Come funziona il what if di Pro ?

[rinqua]

A dire il vero l\'ho letto anche piu\' di una volta ma questi "trucchetti" non sono così immediati da comprendere come possono sembrare.

Sò che siete presissimi in questo periodo ma credo che un esempio di come impostare correttamente il What-If potrebbe aumentare la comprensione di questo incredibile strumento!

Ringrazio ancora Papacharlie e tutti coloro i quali mi hanno supportato in questo lungo monologo!

Ciao. se ti può essere di aiuto per fare le simulazioni io uso la versione di Fiuto 0.9.10.11 che rende valori molto simili al MM.

Raffaele

[Cagalli Tiziano]

Ciao CIVT

io intendevo casella della vola corrispondente ad ogni strike, la seconda colonna a dx dello strike per le put e la seconda colonna a sx dello strike per le call , non la vola in alto a dx sotto i giorni.
Cliccaci sopra e li puoi inserire i dati

Grazie!
papacharlie sei un veterano di Fiuto Pro!

[papacharlie]

Grazie!
papacharlie sei un veterano di Fiuto Pro!

Tiziano Grazie a te !

Se posso dare una mano lo faccio volentieri

Paolo

[papacharlie]

Anomalia in calcolo Volatilità what if

Carissimi Andrea e Tiziano

Per quando ritornate dal meritato riposo :-)

desidero segnalarvi quella che io ritengo essere una anomalia di calcolo della volatilità all\'interno di what if di FIUTO PRO.

Quando da una strategia viene aperto il "what if " e si modifica la volatilità inserendo un numero all\'interno della finestra " var volatilità %" la stessa varia sommandosi alla volatilità gia presente nella chain del " what if " .
L\'immagine 1 è uno screenshot del what if appena aperto, mentre l\'immagine 2 è lo screenshot del " what if " dopo aver inserito un aumento di vola del 2 %.





Quindi ad esempio per lo strike 2450 abbiamo una vola iniziale di 22,8 e poi inserendo la variazione di 2 abbiamo 24,8

Questo avviene per tutti gli strikes sia put che call

E fin qui sembrerebbe tutto ok !

Se poi però si inizia a modificare manualmente la volatilità delle singole opzioni la cosa cambia per le opzioni dove la volatilità è stata cambiata manualmente dalla seconda cella " vol%" a fianco dei singoli strikes , mentre per le altre dove nulla si è variato rimaniamo come sopra.

Sempre per lo strike 2450 partendo da 22,8 e variando in "vol%" il valore a 22,9 , inserisco poi sempre una variazione positiva di 2 in " var volatilità %" ed il risultato non è più 24,9, ma bensì 23,4, come da immagine successiva.



Sembrerebbe che adesso la variazione di 2 non sia più la risultante della somma tra 22,8 e 2 come era prima della variazione manuale, ma il 2 ora venga calcolato come il 2% di 22,9.

Infatti se facciamo 22,9 + 2% ( 0,458 ) abbiamo 22,9+0,458 = 23,358 che arrotondato da 23,4.

Se la cosa si sa poco male, ma non pensate che il metodo di calcolo sulle variazioni dovrebbe essere univoco magari partendo da un valore e facendo si che la variazione non sia una % del valore di vola iniziale , ma sempre una variazione assoluta da sommare allo stesso anche dopo aver cambiato le volatilità manualmente ?

Un saluto

Paolo

[papacharlie]

Carissimi Andrea e Tiziano

Per quando ritornate dal meritato riposo :-)

desidero segnalarvi quella che io ritengo essere una anomalia di calcolo della volatilità all\'interno di what if di FIUTO PRO.

Quando da una strategia viene aperto il "what if " e si modifica la volatilità inserendo un numero all\'interno della finestra " var volatilità %" la stessa varia sommandosi alla volatilità gia presente nella chain del " what if " .
L\'immagine 1 è uno screenshot del what if appena aperto, mentre l\'immagine 2 è lo screenshot del " what if " dopo aver inserito un aumento di vola del 2 %.

[ATTACH=CONFIG]11820[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11821[/ATTACH]



Quindi ad esempio per lo strike 2450 abbiamo una vola iniziale di 22,8 e poi inserendo la variazione di 2 abbiamo 24,8

Questo avviene per tutti gli strikes sia put che call

E fin qui sembrerebbe tutto ok !

Se poi però si inizia a modificare manualmente la volatilità delle singole opzioni la cosa cambia per le opzioni dove la volatilità è stata cambiata manualmente dalla seconda cella " vol%" a fianco dei singoli strikes , mentre per le altre dove nulla si è variato rimaniamo come sopra.

Sempre per lo strike 2450 partendo da 22,8 e variando in "vol%" il valore a 22,9 , inserisco poi sempre una variazione positiva di 2 in " var volatilità %" ed il risultato non è più 24,9, ma bensì 23,4, come da immagine successiva.

[ATTACH=CONFIG]11825[/ATTACH]

Sembrerebbe che adesso la variazione di 2 non sia più la risultante della somma tra 22,8 e 2 come era prima della variazione manuale, ma il 2 ora venga calcolato come il 2% di 22,9.

