strategia di vega su unicredit

[nanodino]

buongiorno,
stavo entrando con la strategia di vega su unicredit, ma mi da dei valori di gamma altissimi, mentre di vega non si muove un granchè.... c\'è qualche errore nell\'acquisizione dei dati? come mai questo valore di gamma cosi alto?

grazie ciao
fabrizio

[bergamin]

buongiorno,
stavo entrando con la strategia di vega su unicredit, ma mi da dei valori di gamma altissimi, mentre di vega non si muove un granchè.... c\'è qualche errore nell\'acquisizione dei dati? come mai questo valore di gamma cosi alto?

grazie ciao
fabrizio

Fabrizio se stai valutando il gamma mettilo nel PayOff così lo vedi subito che è corretto, vedi che è in diminuzione in quanto essendo adesso, a delta basso, basterà poco perchè il delta medesimo cambi

[nanodino]

ok visto,
mi dimentico sempre che con iceberg le greche si possono vedere...

grazie bergamin

[nanodino]

interessante sarebbe creare una strategia di gamma per sfruttare questo valore cosi alto.....ma non la so fare....
probabilmente bisogna usare i future ma per me diventa troppo complicato

[TraderLoki]

ok visto,
mi dimentico sempre che con iceberg le greche si possono vedere...

grazie bergamin

Inoltre tieni presente che quel -600€ circa è il Gamma, non Gamma 1%. Quindi è calcolato sullo spostamento
del prezzo del sottostante di 1€: rispetto al valore attuale di 3.47€ lo spostamento di 1€ è molto cospicuo (29%).
Anche questo giustifica valori di Gamma così elevati.

Loki

[nanodino]

ottimo suggerimento loki !!, non ne avevo tenuto conto,son troppo indietro...