Strategy builder e chain opzioni

[Apocalips]

Buongiorno Andrea, questa mattina stavo studiando sul Dax il comportamento della volatilità delle opzioni al variare del sottostante ed in particolare l\' indicatore filosofale di Pietro con il suo spread bid/ask rispetto al prezzo B&S
Ho osservato il tutto sullo strategy builder però poi mi sono accorto che aprendo la chain delle opzioni leggo rispetto a ciò che osservo sullo strategy delle indicazioni diverse per quanto riguarda i valori di volatilità, ask.T e bid.T
Come mai questa incongruenza ? non dovrei leggere la stessa cosa ?

ecco l\'istantanea

grazie
Apo

[Denis Moretto]

Buongiorno Andrea, questa mattina stavo studiando sul Dax il comportamento della volatilità delle opzioni al variare del sottostante ed in particolare l\' indicatore filosofale di Pietro con il suo spread bid/ask rispetto al prezzo B&S
Ho osservato il tutto sullo strategy builder però poi mi sono accorto che aprendo la chain delle opzioni leggo rispetto a ciò che osservo sullo strategy delle indicazioni diverse per quanto riguarda i valori di volatilità, ask.T e bid.T
Come mai questa incongruenza ? non dovrei leggere la stessa cosa ?

ecco l\'istantanea

grazie
Apo

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c\'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

[okjon]

chain download

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c\'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

per denis . come si fà a richiamare la finestra " chain download " su fiuto beta ? a mercati chiusi è utile per i valori teorici . scusate l\'intromissione e grazie . okjon .

[Denis Moretto]

per denis . come si fà a richiamare la finestra " chain download " su fiuto beta ? a mercati chiusi è utile per i valori teorici . scusate l\'intromissione e grazie . okjon .

BAsta semplicemente che clicchi su aggiorna nella sezione opzioni, ed automaticamente se non ha dati ti mette i teorici..

[okjon]

chain opzioni

BAsta semplicemente che clicchi su aggiorna nella sezione opzioni, ed automaticamente se non ha dati ti mette i teorici..

grazie gent. denis . okjon marcello .

[Apocalips]

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c\'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

Grazie Denis, quindi significa che se io volessi monitorare la vola della call e della put ATM sarebbe corretto farlo osservando le variazioni sullo strategy piuttosto che sulla chain ?
La precisione sarebbe maggiore e quindi anche il timing di ingresso ne gioverebbe.

Apo

[itaimbibi]

Buongiorno,

anch\'io ho lo stesso problema, però mi sembra maggiore cioè si inverte anche il peso della volatilità implicita(in uno a favore call, nell\'altro a favore put):

in questo esempio sulla chain le call2325gen. e put2325gen. avevano rispettivamente 26,8 e 25,1(sono arrivate anche a 27 e 24 circa) mentre sullo strategy nello stesso momento la vola era 25.06 e 26.68...

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

anch\'io ho lo stesso problema, però mi sembra maggiore cioè si inverte anche il peso della volatilità implicita(in uno a favore call, nell\'altro a favore put):

in questo esempio sulla chain le call2325gen. e put2325gen. avevano rispettivamente 26,8 e 25,1(sono arrivate anche a 27 e 24 circa) mentre sullo strategy nello stesso momento la vola era 25.06 e 26.68...

Ti riporto la risposta di Denis aggiungendo che la precisione ci serve quando le opzioni sono nel builder, cioè opzioni che sono già in strategia. Certo che sarebbe meglio averli uguali ma si dovrebbero utilizzare risorse maggiori che al momento vorremmo tenere per altri calcoli.
Se sarà una esigienza provvederemo (basta eseguire un numero uguali di passi di calcolo)

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c\'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

[itaimbibi]

Grazie Tiziano, :-)

avevo letto la risposta di Denis e metto definitivamente una conferma al fatto che si debbano utilizzare i dati dello strategy builder.

Senza voler essere blasfemo, ciò che mi appare sulla chain (perlomeno dello stoxx) mi risulta fuorviante: ovvero a monte, le prime inferenze le faccio osservando la volatilità call-put dei vari strike della chain e poi decido se metterle nel basket, ma se questa è inversa a quella \'reale\' (o più precisa) rappresentata dallo strategy, mi falsa il risultato...

come riportato oggi ad un certo punto sulla chain le atm gennaio avevano di VI call 27 e VI put 24, nello stesso momento sullo strategy erano invertite e così lo sono state tutto il giorno:piu\' alta la VI delle call sulla chain, più alta la VI delle put sullo strategy. Poi lo stesso dovrebbe riflettersi su FSC, giusto?

PS. domanda filosofi-curiosa: se un calcolo è più leggero e l\'altro più preciso..esiste un calcolo perfetto?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, :-)

avevo letto la risposta di Denis e metto definitivamente una conferma al fatto che si debbano utilizzare i dati dello strategy builder.

Senza voler essere blasfemo, ciò che mi appare sulla chain (perlomeno dello stoxx) mi risulta fuorviante: ovvero a monte, le prime inferenze le faccio osservando la volatilità call-put dei vari strike della chain e poi decido se metterle nel basket, ma se questa è inversa a quella \'reale\' (o più precisa) rappresentata dallo strategy, mi falsa il risultato...

come riportato oggi ad un certo punto sulla chain le atm gennaio avevano di VI call 27 e VI put 24, nello stesso momento sullo strategy erano invertite e così lo sono state tutto il giorno:piu\' alta la VI delle call sulla chain, più alta la VI delle put sullo strategy. Poi lo stesso dovrebbe riflettersi su FSC, giusto?

