Indicatore Fiuto Facile

[Cagalli Tiziano]

Certamente ma lo registro solo quando il cambiamento che ho deciso sia mandato in strategia, non quando devo decidere il da farsi con il what if.
Corretto?

Se non registri l\'operazione, il what if potrebbe essere incompleto perchè parte sempre dalla prima situazione.

Ti faccio un esempio di rollatura:

arriva il tempo di rollare lo strike 10 sullo strike 11 e tu lo simuli
poi arriva il momento di rollare lo strike 11 sullo strike 12.

Se non hai registrato l\'operazione da 10 a 11, quello che vedrai sarà il passaggio da 10 a 12 direttamente senza passare per l\'11.

Tutto qui, e naturalmente vale per i giorni, per la volatilità, insomma, per tutte le variabili che tu decidi di impostare ma che arrivate ad un livello, ti fanno fare un\'operazione.
Questo è il momento di registrarla per poter proseguire con lo scenario.

[Gangi]

Certamente ma lo registro solo quando il cambiamento che ho deciso sia mandato in strategia, non quando devo decidere il da farsi con il what if.
Corretto?

[Claudio61]

io credo che si intenda questo quando si parla di "registrare" nel what if

Senz\'altro ... ogni cambiamento che fai sulle opzioni lo devi registrare tramite quel pulsante.

[antoniokk]

Grazie e chiarissimo nella risposta,probabilmente non sono stato altrettanto chiaro io nel formulare la domanda:
Intendevo chiedere se vi è una procedura a livello software per utilizzare il what if,io per esempio faccio le miei considerazioni e le imposto nel programma alla fine decido,invece ho letto che bisogna registrare la strategia,questa parola "registrare" mi ha fatto notare che io non lo faccio e non vorrei avere dei risultati distorti per questa mia mancanza.
Buona domenica a tutti.

io credo che si intenda questo quando si parla di "registrare" nel what if

[Gangi]

Grazie e chiarissimo nella risposta,probabilmente non sono stato altrettanto chiaro io nel formulare la domanda:
Intendevo chiedere se vi è una procedura a livello software per utilizzare il what if,io per esempio faccio le miei considerazioni e le imposto nel programma alla fine decido,invece ho letto che bisogna registrare la strategia,questa parola "registrare" mi ha fatto notare che io non lo faccio e non vorrei avere dei risultati distorti per questa mia mancanza.
Buona domenica a tutti.

[sifuandrea]

Non è scritta perchè è un\'analisi di scenario e potrebbe succedere di tutto.
Quello che intendo è di rendere le cose più vicine alla realtà appena passata. Di sicuro cambiare di molto i prezzi senza far scorrere i giorni è una cosa che accade solo nel caso di crolli o eccessi...ma nella norma no.

Una procedura potrebbe essere di andare indietro nel grafico di tanti giorni quanti sono quelli della strategia che vogliamo verificare. Supponiamo 32 giorni.

Bene, andiamo a vedere 32 giorni fa che prezzo faceva il titolo e lo sottraiamo al prezzo di oggi. IL valore ottenuto lo dividiamo per 32 ed il risultato è la variazione media giornaliera che ha più senso mettere nel what IF.

Semplice ed efficace.

:calp:

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti leggo in questa risposta del capo che cè una procedura (ovvero registrare l operazione e far passare qualche giorno mi sembra di capire) per lavorare in modo corretto con il what if mi sono letto il manuale ma non ho letto questa cosa.
Dove è spiegato con chiarezza questo passaggio a parer mio fondamentale per sfruttare questo strumento in modo coretto?

Grazie

Non è scritta perchè è un\'analisi di scenario e potrebbe succedere di tutto.
Quello che intendo è di rendere le cose più vicine alla realtà appena passata. Di sicuro cambiare di molto i prezzi senza far scorrere i giorni è una cosa che accade solo nel caso di crolli o eccessi...ma nella norma no.

Una procedura potrebbe essere di andare indietro nel grafico di tanti giorni quanti sono quelli della strategia che vogliamo verificare. Supponiamo 32 giorni.

Bene, andiamo a vedere 32 giorni fa che prezzo faceva il titolo e lo sottraiamo al prezzo di oggi. IL valore ottenuto lo dividiamo per 32 ed il risultato è la variazione media giornaliera che ha più senso mettere nel what IF.

[Gangi]

Nella rollata perdi. Ti ricordi di registrare l\'operazione dopo ogni rollata e di far scorrere qualche giorno tra una e la successiva?

Ciao a tutti leggo in questa risposta del capo che cè una procedura (ovvero registrare l operazione e far passare qualche giorno mi sembra di capire) per lavorare in modo corretto con il what if mi sono letto il manuale ma non ho letto questa cosa.
Dove è spiegato con chiarezza questo passaggio a parer mio fondamentale per sfruttare questo strumento in modo coretto?

