Si, lo so che adesso verro sgridato dal guru Cagalli, pero\' ho un vuoto di memoria imponente e ho bisogno di una dose di verità.
in una strategia complessa , con varie legs vendute a vari strike e non volendo fare hedging con il sottostante ( o non potendolo fare dato che adesso anche con Iwbank non puoi usare gli stock future sull\'Eurex), come faccio a calcolare il delta da coprire ?
Ad esempio, se ho venduto put su due strike per un delta complessivo di 2,8 (il calcolo è delta per 1 opzione moltiplicato per n opzioni), a cui detraggo il delta delle comprate, supponiamo sia 0,7, mi ritrovo con un delta "scoperto " paria 2,1.
E\' corretto andare ad hedgare con una vendita di call per un totale apprunto pari a 2,1 ?
Devo Hedgare tutto o posso iniziare con 1 degli strike ?
Grazie per chi vorrà darmi un mano....
bruno
in una strategia complessa , con varie legs vendute a vari strike e non volendo fare hedging con il sottostante ( o non potendolo fare dato che adesso anche con Iwbank non puoi usare gli stock future sull\'Eurex), come faccio a calcolare il delta da coprire ?
Ad esempio, se ho venduto put su due strike per un delta complessivo di 2,8 (il calcolo è delta per 1 opzione moltiplicato per n opzioni), a cui detraggo il delta delle comprate, supponiamo sia 0,7, mi ritrovo con un delta "scoperto " paria 2,1.
E\' corretto andare ad hedgare con una vendita di call per un totale apprunto pari a 2,1 ?
Devo Hedgare tutto o posso iniziare con 1 degli strike ?
Grazie per chi vorrà darmi un mano....
bruno
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