Scripts di esempio

**Apocalips** · 10-03-13, 23:55

Originariamente Scritto da Francario Massimiliano

Controllare più strategie da un unico script non è possibile in forma immediata: ogni strategia ha un suo motore di scripting separato dagli altri, quindi il concetto è una strategia -> uno script.
Max Francario

Ciao Max,
In verità mi riferivo alla possibilità o meno di poter definire per poi richiamare all\'interno di uno script le greche di un portafoglio di titoli quali delta 1%, gamma1%..etc...il cruscotto per intenderci.
se ciò fosse possibile avremmo risolto il problema
è possibile farlo ?

grazie

**chrisbasetta** · 11-03-13, 08:59

Originariamente Scritto da Francario Massimiliano

L\'esempio riportato è sintatticamente e logicamente corretto.
Magari ci possono essere strade alternative per giungere allo stesso risultato in modo più generale, applicabile cioè a qualsiasi strategia su qualsiasi sottostante, vedi i metodi AddOption ed AddParametricOption....

Per entrambe le funzioni citate, se l\'opzione richiesta è già presente nello Strategy Builder, il valore ritornato è semplicemente l\'oggetto opzione già esistente.

Max Francario

Grazie Max...
Appena hai 1 minuto potresti fare un esempio pratico? Prendendo come spunto lo script che ho messo?
Così aggiungiamo questa cosa all\'arsenale...
Io per ora sto codificando in maniera spartana...hehe

**fnet** · 11-03-13, 13:21

Originariamente Scritto da chrisbasetta

Grazie Max...
Appena hai 1 minuto potresti fare un esempio pratico? Prendendo come spunto lo script che ho messo?
Così aggiungiamo questa cosa all\'arsenale...
Io per ora sto codificando in maniera spartana...hehe

forse per esempio invece di
sottostante = CurrentStrategy.GetByName("SIEMENS")
sottostante = CurrentStrategy.GetMainUnderlying()
così senza specificare il nome si adatta a qualsiasi sottostante
.....

**chrisbasetta** · 11-03-13, 13:36

Originariamente Scritto da fnet

forse per esempio invece di
sottostante = CurrentStrategy.GetByName("SIEMENS")
sottostante = CurrentStrategy.GetMainUnderlying()
così senza specificare il nome si adatta a qualsiasi sottostante
.....

Non credo...Max parlava nello specifico di AddOption...
Anche perchè in alcuni casi GetMainUnderlying credo non vada bene...
Ad esempio sull\'Eurostoxx dove il MainUnderlying è l\'indice ma bisogna coprire con il future, che va quindi identificato comunque in modo diverso...
Però potrei anche dire una cavolata

**fnet** · 11-03-13, 18:54

una volta alla settimana

come da discussione precedente, lo script non è prioritario e condivido la scelta , comunque se fattibile " possiamo fare una domanda, a testa, alla settimana a Max sull\'argomento " ?

se Si la mia per questa settimana è la seguente :

è corretto come sintassi lo script sotto ( obbiettivo : comprare un\'azione ) ?
grazie in anticipo
fabio

{ SCRIPT PERSONALITY: PASCAL }
procedure Compra;
var Azione TUnderlying ;
begin
Azione := CurrentStrategy.GetMainUnderlying;
Azione.AddOrder(1, MARKET);
end;

**Smash** · 12-03-13, 10:58

Originariamente Scritto da fnet

è corretto come sintassi lo script sotto ( obbiettivo : comprare un\'azione ) ?
grazie in anticipo
fabio

{ SCRIPT PERSONALITY: PASCAL }
procedure Compra;
var Azione TUnderlying ;
begin
Azione := CurrentStrategy.GetMainUnderlying;
Azione.AddOrder(1, MARKET);
end;

Ciao,

la sintassi corretta è:

Codice:

{ SCRIPT PERSONALITY: PASCAL } 
var Azione: TUnderlying
begin                                           
Azione := CurrentStrategy.GetMainUnderlying     
Azione.AddOrder(1,MARKET)    
end

Aggiungo una considerazione che forse potrà sembrare stupida (e me ne scuso in anticipo se lo fosse):
per sapere se la sintassi di un codice è corretta, il modo più rapido e più efficace è sicuramente quello di eseguirlo!

**Smash** · 12-03-13, 11:42

Originariamente Scritto da Francario Massimiliano

Salve,
ecco un esempio di come ottenere gli oggetti corrispondenti alle leg della strategia.

Codice:

dim under as TUnderlying
dim c17000 as TOption


under = CurrentStrategy.GetMainUnderlying()
c17000 = CurrentStrategy.GetByName("C @ 17000 03-2013")
if(under.Reference > c17000.Strike) Then
    c17000.Buy(2, MARKET)
End If

L\'interpretazione dello script è la seguente:
Assegno alla variabile under l\'oggetto che rappresenta il sottostante principale della strategia
Assegno alla variabile c17000 l\'oggetto che rappresenta la leg il cui nome è "C @ 17000 03-2013"
Se
il prezzo di riferimento dell\'oggetto under è maggiore dello strike dell\'oggetto c17000
Allora
Compra 2 contratti di c17000 al prezzo MARKET

L\'oggetto CurrentStrategy ha diversi metodi disponibili per ottenere gli oggetti che corrispondono alle gambe della strategia: GetByName (usando il nome visualizzato sulla finestra Strategy Builder), GetByIsin (usando il codice isin dello strumento), GetByID (usando il codice identificativo univoco degli strumenti), AddFuture, AddOption.

