smart pro hedging = smart bomb?

[familytaz]

Desideravo chiedere quali sono gli orari sia per il mercato americano che europeo, in cui la volatilità è bassa e gli spread delle opzioni sono minori, per impostare la funzione “Orario fisso ora” per hedgiare ?
Inoltre desideravo sapere se l\'uscita dei dati macroeconomici possa incidere ?

[Cagalli Tiziano]

Desideravo chiedere quali sono gli orari sia per il mercato americano che europeo, in cui la volatilità è bassa e gli spread delle opzioni sono minori, per impostare la funzione “Orario fisso ora” per hedgiare ?
Inoltre desideravo sapere se l\'uscita dei dati macroeconomici possa incidere ?

Tecnicamente l\'orario esatto è : "Spaghetti time" ..ora locale.
Vale per tutti i mercati, quando lo stomaco brontola la vola scende..


L\'uscita di dati incide sicuramente se riesci conviene posticipare l\'orario di almeno una mezz\'ora dall\'uscita dato. In questo modo c\'è il tempo perchè venga assorbito dalle convulsioni del mercato...e si mette in trend.

[familytaz]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;46832]Tecnicamente l\'orario esatto è : "Spaghetti time" ..ora locale.
Vale per tutti i mercati, quando lo stomaco brontola la vola scende..

http://www.youtube.com/watch?v=N8WuLcncbBM

[Claudio61]

Stavo studiando questa "bomba" ma mi sorge un dubbio. Spero di non aver perso un\'eventuale risposta già data nella discussione.
Parliamo di azionario.

Se ho vanduto Call-
hedgiare con il sottostante, dando un numero minimo di titoli, non è "difficile" .

Se ho venduto Put -
ricordo che Tiziano consigliava di coprirsi vendendo i future del sottostante.
Mettiamo di aver venduto 4 contratti Put Unicredit (corrispondenti a 4000 sottostanti), impostiamo 1000 pezzi come quantità minima di hedging? (I future hanno come corrispettivo 1000 titoli). Mi sembra eccessivo e molto mal calibrato.
Soluzioni?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Tecnicamente l\'orario esatto è : "Spaghetti time" ..ora locale.
Vale per tutti i mercati, quando lo stomaco brontola la vola scende..

http://www.youtube.com/watch?v=N8WuLcncbBM[/QUOTE]

[Cagalli Tiziano]

Se ho venduto Put -
ricordo che Tiziano consigliava di coprirsi vendendo i future del sottostante.
Mettiamo di aver venduto 4 contratti Put Unicredit (corrispondenti a 4000 sottostanti), impostiamo 1000 pezzi come quantità minima di hedging? (I future hanno come corrispettivo 1000 titoli). Mi sembra eccessivo e molto mal calibrato.
Soluzioni?

Grazie

La calibrazione è circa il 10% del numero di contratti...per cui 400. Tieni presente che entrerai in copertura in delta 0,5 per cui con 4 contratti opzione la prima hedgiata sarà attorno ai 2000 e qualche cosa.

Per quel "qualche cosa" che supponiamo essere 327 (tanto per scrivere un numero) dobbiamo comunque considerare che si deve sempre rimanere Long di azioni per evitare prestito titoli, overnight e costi inutili.


Quindi se debbo andare Short di 2327 azioni la soluzione è:

Sell di 3 future e Long di 673 azioni (che equivale a -3000+673=2327)
A questo punto potrò correggere aumentando o diminuendo il peso delle singole azioni a colpi di 400.

Sino a quando sarà necessario aumentare o diminuire di 1 contratto future.

[Claudio61]

La calibrazione è circa il 10% del numero di contratti...per cui 400. Tieni presente che entrerai in copertura in delta 0,5 per cui con 4 contratti opzione la prima hedgiata sarà attorno ai 2000 e qualche cosa.

Per quel "qualche cosa" che supponiamo essere 327 (tanto per scrivere un numero) dobbiamo comunque considerare che si deve sempre rimanere Long di azioni per evitare prestito titoli, overnight e costi inutili.


Quindi se debbo andare Short di 2327 azioni la soluzione è:

Sell di 3 future e Long di 673 azioni (che equivale a -3000+673=2327)
A questo punto potrò correggere aumentando o diminuendo il peso delle singole azioni a colpi di 400.

Sino a quando sarà necessario aumentare o diminuire di 1 contratto future.

Cominci a risultarmi antipatico
mai che uno riesca a metterti in difficoltà

A parte gli scherzi .... io sto facendo test con il Dragster Time e 2 put vendute mettendo 100 come minimo e parte sempre a con circa 1000 pezzi. A parte il portare a 200 il minimo, utilizzando il Time a 5 o 1 ora i settaggi rimangono sempre + o - quelli?

Per la cronaca .... da questa mattina .... AT NOW in rosso ma consolidato in verde .
Propongo di fregare Fiuto Pro ..... simulare le operazioni sulle opzioni e lavorare solo sul sottostante
Se continua così è uno spettacolo

[Cagalli Tiziano]

simulare le operazioni sulle opzioni e lavorare solo sul sottostante

Quello che hai scritto è la base di diversi sistemi di trading!

[Claudio61]

Questa è una simulazione fatta con lo Smart Pro tarato sul 5 min (dal 30/4).
strategia completamente errata ma resa totale ancora positiva.
Nei calcoli sono inserite tutte le commissioni.
Complimenti al bambino e ai suoi genitori.

[Cagalli Tiziano]

Questa è una simulazione fatta con lo Smart Pro tarato sul 5 min (dal 30/4).
strategia completamente errata ma resa totale ancora positiva.
Nei calcoli sono inserite tutte le commissioni.
Complimenti al bambino e ai suoi genitori.

[Apocalips]

Questa è una simulazione fatta con lo Smart Pro tarato sul 5 min (dal 30/4).
strategia completamente errata ma resa totale ancora positiva.
Nei calcoli sono inserite tutte le commissioni.
Complimenti al bambino e ai suoi genitori.

Ciao Claudio, puoi metterla in condivisione sull\'area smart pro ?, vorrei dare un occhiata alla sequenza degli interventi dell\' hedging.

grazie

[Claudio61]

Ciao Claudio, puoi metterla in condivisione sull\'area smart pro ?, vorrei dare un occhiata alla sequenza degli interventi dell\' hedging.

grazie

Fatto Apo .... sotto Gruppo Smart Pro con il nome PROVA UCG SMART PRO

Come scritto nelle note i primi giorni era settato a 1min poi a 5min.

[Apocalips]

Fatto Apo .... sotto Gruppo Smart Pro con il nome PROVA UCG SMART PRO

Come scritto nelle note i primi giorni era settato a 1min poi a 5min.

ok, grazie

[Claudio61]

Dopo le mie prime esperienze in paper, mi sento di raccomandare di togliere l\'automatismo nelle aste (apertura/chiusura perchè, almeno con la T3, viene influenzato dai prezzi d\'asta e parte con operazioni non corrette.

Se questo mi è capitato per qualche errore di settaggio un help è gradito

[Cagalli Tiziano]

Dopo le mie prime esperienze in paper, mi sento di raccomandare di togliere l\'automatismo nelle aste (apertura/chiusura perchè, almeno con la T3, viene influenzato dai prezzi d\'asta e parte con operazioni non corrette.

Se questo mi è capitato per qualche errore di settaggio un help è gradito

puoi decidere gli orari in cui farlo lavorare..ti allego immagine.