Infatti se facciamo 22,9 + 2% ( 0,458 ) abbiamo 22,9+0,458 = 23,358 che arrotondato da 23,4.

Se la cosa si sa poco male, ma non pensate che il metodo di calcolo sulle variazioni dovrebbe essere univoco magari partendo da un valore e facendo si che la variazione non sia una % del valore di vola iniziale , ma sempre una variazione assoluta da sommare allo stesso anche dopo aver cambiato le volatilità manualmente ?

Un saluto

Paolo

Ciao Andrea

sei riuscito a darci un occhio ?

Ciao e bentornato ( se sei tornato ) :-)

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea

sei riuscito a darci un occhio ?

Ciao e bentornato ( se sei tornato ) :-)

Siamo tornati grazie, solo che ci siamo già sommersi di eseguiti...non è più la borsa di una volta!

Grazie per la segnalazione ne terremo nota nel senso che dovremmo fare una modifica di questo tipo:
lasciare così com\'è in modo che se l\'utente modifica a mano il valore il software deve, per logica, non cambiare più quel valore perchè ci pensa l\'utente.
aggiungere una casella che, spuntata, possa far sapere al software che l\'utente gli lascia il dominio sul calcolo.

Andrebbe bene così?
Fatto buone ferie?

[papacharlie]

Siamo tornati grazie, solo che ci siamo già sommersi di eseguiti...non è più la borsa di una volta!

Grazie per la segnalazione ne terremo nota nel senso che dovremmo fare una modifica di questo tipo:
lasciare così com\'è in modo che se l\'utente modifica a mano il valore il software deve, per logica, non cambiare più quel valore perchè ci pensa l\'utente.
aggiungere una casella che, spuntata, possa far sapere al software che l\'utente gli lascia il dominio sul calcolo.

Andrebbe bene così?
Fatto buone ferie?

Ciao Tiziano

Le Ferie sono state ottime ..riposato bene e batterie molto ma molto cariche...Olè

Per quanto riguarda il resto ..in realtà la cosa è già così la proponi tu, almeno se ho compreso bene cosa intendi..

Procedendo per ordine succede che appena si apre il what if e si cambia il valore all\'interno della finestra Var % ad esempio mettendo "-2" tutta la chain si abbassa di 2 ( ad esempio da 26 a 24 )

Non appena però si modificano i valori a mano succede poi che , se inseriamo una variazione della vola sempre di "-2) il valore modificato a mano ( non quelli non modificati )
non cambia più ad esempio da 26 a 24, ma del 2% di 26.

Se venisse fatta la modifica come dici tu succederebbe che il valore modificato non cambierebbe più e questo non sarebbe un bene, almeno secondo me.

Per esempio se io lavorassi nel fine settimana a mercati chiusi ( cosa che faccio spesso ), dovrei modificare a mano i valori di tutta la chain .

A questo punto se gli stessi rimanessero fissi io non potrei più vedere lo scenario al cambiamento di vola ad esempio del 2% per tutta la chain a meno che non vengano rimodificati a mano tutti i valori di vola.

Ho capito male ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

Le Ferie sono state ottime ..riposato bene e batterie molto ma molto cariche...Olè

Per quanto riguarda il resto ..in realtà la cosa è già così la proponi tu, almeno se ho compreso bene cosa intendi..

Procedendo per ordine succede che appena si apre il what if e si cambia il valore all\'interno della finestra Var % ad esempio mettendo "-2" tutta la chain si abbassa di 2 ( ad esempio da 26 a 24 )

Non appena però si modificano i valori a mano succede poi che , se inseriamo una variazione della vola sempre di "-2) il valore modificato a mano ( non quelli non modificati )
non cambia più ad esempio da 26 a 24, ma del 2% di 26.

Se venisse fatta la modifica come dici tu succederebbe che il valore modificato non cambierebbe più e questo non sarebbe un bene, almeno secondo me.

Per esempio se io lavorassi nel fine settimana a mercati chiusi ( cosa che faccio spesso ), dovrei modificare a mano i valori di tutta la chain .

A questo punto se gli stessi rimanessero fissi io non potrei più vedere lo scenario al cambiamento di vola ad esempio del 2% per tutta la chain a meno che non vengano rimodificati a mano tutti i valori di vola.

Ho capito male ?

Ottimo per le ferie e per il riposo!

Dove scrivo "aggiungere una casella che, spuntata, possa far sapere al software che l\'utente gli lascia il dominio sul calcolo." intendo che dopo aver modificato a mano, lasci poi che sia il software a muovere la vola a seconda dell\'impostazione %

[papacharlie]

Ottimo per le ferie e per il riposo!

Dove scrivo "aggiungere una casella che, spuntata, possa far sapere al software che l\'utente gli lascia il dominio sul calcolo." intendo che dopo aver modificato a mano, lasci poi che sia il software a muovere la vola a seconda dell\'impostazione %

Ottimo