Grafico Storico della volatilità Implicita

[Cagalli Tiziano]

Questa è una serie di tre grafici che rappresentano rispettivamente:

1) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Call di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni

2) lo storico della volatilità implicita delle opzioni Put di tre scadenze, tra 7 e 30 giorni, tra 30 e 60 giorni, tra 60 e 90 giorni


3) la media della volatilità STORICA e la media della volatilità IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di più o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.

A questo indirizzo trovate il filmato esplicativo


Lo scrivo oggi ma tra 60 giorni non servirà:

il grafico al numero 3) è composto di una linea che è la volatilità storica ed una che è la volatilità implicita.
I dati storici di una li abbiamo mentre per raccoglere i dati della volatilità implicita dobbiamo farlo solo con il passare del tempo ... e tra due mesi sarà automaticamente allineato.

Comunque è già perfettamente usabile!

[marigh63]

Spiegazione del grafico

Scusami Tiziano,
ma non ho capito perchè se la volatilità storica è maggiore della voatilità implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
Se lo hai scirtto, sicuramente è giusto; sono io però di coccio che non riesco a capire.
Grazie per la novità, una volta capito il perchè questo grafico mi dice quando vendere un\'opzione e quando comperarle.

Ciao

[sifuandrea]

Scusami Tiziano,
ma non ho capito perchè se la volatilità storica è maggiore della voatilità implicita le opzioni sono sottovalutate e viceversa.
Se lo hai scirtto, sicuramente è giusto; sono io però di coccio che non riesco a capire.
Grazie per la novità, una volta capito il perchè questo grafico mi dice quando vendere un\'opzione e quando comperarle.

Ciao

Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po\' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.

[marigh63]

Se vai dal fruttivendolo e sai che le arrancie costono mediamente (Volatilità storica) 30 centisimi al Kg e te le trovi a 40 centesimi (Volatilita Implicita) capisci subito che oggi sono un po\' care, mentre se te le vendono a 20 sono a buon mercato.
Visto che col passare dei giorni i prezzi si dovranno riallineare alla media storica.

Grazie Tiziano un lavoro fantastico, che sicuramente a richiesto da parte vostra un sacco di lavoro.

Ora ho capito!
Grazie a te ed a Tiziano!!

[fnet]

3) la media della volatilità STORICA e la media della volatilità IMPLICITA in maniera tale che si possa valutare se le opzioni sono prezzate di più o di meno di quanto dovrebbero secondo lo schema in immagine.

complimenti e grazie

per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilità STORICA, .... ho notato che ha un\'escursione maggiore del grafico "Volatilità Storica", ciò significa che è calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?

[Apocalips]

complimenti e grazie

per cortesia un chiarimento sul terzo grafico e in particolare sulla MEDIA della volatilità STORICA, .... ho notato che ha un\'escursione maggiore del grafico "Volatilità Storica", ciò significa che è calcolata su un periodo minore di 30 gg. ?

Sicuramente è calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l\'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
Un esempio sul Bund:



Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.

Apo

[Sanarica]

Sicuramente è calcolata su un periodo inferiore che dovrebbe corrispondere a circa 6 giorni in quanto l\'indicatore historical volatility della T3 tarato a 6 giorni ne riproduce fedelmente il grafico.
Un esempio sul Bund:

[ATTACH=CONFIG]8953[/ATTACH]

Complimenti a Tiziano e staff per aver reso disponibili questi preziosi grafici.

Apo

Scusate l\'ignoranza, ma cosa mi serve sapere la media della volatilita\' storica a 6 giorni quando mi devo impegnare ( acquistando o vendendo opzioni ) a 20 o piu\' giorni?
Grazie per la comprensione della mia poca esperienza

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'ignoranza, ma cosa mi serve sapere la media della volatilita\' storica a 6 giorni quando mi devo impegnare ( acquistando o vendendo opzioni ) a 20 o piu\' giorni?
Grazie per la comprensione della mia poca esperienza

Non so se hai visto il filmato che ho appena pubblicato a questo link...i prezzi delle opzioni sono calcolati dai Market Maker su questi parametri.

