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condivisioni smart pro
ciao a tutti
ho messo in condivisione un mio test sull E-MINI SP 500 (vendita call 1240).
Poi sto cercando di mettere in condivisione un successivo test sullo stesso sottostante relativo alla vendita di una call 1260, ma mi trovo di fronte ad una finestra che mi dà alcune possibilità, nessuna delle quali mi convince:
- clona come nuova strategia madre
- invia come figlia
- sovrascrivi strategia già condivisa
Qualcuno mi aiuta?
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ciao ciaoLa stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa.La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una domanda.Comment
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Ciao!!
Ti fa questa domanda perché probabilmente hai creato la seconda strategia partendo dallo stesso "strategy builder".
Se vuoi che appaia sulle condivisioni come una strategia Nuova e differente dall\'altra, clicca la prima possibilità:
"Clona come nuova madre"
Con "invia come figlia" verrebbe sotto a quella precedentemente fatta, come per le classiche cartelle a cascata, e collegata alla precedente che le fa da "madre". esempio:
+ abcd
++ abcd
+++ abcd
Con "sovrascrivi" non fa altro che sovrascrivere la strategia precedentemente messa in condivisione.
Se vuoi evitarti tutto questo, quando costruisci una strategia nuova parti da uno strategy builder nuovo, e non utilizzandone uno già precedentemente salvato al quale magari hai cancellato le varie opzioni. Fiuto fa così perchè riconosce le strategie oltre che per il nome anche per l\' "ID" che è un suo numero interno che assegna ai vari strategy builder, e che non cambia anche se cambi il nome di salvataggio.
Ciao!!
Last edited by v; 22-11-11, 11:57.Comment
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grazieeee
vado a mettere in condivisione la seconda strategia
ciao ciao
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vedo solo ora che ho impostato nomi della strategia troppo lunghi, per cui andando nella tabella condivisioni non compare il consolidato.
Mi accorgo inoltre di non aver inserito i valori dei settlement ..a proposito qualcuno mi sa dire dove pescarli esattamente? (credo che l\'informazione sia utile a tutti..)
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Se mi viene confermato che le condivisioni, così come le ho postate, vanno bene, ne posterò altre due. grazieLast edited by traederman; 22-11-11, 12:11.La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa.La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una domanda.Comment
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sarebbe molto utile poter impostare, già in fase di test, l\'alert anche sullo smart pro hedging, via e-mail e/o sms. L\'alert semplicemente invia il segnale, cioè se short o long, e il numero di sottostanti impiegati.Comment
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Ciao potresti mettere in condivisione la prova test che stai seguendo con il "bund" con i tuoi parametri oppure aggiornarci di come sta evolvendo il gain consolidato ?
grazie mille !Comment
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ha scritto:
"Ciao!
Attualmente lo SmartPro utilizza la prima barra che trova come “barra di assestamento e allineamento dati real time ai dati storici”, e utilizza la seconda barra per effettuare i calcoli veri e propri per l’entrata in copertura. Ecco perché potresti vedere il time frame variare di valore al primo avvio. Tecnicamente può arrivare fino al doppio (5min fino a 9min, e 60 min. fino a 119 min.) Questo appunto perché aspetta che termini la prima barra che trova a mercato prima di effettuare il calcolo vero e proprio.
La ragione di questa procedura è dovuta alla ricerca di un perfetto allineamento dei dati storici con i dati real time. Tecnicamente se lo Smart Pro non si bloccasse mai, questo “allungamento” lo potresti vedere solo all’avvio.
Adesso vediamo se è il caso di togliere questa funzione di “allineamento dati”, almeno fino al perfetto funzionamento dello SmartPro.
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Personalmente ho aperto una strategia poco fa (strategia è una parola grossa, diciamo che ho simulato solo la vendita di una call..) con hedging a 1 ora, e dalla finestra "informazioni di hedging" mi calcolava 112 minuti al primo intervento: Sono anch\'io del parere che sia un intervallo di tempo troppo lungo.
