Incontro del 5 Aprile

[sifuandrea]

Sequenza d\'entrata

Grazie Tiziano, quella parte (gestione del denaro) non mi è molto chiara, ma l\'affronterò con un corso dopo esser sicuro di aver capito bene le opzioni. Non si può correre prima di camminare.

Invece stavo pensando alle entrate, perchè anche rivedendo il video ho dei dubbi.

Avevo pensato così:

Segnale Bobao Long Acquisto la Call di copertura

1) Azzecco il segnale, al segnale Short compro la PUT di copertura e le 2 vendute centrandole
così facendo dovrei ritrovarmi con il lato long sopra lo zero

2) Sbaglio segnale, Acquisto subito la PUT
attendo di recuperare la perdita e a quel punto prendo le 2 vendute.
Questa volta avrò entrambi i lati sotto lo zero

Viceversa se parto dal segnale short

[Frankenstein]

ma e\' tutto giusto?

Ho provato a fare un Iron Condor sul Dax Maggio.
Ieri con Indice Dax a 6726, come prova, ho:
V una put 6900 a 287.1
V una call 6500 a 356.1
A. call 6950 a 148.2
Ho messo in shares questa strategia con il nome Dax 2012 04 05. E stata valutata in modo bassissimo, molto rischiosa e poco redditizia. A me pare invece non male soprattutto se posso gestirla rollando piu volte se necessario . Dovrebbe garantire un guadagno sul lato call sicuro e sul lato put sarei al sicuro fino a circa 6360 (ma posso rollare molto prima piu volte).
E\' proprio cosi negativa?
Grazie

[chrisbasetta]

Ho provato a fare un Iron Condor sul Dax Maggio.
Ieri con Indice Dax a 6726, come prova, ho:
V una put 6900 a 287.1
V una call 6500 a 356.1
A. call 6950 a 148.2
Ho messo in shares questa strategia con il nome Dax 2012 04 05. E stata valutata in modo bassissimo, molto rischiosa e poco redditizia. A me pare invece non male soprattutto se posso gestirla rollando piu volte se necessario . Dovrebbe garantire un guadagno sul lato call sicuro e sul lato put sarei al sicuro fino a circa 6360 (ma posso rollare molto prima piu volte).
E\' proprio cosi negativa?
Grazie

Dipende negativa da che punto di vista...
Ho notato che Fiuto Beta quando ti da la valutazione esamina in particolare il risk/reward e le probabilità...
Fiuto non sa che tu la rollerai anche 10 volte..quindi si basa sui puri numeri...credo

[cmerru]

Ho provato a fare un Iron Condor sul Dax Maggio.
Ieri con Indice Dax a 6726, come prova, ho:
V una put 6900 a 287.1
V una call 6500 a 356.1
A. call 6950 a 148.2
Ho messo in shares questa strategia con il nome Dax 2012 04 05. E stata valutata in modo bassissimo, molto rischiosa e poco redditizia. A me pare invece non male soprattutto se posso gestirla rollando piu volte se necessario . Dovrebbe garantire un guadagno sul lato call sicuro e sul lato put sarei al sicuro fino a circa 6360 (ma posso rollare molto prima piu volte).
E\' proprio cosi negativa?
Grazie

penso ciò che penalizza la valutazione della tua strategia è il rapporto rischio simulato (circa 5500 euro) a fronte di un max gain di circa 710 euro...poi in genere vedo che il sistema di valutazione penalizza una strategia con un rischio massimo indefinito..anche solo da una parte..

detto questo essere "lontano" -4% dal tuo strike rispetto al last...in base alla statistica degli hits %...sai che hai circa 1/6 di probabilità di essere toccato e di dover intervenire...

e sei anche discretamente protetto ora da almeno due dpd put..

cmq come punto di intervento attenzione a non considerare il break even..quello forse lo puoi fare come si diceva ieri magari l\'ultima settimana prima della scadenza..sapendo che vai ad eroderti un po\' di guadagno ma non hai alternative non essendoci più premio sufficiente nelle opzioni in scadenza per un ulteriore rolling itm..

ma considererei piuttosto il valore dello strike call..quindi 6500 e non 6360...