[fnet]

Grafico Storico della volatilità Implicita e Fiuto Pro

... chiedo cortesemente a Tiziano se è previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
grazie
fabio

[Cagalli Tiziano]

... chiedo cortesemente a Tiziano se è previsto implementare su Fiuto Pro detti grafici in modo tale da disporne per i diversi sottostanti ( e non solo quelli della sezione diamo i numeri ) ?
grazie
fabio

Il limite di questo è la possibilità di avere a disposizione circa 50 mega di spazio per ogni sottostante ed i sottostanti censiti su Fiuto sono 400 oltre ad avere i dati di tutte le chain per almeno 4 scadenze.

Premesso questo è realistico pensare che si possano avere un centinaio di sottostanti.

Quindi ci vorrebbe una lista in cui cii fossero i 100 sottostanti che accontentano tutti.

Altra soluzione che stiamo vagliando è quella di dare all\'utente la possibilità di immagazzinare i dati sul suo PC. Su questo abbiamo delle perplessità perchè se poi l\'utente non ha continuità nel raccogliere i dati ecco che tutto diventa inutile.

[Sanarica]

Non so se hai visto il filmato che ho appena pubblicato a questo link...i prezzi delle opzioni sono calcolati dai Market Maker su questi parametri.

Scusa, ho visto il video, ma mi era sembrato di capire che questi grafici servivano a noi per capire se i prezzi offerti dai MM erano alti o bassi ( alti quando la vola implicita dei MM era superiore alla storica e viceversa ) e quindi vendere in caso di prezzi alti e comperare in caso di prezzi bassi.

Perdona la mia ignoranza io avevo capito cosi\'

[familytaz]

Il limite di questo è la possibilità di avere a disposizione circa 50 mega di spazio per ogni sottostante ed i sottostanti censiti su Fiuto sono 400 oltre ad avere i dati di tutte le chain per almeno 4 scadenze.

Premesso questo è realistico pensare che si possano avere un centinaio di sottostanti.

Quindi ci vorrebbe una lista in cui cii fossero i 100 sottostanti che accontentano tutti.

Altra soluzione che stiamo vagliando è quella di dare all\'utente la possibilità di immagazzinare i dati sul suo PC. Su questo abbiamo delle perplessità perchè se poi l\'utente non ha continuità nel raccogliere i dati ecco che tutto diventa inutile.

Potrebbe essere interessante la soluzione di realizzare 2 versioni di Fiuto Pro:
1° = Fiuto Pro versione attuale.
2° = Fiuto Pro con immagazzinamento dati su PC utente.
Sarà poi scelta dell\'utente in base al proprio utilizzo scegliere la versione che più si adatta alla sua operatività e di conseguenza attrezzarsi al livello hardware

[Cagalli Tiziano]

Scusa, ho visto il video, ma mi era sembrato di capire che questi grafici servivano a noi per capire se i prezzi offerti dai MM erano alti o bassi ( alti quando la vola implicita dei MM era superiore alla storica e viceversa ) e quindi vendere in caso di prezzi alti e comperare in caso di prezzi bassi.

Perdona la mia ignoranza io avevo capito cosi\'

Hai capito bene, segui anche la risposta 18 a questo link

Se ci sono dubbi non ti preoccupare....scrivi!

[Thalos]

Ciao e complimenti per il nuovo strumento.

Ho visto il video, ma non riesco a comprendere bene la sequenza operativa per utilizzarlo al meglio.

Per esempio sul terzo grafico di comparazione, avendo una volatilita\' implicita maggiore della volatilita\' storica e quindi un prezzo di opzione piu\' alto, conviene vendere una Call, supponendo che la volatilita\' storica si andra\' ad allineare al rialzo sulla volatilita\' implicita, e quindi il sottostante tendera\' a scendere.?

Oppure mi sto\' sbagliando sul ragionamento.

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao e complimenti per il nuovo strumento.

Ho visto il video, ma non riesco a comprendere bene la sequenza operativa per utilizzarlo al meglio.

Per esempio sul terzo grafico di comparazione, avendo una volatilita\' implicita maggiore della volatilita\' storica e quindi un prezzo di opzione piu\' alto, conviene vendere una Call, supponendo che la volatilita\' storica si andra\' ad allineare al rialzo sulla volatilita\' implicita, e quindi il sottostante tendera\' a scendere.?

Oppure mi sto\' sbagliando sul ragionamento.

Grazie

Non si discrimina se Call o Put ma se comperare o vendere a prezzi alti o prezzi bassi.