Fiuto Beta

[jeremy75]

Infatti stiamo preparando un check che all\'installazione di Fiuto Beta, mi verifica se ci sono applicazioni installate sul pc che potrebbero creare contrasti con Fiuto....

Ancora qualche giorno di pazienza e poi arriva!
:shocked:

Ciao,

denis a che punto siamo con il check?

E per la versione Apple?

Grazie

[enrico.consiglio]

Chiarimenti su grafico "Volatility Smile"

Buongiorno a tutti,

ho una domanda/dubbio da sottoporre alla comunita\' Playotpions/fiuto (fiuto beta).

Mi chiedo se, nel grafico della volatility smile, non si potesse aggiungere il valore della pendenza dello skew/smile (rapporto put/call) per ogni scadenza.

mi scuso in anticipo se si trattasse di una mia svista o se la funzionalita\' fosse inclusa in fiuto PRO.

vi ringrazio ancora,

i vostri contributi sul forum sono veramente una fonte inesauribile di conoscenza.

Buona Giornata,

enrico

[enrico.consiglio]

tutto chiarissimo,
e\' quello che volevo sapere,

grazie tiziano,

enrico

[Cagalli Tiziano]

ciao,

volevo sottoporvi questo quesito circa la fattibilita\' di una strategia (IronButterfly su Intesasanpaolo) con le seguenti caratteristiche:

A 4 gg da scadenza (12.16.11) e\' dotata di un At Now di 1.115 € a fronte di un P&L teorico a scadenza di 1.965 €.

Ovviamente e\' un esercizio: vi chiedo se avessi voluto mandarla a mercato avrei potuto senza copertura delle Short o no?

cioe\' , tecnicamente si puo\' andare a mercato con delle short senza copertura e dare margini di garanzia alla CC&G o no?

grazie,
enrico

Se intendi per via della nuova normativa riferita ai titoli bancari/assicurativi c\'è ampia discussione in altra parte del forum.

Se ti riferisci ad una vendita scoperta in generale la ripsposta è sì, si può fare. Devi solo valutare se ti conviene.
Occero, essendo scoperta la cassa di compensazione di preleverà il massimo che riterrà necessario a garantire la controparte mentre se avessi una copertura, saprebbe qual\'è il massimo rischio operativo e si adeguerebbe con minor importo.
Il risultato è che a parità di soldi impegati avresti la possibilità di incassare un premio superiore.

[enrico.consiglio]

ciao,

volevo sottoporvi questo quesito circa la fattibilita\' di una strategia (IronButterfly su Intesasanpaolo) con le seguenti caratteristiche:

A 4 gg da scadenza (12.16.11) e\' dotata di un At Now di 1.115 € a fronte di un P&L teorico a scadenza di 1.965 €.

Ovviamente e\' un esercizio: vi chiedo se avessi voluto mandarla a mercato avrei potuto senza copertura delle Short o no?

cioe\' , tecnicamente si puo\' andare a mercato con delle short senza copertura e dare margini di garanzia alla CC&G o no?

grazie,
enrico

[enrico.consiglio]

ancora grazie mille per la risposta di Livio e di Denis.
E\' tutto chiaro adesso!

vi ringrazio ancora per la vostra immensa disponibilita\'.
Cerchero\' di seguirvi il piu\' possibile (lavoro permettendo..).

Complimenti a tutto il gruppo playoptions..mi si sta aprendo un nuovo mondo!

ciao,
enrico

[Denis Moretto]

Grazie per la risposta Livio :cheerful:

@ Enrico,
comunque si è giusto il tuo ragionamento se ora ti sei posizionato in un puto del payoff dove la linea azzurra dle payoff a scadenza è a 1000 euro e quella rossa dell\'at now è a 200, significa che se il prezzo del stottostante non si muove più sino a scadenza la linea rossa un pò alla volta va a toccare la blu...

lo vedi bene come esempio nella sezine analisi spostando i giorni in alto a destra con gli appositi cursori e vedi che la linea rossa si "appiattisce" verso la blu.

[livio]

@ enrico

La curva blu (payoff) è il profitto/perdita della tua strategia a scadenza con riferimento al prezzo del sottostante, la curva rossa (at now) è il profitto/perdita attuale della strategia nel caso di chiusura di tutte le posizioni.
Il payoff rimane fisso nel tempo, mentre l\'at now varierà fino a scadenza.

[enrico.consiglio]

tutto chiaro.grazie 1000.

un\'ultimo dubbio:

ma se sono posizionato sulla curva di profitto P&L , ad esempio su un iron condor, ad un valore
equivalente a 1000 € ma sulla curva AtNow a 200 € e sono a 8 giorni da scadenza(16-12-11), questo vuol dire che se dovesse rimanere del tutto immutato io avro\' lucrato solo 200 € al netto di tutto e non 1000 € ?

enrico

[Denis Moretto]

grazie denis,

per prezzo di carico intendi il valore a cui l\'ho comprata/venduta?

esatto

per valore attuale invece la somma dei valori (bid-ask) nel caso si tratti di una strategia 2-3-4 opzioni ?

adesso ho capito.

grazie ancora..

enrico

si esatto!
Praticamente devi fare Pzo di carico - valore attuale e trovi il tuo at now.
Se hai più di un opzione in portafoglio replichi questo calcolo per ognuna di loro!

[enrico.consiglio]

grazie denis,

per prezzo di carico intendi il valore a cui l\'ho comprata/venduta?
per valore attuale invece la somma dei valori (bid-ask) nel caso si tratti di una strategia 2-3-4 opzioni ?

adesso ho capito.

grazie ancora..

enrico

[Denis Moretto]

Ciao,
Il totale al now è la differenza contabile tra il prezzo di carico, e il valore attuale dell\'opzione o opzioni che tu hai in portafoglio.

Tieni presente che non considera il last delle opzioni ma il bid o ask in modo da avere sempre un valore "attuale" ed aggiornato dell\'opzione.

[enrico.consiglio]

Totale At Now

Salve a tutti,
scusate sto usando anch\'io Fiuto Beta per impratichirmi ma non riesco a capire
come si legge il totale at now..mi sembra errato...

Non rispecchia il valore intrinseco della strategia?

attendo vs chiarimenti,
grazie mille,

enrico

[Denis Moretto]

Infatti stiamo preparando un check che all\'installazione di Fiuto Beta, mi verifica se ci sono applicazioni installate sul pc che potrebbero creare contrasti con Fiuto....

Ancora qualche giorno di pazienza e poi arriva!
:shocked:

[MazzDX]

pure io avevo gli stessi problemi sul mio nuovo pc HP.

Ho provato a disinstallare un po\' di programmi che mi sono trovato già installato "di fabbrica" e quando sono arrivato a tirar via la protezione dell\'encrypt dei dischi di HP solution Fiuto Beta ha iniziato a funzionare alla meraviglia!