ciao ciaoLa stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa.La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una domanda.Comment
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Prime riflessioni sullo smartpro
partendo dall\'idea che più finemente posso regolare il delta meglio dovrebbe funzionare lo smartpro sono arrivato a tre osservazioni:
1) è importante che il moltiplicatore del futures non sia superiore a quello dell\'opzione altrimenti invece che fare una regolazione fine prenderei a martellate il payoff --> il Dax è un pessimo candidato per l\'uso dello smartpro poichè controlla 5 opzioni
2) per il motivo appena detto conviene usare opzioni su azioni ove posso regolarne molto precisamente le quantità infatti negli esempi visti si parla sempre di azioni (evitando google che quota oltre 600$)... e non credo sia un caso
3) maggiore è il numero di contratti meglio è quindi conviene scegliere sottostanti con premi bassi per le strategie in cui è prevista la possibilità di andare in smarthedge
Ho fatto quindi una tabellina che divide alcuni futures in base al rapporto moltiplicatori opzioni/futures ed ordinati per premio pagato per un ATM, evidenziando anche il numero di giorni in scadenza
Sembra evidente che il vantaggio di regolazione fine delle azioni sia imbattibile rispetto ai futures e, proprio volendo operare sui maggiori futures, sembrerebbe che i migliori siano Schatz, Bobl e mini-Nasdaq
Ma perchè ostinarsi ad usare questi futures? Ho pensato che poichè dietro a questo gioiellino ci sono i nostri soliti amici DPD potrebbe essere meglio usare i maggiori futures ove i loro calcoli dovrebbero essere più precisi rispetto ad azioni piccoline, magari sul IDEM
Un\'alternativa potrebbe essere usare le maggiori opzioni su azioni quotate al Eurex o negli USA, sempre privilegiando quelle con costo unitario minore, lasciando quindi perdere Google o Rio Tinto
Che ne pensate? State testando su azioni o su futures?Comment
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Ben fatto!
Il vantaggio future lo trovi nello Shatz poi è meglio azioni.
Proprio come hai scritto tu...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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mentre correvo sul tapis-roulant mi è venuto in mente quel discorso di fare le coperture di un portafoglio, anche composto da più strategie, con un sottostante che magari non c\'entra niente ma che fornisce comunque il delta necessario. Mi pare ce ne avessi parlato in uno dei video di presentazione di fiuto pro
partendo da questa considerazione non potrei impostare lo smart hedge persino sul Dax usando un futures più piccolo o addirittura un\'azione per calibrarlo alla perfezione?
se si, come si dovrebbe impostarlo?
quando i tempi saranno maturi pensi di introdurre anche uno smart pro di portafoglio? si, lo so, prima imparo a camminare che è meglio... è giusto un volo di fantasiaComment
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Esatto!
mentre correvo sul tapis-roulant mi è venuto in mente quel discorso di fare le coperture di un portafoglio, anche composto da più strategie, con un sottostante che magari non c\'entra niente ma che fornisce comunque il delta necessario. Mi pare ce ne avessi parlato in uno dei video di presentazione di fiuto pro
partendo da questa considerazione non potrei impostare lo smart hedge persino sul Dax usando un futures più piccolo o addirittura un\'azione per calibrarlo alla perfezione?
se si, come si dovrebbe impostarlo?
quando i tempi saranno maturi pensi di introdurre anche uno smart pro di portafoglio? si, lo so, prima imparo a camminare che è meglio... è giusto un volo di fantasia
Chiamaimola fase 2 e ne riparliamo più avanti.
Altrimenti creiamo confusione...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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nel test con siemens ha fatto un eseguito alle 18.03 quando il mercato è già chiuso, non dovrebbe bloccarsi da solo?
so che c\'è l\'impostazione degli orari ma io l\'avevo intesa come una limitazione sugli orari (afterhour si/no) e non avendo impostato nessun limite mi sarei aspettato di non vedere ordini a mercati chiusi dove non si dovrebbe nemmeno creare l\'esigenza di modificare il delta
dove sbaglio?
Comment
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Nel pensare che il software sia intelligente
Tu devi impostare gli orari perchè sei tu che decidi che cosa fare.
Attenzione ad un concetto che hai scritto:
il delta si modifica sempre fino a che il sottostante continua a muoversi ed il tempo passa.
Può succedere che le opzioni abbiano un orario di negoziazione e il future prosegua.
In quel caso si imposta il valore teorico dell\'opzione e Fiuto calcola il delta teorico tenendo comunque la copertura aggiornata.
Altro caso è quello in cui ci sono due sessioni di borsa.
Generalmente nella seconda viene trattato solo il sottostante. Però, dato che il delta è la derivata prima, cambia e va corretto...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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touchè!
in questo caso però (Siemens) non credo sia questo il motivo perchè sono fermi sia sottostante che opzioni, secondo me è solo che alle 18.03 c\'è stato il primo calcolo (timeframe orario) a mercati chiusi quindi c\'è semplicemente stato l\'aggiustamento del delta dovuto al movimento del sottostante avvenuto dalle 17.03 alla chiusura eurex
colpa mia che non avevo pienamente colto il settaggio degli orari del hedging!Comment
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