,38
21561,82	21642,1	19006,9	19105,71	-2456,11	-2554,92	80,28
19210,85	20911,27	19169,2	20173,29	962,44	-41,65	1700,42
19983,83	22459,34	19982,97	22050,45	2066,62	-0,86	2475,51
22186,48	23273,8	21727,29	22466,57	280,09	-459,19	1087,32
22587,88	22717,22	20801,78	21727,44	-860,44	-1786,1	129,34
21871,63	22510,13	21081,8	22417,96	546,33	-789,83	638,5
22554,02	22575,34	20409,19	21109,75	-1444,27	-2144,83	21,32
21148,84	21155,81	19021,77	20186,94	-961,9	-2127,07	6,97
20219,7	20560,21	17409,92	18433,68	-1786,02	-2809,78	340,51
18741,77	18796,44	14199,1	15563,2	-3178,57	-4542,67	54,67
15588,9	15752,08	13114,95	14836,33	-752,57	-2473,95	163,18
14476,15	17053,41	14058,95	16017,73	1541,58	-417,2	2577,26
15616,24	16137,98	13609,71	15268,66	-347,58	-2006,53	521,74
15276,04	16154,96	14430,02	15089,74	-186,3	-846,02	878,92
15095,64	16192,83	14370,97	15828,05	732,41	-724,67	1097,19
15842,99	16848,25	15832,45	16351,41	508,42	-10,54	1005,26
16327,33	17158,65	15782,36	15980,07	-347,26	-544,97	831,32
15978,34	16014,39	13828,63	14592,34	-1386	-2149,71	36,05
14768,61	14820,4	12764,68	12873,84	-1894,77	-2003,93	51,79
12919,19	14274,37	12568,05	14274,37	1355,18	-351,14	1355,18
14275,74	14516,49	12295,76	13890,99	-384,75	-1979,98	240,75
13848,81	15358,98	13204,91	14850,54	1001,73	-643,9	1510,17

l

[me]

Open	High	Low	Close	C-O	H-O	L-O
2637,51	2831,44	2587,25	2775,17	137,66	193,93	-50,26
2785,37	2915,71	2674,66	2872,63	87,26	130,34	-110,71
2874,78	2962,06	2737,24	2743,5	-131,28	87,28	-137,54
2738,26	2933,96	2693,8	2797,25	58,99	195,7	-44,46
2817,16	3001,56	2802,39	2964,96	147,8	184,4	-14,77
2974,86	3044,37	2737,33	2776,83	-198,03	69,51	-237,53
2763,88	2842,61	2617,77	2728,47	-35,41	78,73	-146,11
2743,17	2969,2	2737,07	2931,16	187,99	226,03	-6,1
2941,46	3027,14	2762,15	2816,86	-124,6	85,68	-179,31
2806,71	2828,79	2448,1	2610,26	-196,45	22,08	-358,61
2595,63	2788,73	2475,71	2573,32	-22,31	193,1	-119,92
2548,49	2801,46	2502,5	2742,14	193,65	252,97	-45,99
2756	2849,45	2560	2622,95	-133,05	93,45	-196
2629,51	2827,44	2610,46	2747,9	118,39	197,93	-19,05
2747,93	2891,52	2690,88	2844,99	97,06	143,59	-57,05
2861,56	2902,8	2635,08	2650,99	-210,57	41,24	-226,48
2665,66	2882,88	2665,66	2792,82	127,16	217,22	0
2807,76	3004,27	2756,49	2953,63	145,87	196,51	-51,27
2967,26	3077,24	2930,06	3013,09	45,83	109,98	-37,2
3021,45	3041,39	2717,74	2910,91	-110,54	19,94	-303,71
2923,02	3012,76	2833,07	3011,25	88,23	89,74	-89,95
3025	3029,68	2777,73	2861,92	-163,08	4,68	-247,27
2868,54	2871,69	2692,95	2848,53	-20,01	3,15	-175,59
2848,9	2887,3	2608,04	2670,37	-178,53	38,4	-240,86
2691,93	2709,04	2077,06	2302,08	-389,85	17,11	-614,87
2309,64	2326,78	1935,89	2179,66	-129,98	17,14	-373,75
2146,7	2506,22	2054,98	2385,22	238,52	359,52	-91,72
2352,76	2373	2065,75	2330,43	-22,33	20,24	-287,01
2328,62	2402,39	2182,76	2316,55	-12,07	73,77	-145,86
2315,75	2467,62	2279,73	2416,66	100,91	151,87	-36,02
2425,83	2557,86	2425,83	2512,11	86,28	132,03	0
2509,15	2611,42	2437,6	2477,28	-31,87	102,27	-71,55
2481,02	2509,93	2238,45	2306,43	-174,59	28,91	-242,57
2323,74	2344,95	2097,76	2118,94	-204,8	21,21	-225,98
2120,9	2264,72	2050,16	2264,72	143,82	143,82	-70,74
2266,41	2354,75	2142,46	2325,72	59,31	88,34	-123,95
2326,34	2494,06	2261,77	2408,79	82,45	167,72	-64,57

E questi gli ultimi 3 anni dello stoxx 50, 23 volte su 37 chiude sopra i 100 punti

[livioptions]

Ciao me, io ho fatto due studi, uno su ftmib e uno su stoxx
Ho simulato l\'acquisto mensile di uno straddle stoppato a 500 punti per il ftmib e a 50 punti sullo stoxx, la spesa è di circa 410/430 punti per il ftmib e 40/45 per lo stoxx, il risultato è positivo nell\' 86% dei casi e nel resto ho un recupero parziale della spesa.