[Frankenstein]

Certamente la rollatura, ormai ce lo ha spiegato bene tiziano ieri sera, va fatta allo strike sotto attacco.
Comunque nonostante la valutazione io simili strategie le eseguirei. Tutto sommato si e\' scoperti solo da un lato e mal che vada (se si e\' sfortunati e si va in sofferenza dopo tutte le rollature) si tratta di acquistare 1/5 di dax dopo un bel ribasso e poi gestire la situazione
Comunque la valutazione un po mi sorprende. Mi pare un po elevato il guadagno sul lato call nonostante l\'acquisto della call. Sono rimasto sopra lo zero senza gestire l\'entrata. Mi pare un po anomalo e troppo facile.
Sto anche valutando di usare questo Iron Condor senza comprare le call a copertura su titoli che si hanno in portafoglio e che magari si vuole anche incrementare a prezzi piu\' bassi.
Ad esempio se si ha un titolo come Allianz o Eni in portafoglio cosa c\'e di meglio che montarci sopra un Iron Condor (senza coperture di options acquistate: magari si chiama in altro modo. praticamente e\' uno strangle con ITM).
Si e\' coperti al rialzo dal titolo posseduto e al ribasso da liquidita messa a disposizione del titolo da acquistare.
O forse in questo caso e meglio utilizzare uno strangle classico con vendita di Put e Call OTM?

[Cagalli Tiziano]

Certamente la rollatura, ormai ce lo ha spiegato bene tiziano ieri sera, va fatta allo strike sotto attacco.
Comunque nonostante la valutazione io simili strategie le eseguirei. Tutto sommato si e\' scoperti solo da un lato e mal che vada (se si e\' sfortunati e si va in sofferenza dopo tutte le rollature) si tratta di acquistare 1/5 di dax dopo un bel ribasso e poi gestire la situazione
Comunque la valutazione un po mi sorprende. Mi pare un po elevato il guadagno sul lato call nonostante l\'acquisto della call. Sono rimasto sopra lo zero senza gestire l\'entrata. Mi pare un po anomalo e troppo facile.

Non farti sorprendere dalla valutazione che viene fornita da Fiuto Beta.
L\'ho impostata io e, tra le prime righe recita, se non prevedi altre mosse...

Questo è il punto fondamentale perchè l\'utente di Fiuto Beta potrebbe essere, come spesso è, l\'utente che prova ma che non conosce tecniche. Che immagina che le strategie siano statiche.

Tu che hai seguito la spiegazione non ti devi far venir nessun dubbio: è così che funziona e se ci sarà una perdita oltre le 7 rollate è solo perchè hai fatto le operazioni non con la precisione che la strategia richiede.

Provate a farne almeno una decina che poi vi illustro il passo successivo.
E quello vi assicuro è ancora più a nostro favore, quello è il Vero Condor...e non si trova su nessun libro

Sto anche valutando di usare questo Iron Condor senza comprare le call a copertura su titoli che si hanno in portafoglio e che magari si vuole anche incrementare a prezzi piu\' bassi.
Ad esempio se si ha un titolo come Allianz o Eni in portafoglio cosa c\'e di meglio che montarci sopra un Iron Condor (senza coperture di options acquistate: magari si chiama in altro modo. praticamente e\' uno strangle con ITM).
Si e\' coperti al rialzo dal titolo posseduto e al ribasso da liquidita messa a disposizione del titolo da acquistare.
O forse in questo caso e meglio utilizzare uno strangle classico con vendita di Put e Call OTM?

Qua è meglio uno strangle classico. C\'è più premio.

[realdrago]

Provate a farne almeno una decina che poi vi illustro il passo successivo.
E quello vi assicuro è ancora più a nostro favore, quello è il Vero Condor...e non si trova su nessun libro

A lavoro ragazzi!!!

[Antonino C]

Ieri non ho potuto seguire la diretta, ma ho visto il video appena disponibile.
Complimenti a tutto lo staff ed in particolare a Tiziano per il suo modo sempre perfetto di rendere semplice cose complicate.
Era il tipo di lezioni a tutto tondo che aspettavo da tempo e spero ne vengano fatte altre con la stessa metodologia.

Inutile dire che hai acceso un\'enorme curiosità per il VERO CONDOR

[fonzie]

Condor ITM o OTM per chi NON Puo\' seguire full time il mercato?

Non farti sorprendere dalla valutazione che viene fornita da Fiuto Beta.
L\'ho impostata io e, tra le prime righe recita, se non prevedi altre mosse...

Questo è il punto fondamentale perchè l\'utente di Fiuto Beta potrebbe essere, come spesso è, l\'utente che prova ma che non conosce tecniche. Che immagina che le strategie siano statiche.

Tu che hai seguito la spiegazione non ti devi far venir nessun dubbio: è così che funziona e se ci sarà una perdita oltre le 7 rollate è solo perchè hai fatto le operazioni non con la precisione che la strategia richiede.

Provate a farne almeno una decina che poi vi illustro il passo successivo.
E quello vi assicuro è ancora più a nostro favore, quello è il Vero Condor...e non si trova su nessun libro

Qua è meglio uno strangle classico. C\'è più premio.

Ho appena visto il video ,

E volevo chiederti Tiziano , secondo te su titoli italiani poco volatili e\' possibile controllare questo tipo di strategia PUR SAPENDO DI NON POTER ESSERE sempre PRESENTI davanti AL PC?

