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... è la stessa formula ( o similare ) usata dai MM ( per quotare le opzioni ) ?
Non esattamente: si usano dei sistemi si simulazione prezzi come il sistema montecarlo o il boot strapping.
In pratica il software lancia il prezzo verso gli strike circa 25.000 volte con una forza pari alla volatilità storica e conta quante volte li ha colpiti.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
Non esattamente: si usano dei sistemi si simulazione prezzi come il sistema montecarlo o il boot strapping.
In pratica il software lancia il prezzo verso gli strike circa 25.000 volte con una forza pari alla volatilità storica e conta quante volte li ha colpiti.
grazie per la risposta,
ne approfitto per chiederTi se nel grafico strategia fosse possibile avere l\'indicazione della forza dei DPD ( magari con delle colorazioni diverse o .... ) ?
fabio
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
grazie per la risposta,
ne approfitto per chiederTi se nel grafico strategia fosse possibile avere l\'indicazione della forza dei DPD ( magari con delle colorazioni diverse o .... ) ?
fabio
Purtroppo no, perchè hanno la scala degli strike diversa:
nella strategia sono rappresentati 4 strike mentre nei DPD molti di più.
Grazie.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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