Volatilità Fiuto Pro

[Francario Massimiliano]

Salve,

Bene, quindi la vola non viene tenuta costante ma scorre lungo la term structure, visto che alla scadenza di ottobre il contratto di novembre avrà ancora 30 gg di maturity. Ho capito bene?

esattamente, centrato in pieno !

Max Francario

[the learner]

Bene, quindi la vola non viene tenuta costante ma scorre lungo la term structure, visto che alla scadenza di ottobre il contratto di novembre avrà ancora 30 gg di maturity. Ho capito bene?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Grazie Massimiliano,

chiaro ora. Per quanto riguarda il payoff, nel caso di più scadenze (es un calendar) quando visualizziamo la strategia di default il payoff è visualizzato alla prima scadenza. Ad esempio un calendar fatto vendendo ottobre e comprando novembre avrebbe di default il payoff stimato alla scadenza di ottobre. Lasciando la possibilità di vederlo anche su novembre, mi chiedevo con che volatilità venisse stimato il payoff su ottobre. L\'opzione di novembre non sarà ancora scaduta a quella data per cui abbiamo bisogno di una volatilità per stimare il prezzo. Quale viene usata da Fiuto Pro?

Grazie ancora.

per l\'opzione con scadenza lontana viene usata una stima basata sulla superficie di volatilità attuale eseguendo una interpolazione bi-cubica su entrambi gli assi, prezzo e tempo a scadenza.

Max Francario

[the learner]

Grazie Massimiliano,

chiaro ora. Per quanto riguarda il payoff, nel caso di più scadenze (es un calendar) quando visualizziamo la strategia di default il payoff è visualizzato alla prima scadenza. Ad esempio un calendar fatto vendendo ottobre e comprando novembre avrebbe di default il payoff stimato alla scadenza di ottobre. Lasciando la possibilità di vederlo anche su novembre, mi chiedevo con che volatilità venisse stimato il payoff su ottobre. L\'opzione di novembre non sarà ancora scaduta a quella data per cui abbiamo bisogno di una volatilità per stimare il prezzo. Quale viene usata da Fiuto Pro?

Grazie ancora.

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao,

posso sapere per quale motivo Fiuto mi mostra diverse volatilità nello strategy builder rispetto a quanto vedo nella chain?

E\' forse perchè nel builder vedo la vola bid o ask mentre nella chain è quella mid? Non mi torna. :ermm:

Inoltre, come facciamo a vedere la struttura a termine delle vola in Fiuto Pro? Dal doctor price si vede il differenziale call-put per una data scadenza. Più utile sarebbe poter vedere anche il differenziale per scadenza in modo da poter monitorare la struttura a termine. Si può inserire?

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Nella chain la volatilità è misurata a partire dal prezzo medio bid/ask. Siccome nella chain il numero di opzioni da calcolare è molto più elevato di quello che normalmente si trova nello Strategy Builder, l\'algoritmo di calcolo è leggermente semplificato, in particolare viene ridotto il numero di approssimazioni successive utilizzate per ottenere la volatilità a partire dai prezzi.
Nello Strategy Builder la volatilità viene calcolata a partire da uno dei due prezzi bid o ask, a seconda del fatto che l\'opzione sia comperata o venduta, oppure ancora sulla media bid/ask nel solo caso in cui l\'opzione sia a quantità zero.

La Term Structure della chain non è visibile in FiutoPRO. Questa funzionalità verrà integrata nel modulo per le opzioni di beeTrader.

Max Francario

[the learner]

Ciao,

posso sapere per quale motivo Fiuto mi mostra diverse volatilità nello strategy builder rispetto a quanto vedo nella chain?

E\' forse perchè nel builder vedo la vola bid o ask mentre nella chain è quella mid? Non mi torna. :ermm:

Inoltre, come facciamo a vedere la struttura a termine delle vola in Fiuto Pro? Dal doctor price si vede il differenziale call-put per una data scadenza. Più utile sarebbe poter vedere anche il differenziale per scadenza in modo da poter monitorare la struttura a termine. Si può inserire?

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