Grazie

[MATTE607]

Nella rollata perdi. Ti ricordi di registrare l\'operazione dopo ogni rollata e di far scorrere qualche giorno tra una e la successiva?

si, registrato e andato oltre nei giorni !
Ho provato con il FTSE mib, se non ho sbagliato qualcosa, a me sembra di non perdere !

[Cagalli Tiziano]

Ho provato con il what-if e non sembrerebbe perdere neanche con più rollate, non so se sbaglio qualcosa io !

Nella rollata perdi. Ti ricordi di registrare l\'operazione dopo ogni rollata e di far scorrere qualche giorno tra una e la successiva?

[me]

Ho provato con il what-if e non sembrerebbe perdere neanche con più rollate, non so se sbaglio qualcosa io !

Avevo provato con le quotazioni di Fiuto beta e mi si era affossato il payoff, sono dati ritardati di 20 minuti ma ritengo siano credibili. Posso essermi sbagliato, forse ora la vola e\' un po\' piu\' alta e ti fa partire meglio.....mah.
Prova,magari con i dati in reale.....

[MATTE607]

Ciao Matteo,
con il nostro sottostante non c\'e\' l\'assegnazione, puoi stare tranquillo, alla fine ti fanno i conti del dare/avere.
Il problema e\' che con le settimanali diventa quasi una scommessa, se sta fermo incassi velocemente ma se si muove dopo la prima rollata sei gia\' quasi a zero, dovuto al fatto che il premio cala a vista d\'occhio. Comunque puoi provare in paper con Fiuto beta, io l\'ho fatto e dopo la prima rollata ero gia\' a zero. Anche perche\' se stai distante quanto basta per non essere colpito il primo giorno non incassi molte munizioni. Infatti Tiziano parlava di scadenze 30/40 giorni ,se non ricordo male.
Prova.

Ho provato con il what-if e non sembrerebbe perdere neanche con più rollate, non so se sbaglio qualcosa io !

[me]

secondo voi il condor ITM si puà usare anche con le settimanali tipo il nostro FTSE MIB ?
C\'è il rischio di essere assegnati durante la settimana o essendo di tipo europeo potrei stare tranquillo e rollare
fino al giorno prima della scadenza ?

Ciao Matteo,
con il nostro sottostante non c\'e\' l\'assegnazione, puoi stare tranquillo, alla fine ti fanno i conti del dare/avere.
Il problema e\' che con le settimanali diventa quasi una scommessa, se sta fermo incassi velocemente ma se si muove dopo la prima rollata sei gia\' quasi a zero, dovuto al fatto che il premio cala a vista d\'occhio. Comunque puoi provare in paper con Fiuto beta, io l\'ho fatto e dopo la prima rollata ero gia\' a zero. Anche perche\' se stai distante quanto basta per non essere colpito il primo giorno non incassi molte munizioni. Infatti Tiziano parlava di scadenze 30/40 giorni ,se non ricordo male.
Prova.

[MATTE607]

secondo voi il condor ITM si puà usare anche con le settimanali tipo il nostro FTSE MIB ?
C\'è il rischio di essere assegnati durante la settimana o essendo di tipo europeo potrei stare tranquillo e rollare
fino al giorno prima della scadenza ?

[Apocalips]

Ciao Apo,

volevo chiederti una cosa sul video di Tiziano in cui parla del condor ITM (Video "il signor condor ITM").
Verso la fine Tiziano parla di come mettere a mercato le varie gambe, per esempio con il BOBAO 1h solo che sto facendo un po di confusione:

lui dice di mettere ovviamente a mercato prima le coperture col segnale long e poi al segnale short vendo entrambe le ITM.

Ma impostando il BOBAO 1h dovrei comprare la CALL e la PUT separatamente non con l\'unico segnale LONG che mi da il Bobao; allo stesso modo perchè con lo il segnale Short venderò sia la CALL che la PUT?

Non so se sono stato chiaro a esporre il mio dubbio ma sicuramente ho interpretato male io.... solo che voglio togliermi sto dubbio senza trascinarmelo visto che poi avrebbe ripercussioni sulla strategia.
Tu per esempio (se lo fai) con che "meccanica" e sequenza lo monti?

Grazie

Beppe

la buona riuscita o meno di questa tecnica di rolling dipende unicamente dalla scelta degli strike in cui vendere le opzioni ITM e non dalle coperture che servono solo per limitare il rischio ed i margini per cui la loro messa a mercato puo essere fatta comprando entrambe le coperture come meglio credi, in un momento di bassa volatilità oppure seguendo un Bobao ad 1 ora. La cosa importante è che le vendute bisogna metterle a mercato in modo tale che il condor risulti centrato e bilanciato e quindi è piu facile farlo vendendo contemporaneamente al momento opportuno quando i 2 premi della call e della put piu o meno pareggiano

ciao
Apo