Ciao,
in Fiuto Pro è possibile individuare in maniera più o meno automatica call che abbiano i seguenti requisiti:
a) sono deep ITM e quindi con delta molto alto (0.99 o 1)
b) hanno un time value accettabile pur avendo vita residua di 30 gg o meno
L\'idea è quella di mettere in piedi una strategia di deep ITM covered call. Oggi ho messo in paper trading la strategia su Unicredit: long 1000 azioni UCG a 0.7165, short 1 call gennaio12 strike 0.56.
La call vale 0.17 ed il valore intrinseco è 0.1565€ (=0.7165-0.56). Quindi dal momento che la strategia prevede che io guadagni solo il time value, il max profit è 0.0135€ (=0.17-0.1565).
Quindi mettendo in piedi il tutto si guadagna 13.5€ se il sottostante si tiene sopra lo strike venduto (0.56, con breakeven poco sotto).
Ovviamente si può moltiplicare per n. Ad esempio, con 10k azioni, si vendono 10 call. Il guadagno massimo è 135€.
Contando 15€ di commissioni per le azioni e 50€ per le call, restano 70€. Considerato che investi circa 7k, hai un rendimento di circa l\'1% in 20gg.
Sono sicuro si possa fare molto di meglio con questo tipo di strategia. Anche perchè io, tra l\'altro, ho trovato call a delta "basso" e time value non entusiasmante.
C\'è qualcuno che la applica?
Ho una parte del portafoglio che vorrei investire a rischio medio basso, e questa strategia mi sembra indicata.
Oppure avete altre strategie tranquille che sono più efficaci?
Grazie a tutti!!!
in Fiuto Pro è possibile individuare in maniera più o meno automatica call che abbiano i seguenti requisiti:
a) sono deep ITM e quindi con delta molto alto (0.99 o 1)
b) hanno un time value accettabile pur avendo vita residua di 30 gg o meno
L\'idea è quella di mettere in piedi una strategia di deep ITM covered call. Oggi ho messo in paper trading la strategia su Unicredit: long 1000 azioni UCG a 0.7165, short 1 call gennaio12 strike 0.56.
La call vale 0.17 ed il valore intrinseco è 0.1565€ (=0.7165-0.56). Quindi dal momento che la strategia prevede che io guadagni solo il time value, il max profit è 0.0135€ (=0.17-0.1565).
Quindi mettendo in piedi il tutto si guadagna 13.5€ se il sottostante si tiene sopra lo strike venduto (0.56, con breakeven poco sotto).
Ovviamente si può moltiplicare per n. Ad esempio, con 10k azioni, si vendono 10 call. Il guadagno massimo è 135€.
Contando 15€ di commissioni per le azioni e 50€ per le call, restano 70€. Considerato che investi circa 7k, hai un rendimento di circa l\'1% in 20gg.
Sono sicuro si possa fare molto di meglio con questo tipo di strategia. Anche perchè io, tra l\'altro, ho trovato call a delta "basso" e time value non entusiasmante.
C\'è qualcuno che la applica?
Ho una parte del portafoglio che vorrei investire a rischio medio basso, e questa strategia mi sembra indicata.
Oppure avete altre strategie tranquille che sono più efficaci?
Grazie a tutti!!!
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