Se per caso non si riesce ad fare la rollata nel momento giusto , conviene chiuderla subito?

Quando si viene toccati su un strike delle ITM vendute , e quindi si DEVE rollare , bisogna per forza secondo te Tiziano , comprare le ITM sull\' bid del MM e vendere le altre ITM sul ask del MM?

Grazie e BUONA PASQUA.

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2749-Incontro-del-5-Aprile

Ciao Marcello,
è successa anche a me la stessa cosa, anch\'io avevo ignorato la finestra di avvertimento e tanti saluti poi per fortuna ieri sono riuscito ad usare Explorer che avevo ancora installato e ha funzionato.. cmq per risolvere il problema è sufficiente che aggiorni la Java Machine.. con l\'ultima versione di FireFox le release di Java 6 precedenti alla 31 (mi pare) sono bloccate per un possibile problema di sicurezza.

Per farlo vai su Strumenti - Opzioni - Cartella \'Generale\' - Gestisci componenti aggiuntivi - Plugins. Lì vedrai che a fianco di Java 6 c\'è indicato "Disattivato" Clicca su "Maggiori informazioni" o qualcosa di simile e ti porta ad una pagina in cui ti spiega il problema e compare anche il link per aggiornare Java 6

Loki

gentilissimo traderloki ti ho letto solo ora , nella pace di pasqua . mi appunto questo
procedimento per un\'altra volta . infatti con tutto quello che gli ho combinato da
arrabbiato, java si deve essere aggiornato lo stesso . ti ringrazio e ..buona
pasqua a te e a tutti . okjon marcello .

[Thalos]

se il gap ha fatto il massimo danno che poteva fare lasoluzione è di lasciare tutto fermo (con la possibilità che il prezzo torni) e costruire una strategia nuova in direzione del trend.

Viceversa si potrebbe chiudere la parte (bul spread/bear spread) che è contro il mercato, fare i conti dei danni e ripiazzare in trend i contratti necessari a rimettere in equilibrio il portafoglio.

Oppure ancora chiudere tutto e riaprire al nuovo prezzo.

Dipende solo dalla gestione del denaro ed esula dalla tecnica del condor.

Penso che il Fulcro e la Difficolta\' maggiore nel gestire una Condor, sia proprio la notevole facilita\' con cui ormai purtroppo il Mercato apre in Gap (Notizie e Rumors ormai la fanno da padroni)....
Poter prevedere anche con gli ottimi strumenti messi a disposizione da FP, una lateralita\' di qualsiasi titolo per un Mese intero anche con i dovuti rolli, e\' quasi da Mago Merlino piu\' che da Traders...

Per questo motivo mi si pone questa domanda:
Una Condor si puo\' applicare con i dovuti accorgimenti per un massimo di tre giorni e non di piu\', chiudendo il tutto appena si raggiunge anche un piccolo Gain...?

Se "Si" come mi devo parametrare nell\' acquisto e nella vendita dell\' Opzione...?

Se "No" per quale motivo..?

Grazie e complimenti per le ottime e profittevoli lezioni del giovedi....

[Frankenstein]

Da Tiziano: "poi vi illustro il passo successivo....il Vero Condor..": beh...c\'e di bello che non si finisce mai di imparare...
Per lo strangle ITM avendo copertura con Titoli e cash pensavo che almeno la Call ITM sarebbe utile perche protegge di piu\' in caso di ribasso. Se portano via il nostro titolone lo si ricomprera\'. Non ha invece senso in effetti la Put ITM per accumlare il titolo a prezzi piu bassi di quelli segnati.
Per Thalos: il bello dell Iron Condor e lasciar passare il tempo...A me pare che in tre gg si ottenga poco. Se si studia bene l\'escursione del prezzo (indicatori descritti da TIziano e deviazione standard e conferma da analisi grafica e studio degli O.I.) e si e pronti a rollare nei modi indicati nel video (rollaggio al raggiungimento di uno strike venduto) la situazione si fa interessante. E poi chiudendo subito che cosa faresti? ne dovresti pensare un altro...Certo puo valere la vecchia regola...vendi, guadagna e pentiti.

[familytaz]

[QUOTE=sifuandrea;45079]Ciao ragazzi,

un altro tassello che si incastra nel nostro trading.

Il buon Max ed Andrea hanno aggiunto la strategia del mercato anche sullo strategy builder

[orlando]

Provate a farne almeno una decina che poi vi illustro il passo successivo.
E quello vi assicuro è ancora più a nostro favore, quello è il Vero Condor...e non si trova su nessun libro

.

Mi piacerebbe continuare lo studio di questa strategia e imparare nuove tecniche di aggiustamento..........penso possa interessare anche altri utenti del forum.

Grazie

[Gangi]

Certo che lo è Orlando e aspettiamo che Tiziano trovi il tempo per insegnarci il Vero Condor