PS. domanda filosofi-curiosa: se un calcolo è più leggero e l\'altro più preciso..esiste un calcolo perfetto?

Hai ragione! Comunque dato che non esegue l\'ordine, l\'errore è passabile. Ma sempre errore è.
Una maniera immediata sarebbe di aprire l\'FSC e vedere lì il valore. Comunque metteremo a posto anche questo calcolo.

Per il p.s una risposta la trovi qui...e la conclusione è che maggior accuratezza=maggior potenza di calcolo.
Che era ciò che volevamo in parte evitare.

[itaimbibi]

...sulla serie di taylor sono quasi stramazzato al suolo

Hai ragione! Comunque dato che non esegue l\'ordine, l\'errore è passabile. Ma sempre errore è.
Una maniera immediata sarebbe di aprire l\'FSC e vedere lì il valore. Comunque metteremo a posto anche questo calcolo.

ma la volatilità del FSC si riferisce a quella della chain che è la meno precisa o mi son perso qualcosa?
percui l\'unico modo (un pò forzato) mi sembra quello di scaricare nello strategy tutta la chain dei principali strike delle scadenze per avere i valori precisi.(aprendo un file-strategia a parte)

PS.
Ho osservato anche su Fiuto Beta in real time con Chain e Strategy e c\'è un terzo valore di vola diverso dai due, a questo punto entro in crisi...

[bergamin]

Secondo me ti complichi la vita: che differenza fa avere 1 o 2 punti in più o in meno su una volatilità. Ti hanno tecnicamente spiegato il motivo e su Fiuto Beta sarà che farà ancora meno cicli, credo.

Ma il punto è che la volatilità si traduce nel premio che incassi o paghi, se ti va bene quello sei a posto. Che siano 100 euro con 27 di vola o 100 euro con 28 di vola, sempre 100 euro sono.

Ti dico questo perchè all\'inizio della mia esperienza in opzioni e cioè alcuni anni fa, ho perso tanto di quel tempo per cercare di capire formule e formulette, derivate prime e seconde.
Ma alla fine ho capito che sono gli euro quelli da guardare: se sono sufficienti per il rischio che mi prendo li accetto, altrimenti no.

[itaimbibi]

Secondo me ti complichi la vita: che differenza fa avere 1 o 2 punti in più o in meno su una volatilità.

Grazie del contributo di cui terrò conto…ma così mi stai dicendo che tutta la teoria sulla VI di put e call per fare delle inferenze, la posso mettere nel cassetto...giusto?
Tutto è nato dallo studio sul bid.ask dell’ottimo Pidi coniugato al video di Tiziano ed a tutta la teoria per verificare come essa viene prezzata e trarne un’informazione previsionale; quel che vorrei è solo sapere qual è lo strumento giusto da usare al fine di non trarre delle conclusioni errate.

Lungi da me studiare formule e formulette, però mi scontro con un percorso logico che non mi lascia scampo:

A - se la VI prezzata dal MM è importante per fare delle inferenze allora deve esistere uno strumento che sia affidabile nel dedurla (più risultati contrastanti = nessun risultato veritiero)

B - se la VI prezzata dal MM non è importante per fare delle inferenze allora cosa serve creare degli strumenti che la sviscerano?

Io propendo per la –A- ed intendendo che il più corretto fosse lo Strategy ho descritto il metodo (anche se un po’ macchinoso di spostare tutto dalla Chain allo Strategy) e ne chiedo conferma.

Ciao e grazie.

[Cagalli Tiziano]

Grazie del contributo di cui terrò conto…ma così mi stai dicendo che tutta la teoria sulla VI di put e call per fare delle inferenze, la posso mettere nel cassetto...giusto?
Tutto è nato dallo studio sul bid.ask dell’ottimo Pidi coniugato al video di Tiziano ed a tutta la teoria per verificare come essa viene prezzata e trarne un’informazione previsionale; quel che vorrei è solo sapere qual è lo strumento giusto da usare al fine di non trarre delle conclusioni errate.

Lungi da me studiare formule e formulette, però mi scontro con un percorso logico che non mi lascia scampo:

A - se la VI prezzata dal MM è importante per fare delle inferenze allora deve esistere uno strumento che sia affidabile nel dedurla (più risultati contrastanti = nessun risultato veritiero)

B - se la VI prezzata dal MM non è importante per fare delle inferenze allora cosa serve creare degli strumenti che la sviscerano?

Io propendo per la –A- ed intendendo che il più corretto fosse lo Strategy ho descritto il metodo (anche se un po’ macchinoso di spostare tutto dalla Chain allo Strategy) e ne chiedo conferma.

Ciao e grazie.

Per un calcolo preciso e per avere le informazioni sulla direzione, c\'è il Market Pressure che prima si chiamava Tick counter che usiamo in Fiuto Beta, oppure il FSC su Fiuto Pro o ancora, sempre sul Pro il TTS.

Tutti questi tools sono di breve o brevissimo periodo, attorno al 5 minuti, servono per entrare a mercato e hanno calcoli precisissimi sulla volatilità.

[fracicone]

Dpd f

Buondì... gentilmente potreste postare il DPD di F...

Grazie