Quando si dichiarano le variabili con la parola chiave Dim, se si conosce in anticipo il tipo di dati che quelle variabili andranno a contenere, è consigliabile specificarlo.

Max Francario

Originariamente Scritto da fnet

per cortesia traduci l\'esempio sopra in Pascal
grazie

Meglio tardi che mai!

Codice:

var Under: TUnderlying ; c17000: TOption    


Begin   
Under := CurrentStrategy.GetMainUnderlying
c17000 := CurrentStrategy.GetByName(\'C @ 17000 03-2013\')    


if(under.Reference > c17000.Strike) Then
begin
    c17000.Buy(2, MARKET)   
End


End

Nota: se l\'opzione non è già presente nello Strategy Builder, lo script non fa nulla!

**fnet** · 12-03-13, 13:26

Originariamente Scritto da Smash

.....
............

Grazie per le risposte e i consigli

fabio

**Cagalli Tiziano** · 13-03-13, 10:19

Originariamente Scritto da Smash

Meglio tardi che mai!
Nota: se l\'opzione non è già presente nello Strategy Builder, lo script non fa nulla!

Sei bravo Fabio,
grazie!

**chrisbasetta** · 13-03-13, 10:35

Rollata a Delta

Nell\'attesa che Max, tempo permettendo, ci illumini sui metodi alternativi per codificare...
Proseguo con i miei codici spartani in Basic

Aggiungiamo qualcosa alla rollata semplice di qualche giorno fa...
In questo esempio la rollata viene eseguita non a un valore specifico del sottostante ma a un valore del Delta della prima opzione venduta... in tal caso 0.5.
Ovvero...se il delta della prima put venduta diventa minore di -0.5 (put...quindi Delta negativo) allora scatta la rollata.
Inoltre ho definito la variabile "Lotti", dove andrò ad inserire il numero di opzioni vendute, che non sarà sempre 1, quindi per comodità si imposta una variabile apposita, che al momento ad esempio ho settato a 5.
Ovvimente nel codice, al momento del comando di invio ordine, non si usa più il numero 1 ma la variabile stessa.
Ho quindi aggiunto 2 variabili:
Valore_Delta (As Double perchè è un numero con la virgola)
Lotti (As Integer perchè è un numero intero)

ATTENZIONE! Non è un esempio da usare a mercato reale, è solo per capire la logica dello script, perchè in realtà andrebbero inseriti altri controlli relativi alla strategia e altri parametri...

Ovviamente Max potrà correggermi se c\'è qualche errore nello script...anche perchè sto cercando di imparare anche io

\' Dichiarazione Variabili
dim sottostante as TUnderlying
dim put_Vendute1 as TOption
dim put_Vendute2 as TOption
dim put_Comprate1 as TOption
dim Valore_Delta as Double
dim Lotti as Integer

\' Definizione Variabili
sottostante = CurrentStrategy.GetByName("SIEMENS")
put_Vendute1 = CurrentStrategy.GetByName("P @ 80 03-2013")
put_Vendute2 = CurrentStrategy.GetByName("P @ 78 03-2013")
put_Comprate1 = CurrentStrategy.GetByName("P @ 72 03-2013")
Valore_Delta = 0.5
Lotti = 5

\' Rollata
if (put_Vendute1.Delta <= -Valore_Delta) then
put_Vendute1.AddOrder(Lotti, MARKET)
put_Vendute2.AddOrder(-Lotti, MARKET)
end if

**Apocalips** · 13-03-13, 11:08

Originariamente Scritto da chrisbasetta

Ovvero...se il delta della prima put venduta diventa minore di -0.5 (put...quindi Delta negativo) allora scatta la rollata.

Grazie per questi esempi illuminanti !

una cosa sola, hai invertito il segno del delta della put.

put venduta = delta positivo

Apo

**chrisbasetta** · 13-03-13, 11:19

Originariamente Scritto da Apocalips

Grazie per questi esempi illuminanti !

una cosa sola, hai invertito il segno del delta della put.

put venduta = delta positivo

Apo

Vero Apo, però se tu metti nello strategy builder una put venduta...la colonna del Delta da segno meno...e quello è il valore da controllare... il delta della singola gamba...
Quando è inferiore a -0.5 l\'opzione diventa ITM
Correggetemi se mi è sfuggito qualcosa ovviamente...

File Allegati

**Smash** · 13-03-13, 12:08

Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano

Sei bravo Fabio,
grazie!

Grazie a te Tiziano!

(comunque io non sono Fabio!)

**Cagalli Tiziano** · 13-03-13, 19:29

Originariamente Scritto da Smash

Grazie a te Tiziano!

(comunque io non sono Fabio!)

Volevo vedere se te lo ricordavi che sei Marco

...scusa, lapsus!

**Smash** · 13-03-13, 21:54

Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano

Volevo vedere se te lo ricordavi che sei Marco

...scusa, lapsus!

Sì, questa volta hai indovinato!

Scripts di esempio

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