Arbitraggio su ENI

[Apocalips]

Ho appena realizzato un arbitraggio su ENI scadenza giugno tutto con prezzi reali at market!
però a questo punto chiedo a Tiziano:

è possibile che il MM si sia fatto prendere in castagna così facilmente?
Ho ricontrollato e mi sembra tutto regolare fatto con prezzi in real time

C\'è qualcosa che mi sfugge ?

La strategia è in condivisione



Apo

[Claudio61]

Ho appena realizzato un arbitraggio su ENI scadenza giugno tutto con prezzi reali at market!
però a questo punto chiedo a Tiziano:

è possibile che il MM si sia fatto prendere in castagna così facilmente?
Ho ricontrollato e mi sembra tutto regolare fatto con prezzi in real time

C\'è qualcosa che mi sfugge ?

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[ATTACH=CONFIG]8033[/ATTACH]

Apo

E\' ancora fermo così. Ma sei andato a mercato?
Ho capito bene?

[Claudio61]

Ho fatto una simulazione con la vendita del fut a 15.91 e mi va in rosso ...
Qualcosa mi sfugge pure a me.

[familytaz]

Ne aggiungo un altro su 3M (ticker: MMM)

con la nota che rilascia il dividendo il 16.05.2012.

Scadenza 32 gg.

Se venissi assegnato avrei in carico 500 azioni long a 94.82

Ed ecco il risultato… chiedo conferma.

[jeremy75]

Ho appena realizzato un arbitraggio su ENI scadenza giugno tutto con prezzi reali at market!
però a questo punto chiedo a Tiziano:

è possibile che il MM si sia fatto prendere in castagna così facilmente?
Ho ricontrollato e mi sembra tutto regolare fatto con prezzi in real time

C\'è qualcosa che mi sfugge ?

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[ATTACH=CONFIG]8033[/ATTACH]

Apo

Ciao, il 21 di questo mese rilasciano il dividendo

[livio]

Ho appena realizzato un arbitraggio su ENI scadenza giugno tutto con prezzi reali at market!
però a questo punto chiedo a Tiziano:

è possibile che il MM si sia fatto prendere in castagna così facilmente?
Ho ricontrollato e mi sembra tutto regolare fatto con prezzi in real time

C\'è qualcosa che mi sfugge ?

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Apo

è sempre il solito discorso...
1) se la strategia è montata nello stesso istante, allora c\'è un errore nei premi (ma questo non sembra il caso).
2) non si tiene conto dei valori reali del sottostante in riferimento alla scad. opzioni, solitamente c\'è di mezzo uno stacco dividendi (e mi sembra proprio il caso di Eni).

Una semplice verifica tramite put-call parity svela l\'arcano mistero... anche senza scomodare l\'esponenziale per tasso risk free e tempo a scadenza (questo quando è già evidente una grossa differenza).

[Apocalips]

Apo, arbitraggio un corno !!!!

Scusate del grave errore, non avevo considerato lo stacco dei dividendi del 21 maggio incorporato nel premio delle opzioni scadenza giugno per cui la linea del payoff torna ad un piu realistico livello sotto lo zero !!!....era inoltre ben visibile la put call parity che gridava vendetta a gran voce

insomma, entro anch\'io a pieni titoli nella top ten della sezione strafalcioni!!

scusate

Apo

[Claudio61]

Apo, arbitraggio un corno !!!!

Scusate del grave errore, non avevo considerato lo stacco dei dividendi del 21 maggio incorporato nel premio delle opzioni scadenza giugno per cui la linea del payoff torna ad un piu realistico livello sotto lo zero !!!....era inoltre ben visibile la put call parity che gridava vendetta a gran voce

insomma, entro anch\'io a pieni titoli nella top ten della sezione strafalcioni!!

scusate

Apo

Ecco che si spiega anche l\'incongruenza con il mio test con il fut.
O sbaglio?

[Apocalips]

Ecco che si spiega anche l\'incongruenza con il mio test con il fut.
O sbaglio?

non sbagli, a ulteriore dimostrazione del fatto che non ci sono pasti gratis

Apo

[Claudio61]

non sbagli, a ulteriore dimostrazione del fatto che non ci sono pasti gratis

Apo

Infatti ... ahinoi!