Poi ho studiato gli stessi indici sulle settimanali posizionando le ali a 250 e 25 punti anche qui con buoni risultati.

Poi ho pensato di posizionare uno strangle a 500 / 50 punti punti con le ali a 250 /25 punti e dato la spesa molto bassa ho applicato una progressione modello roulette ottenendo ottimi risultati. Il massimo drawdown che avrei incontrato, che in questa simulazione non ci sarebbe stato perchè già coperto dagli utili, è stato di circa 10000 euro per un utile di 48000 euro in 12 anni

[me]

Ciao me, io ho fatto due studi, uno su ftmib e uno su stoxx
Ho simulato l\'acquisto mensile di uno straddle stoppato a 500 punti per il ftmib e a 50 punti sullo stoxx, la spesa è di circa 410/430 punti per il ftmib e 40/45 per lo stoxx, il risultato è positivo nell\' 86% dei casi e nel resto ho un recupero parziale della spesa.

Poi ho studiato gli stessi indici sulle settimanali posizionando le ali a 250 e 25 punti anche qui con buoni risultati.

Poi ho pensato di posizionare uno strangle a 500 / 50 punti punti con le ali a 250 /25 punti e dato la spesa molto bassa ho applicato una progressione modello roulette ottenendo ottimi risultati. Il massimo drawdown che avrei incontrato, che in questa simulazione non ci sarebbe stato perchè già coperto dagli utili, è stato di circa 10000 euro per un utile di 48000 euro in 12 anni

Livio, grazie del riassunto,
Il lunedi\' dopo la scadenza ho provato con Fiuto beta ad imbastire uno straddle a 500 punti, ma mi rimaneva sotto lo zero, tu ci riesci?
Prevedi uno stop alla progressione?
Ultima domanda : credi si possa prendere in considerazione l\'ipotesi di chjusura anticipata? I dati mensili che ho postato volevano evidenziare come non esista mese senza che vi sia uno scostamento importante da una parte o dall\'altra.
Ma mi pare troppo facile.................
Ciao

[livioptions]

Se parli di mensile, io ho messo a mercato per 2 mesi consecutivi uno straddle stoppato a 500 punti spendendo la prima volta 410 punti, la seconda 404, però devo dire che ho contrattato un po\' con il MM altrimenti non esce meno di 430 punti.
La possibilità di uscire prima secondo me significa boxare la strategia, che è certo possibile ma ti erode il premio che dovresti portare a casa

[me]

Se parli di mensile, io ho messo a mercato per 2 mesi consecutivi uno straddle stoppato a 500 punti spendendo la prima volta 410 punti, la seconda 404, però devo dire che ho contrattato un po\' con il MM altrimenti non esce meno di 430 punti.
La possibilità di uscire prima secondo me significa boxare la strategia, che è certo possibile ma ti erode il premio che dovresti portare a casa

Grazie,
se posso chiedertelo, come e\' andata la scorsa settimana la strategia sullo stroxx , ha chiuso meglio della precedente?
Ciao

[livioptions]

Perso 5 punti del resto l\'indice non si è quasi mosso, l\'ATR a 5gg misura uno scostamento sotto i 25 punti, comunque stamani metto a mercato nuovamente la strategia come da piano, strangle alle ore 12 e poi in vendita le ali a prezzi più alti in attesa della apertura di NY.

[jeremy75]

Perso 5 punti del resto l\'indice non si è quasi mosso, l\'ATR a 5gg misura uno scostamento sotto i 25 punti, comunque stamani metto a mercato nuovamente la strategia come da piano, strangle alle ore 12 e poi in vendita le ali a prezzi più alti in attesa della apertura di NY.

oggi NY e\' chiusa..

[livioptions]

infatti ... e si vede perchè è un piattume unico, Ho aperto lo spread di put +2375 a 6.5 -2350 a 3.4 se si muove un po\' apro anche lo spread di call 2475/2500 per ora è impossible, anche l\'ATR a 30 minuti è a 4.6

[livioptions]

Grazie a Draghi lo strangle è finito bene, 9.1 punti spesi (sono partito tardi sulle call) 25 incassati

L\'esperimento a mercato continua

[livioptions]

Anche questa settimana lo stoxx ha chiuso bene per lo stradde stoppato e anche per il mio strangle stoppato anche se non ha avuto un risultato pieno.

[me]

Anche questa settimana lo stoxx ha chiuso bene per lo stradde stoppato e anche per il mio strangle stoppato anche se non ha avuto un risultato pieno.

Livio, credo che la messa a mercato sia importantissima per questa strategia che si gioca in pochi punti, tu usi sempre il medesimo procedimento sia per lo straddle che per lo strangle?
Adatti la tua operativita\' al fatto che il mercato sia in tendenza o meno, che sia poco o tanto volatile?
Se hai tempo potresti spiegare come ti muovi in base alla tua lunga esperienza, evitandomi di lasciare troppi punti al mercato?
Grazie

[livioptions]

@me Ti ringrazio della stima, non esagerare con i complimenti
Comunque non c\'è un metodo sempre uguale, per lo strangle sullo stoxx cerco di rimanere sotto i 7 punti di spesa per cui se per una gamba lo spread si chiude con 3 punti la metto subito a mercato altrimenti cerco di contrattare un po con il MM
altrimenti metto in macchina l\'ordine per lo strangle mettendo gli ordini un paio di punti sotto il migliore denaro e aspetto che vengano eseguiti e poi con comodo metto gli ordini delle ali a prezzi un po più alto.
E\' più facile farlo che descriverlo.

Domani metto sul forum i miei ordini tanto per darti la traccia