Interrogando Montecarlo

[Apocalips]

Ciao Tiziano,

In strategie di calendario come questa aperta 2 giorni fa, il max profit e il max risk calcolati con il metodo Montecarlo sono attendibili o non vanno tenuti considerazione?
Nel caso specifico mi restituisce un max rischio positivo

ScreenShot_20160907104137.png

grazie e complimenti per la nuova veste grafica del sito

Per trovare il pelo nell\'uovo :silly: c\'è solo una piccola imperfezione che potreste correggere
nella home page del forum c\'è una barra grigia in alto in cui se si passa il mouse, i menu diventano di colore azzurrino che non risalta bene con lo sfondo grigio
ScreenShot_20160907112131.png

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

In strategie di calendario come questa aperta 2 giorni fa, il max profit e il max risk calcolati con il metodo Montecarlo sono attendibili o non vanno tenuti considerazione?
Nel caso specifico mi restituisce un max rischio positivo

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grazie e complimenti per la nuova veste grafica del sito

Per trovare il pelo nell\'uovo :silly: c\'è solo una piccola imperfezione che potreste correggere
nella home page del forum c\'è una barra grigia in alto in cui se si passa il mouse, i menu diventano di colore azzurrino che non risalta bene con lo sfondo grigio
[ATTACH=CONFIG]20481[/ATTACH]

Apo

Grazie Apo!
I colori in effetti non sono proprio il massimo ma i tecnici stanno sistemando altri piccoli problemi come ad esempio le pagine del backtest... Sono cose inevitabili ancje se si è provato un mese sulprototipo prima di passare in definitiva. I colori li cambieremo anche perchè il logo Playoptions è verde. Verde come gain

Tornando al montecarlo: sì che va considerato (per il valore statistico che rappresenta ovviamente) ed in questo caso è anche corroborato dalle deviaizoni standard che sono interne ai BEP.

[Apocalips]

Grazie Apo!
Tornando al montecarlo: sì che va considerato (per il valore statistico che rappresenta ovviamente) ed in questo caso è anche corroborato dalle deviaizoni standard che sono interne ai BEP.

ed anche l\'ottimo indicatore bee escursione tarato a 2 giorni ( quelli che rimangono a scadenza ) sembra avvalorare questa tesi, infatti mi dice che nell\'ultimo mese il dax si è mosso mediamente in 2 giorni consecutivi con una escursione media dell\' 1.56% che è all\'interno dei miei beep

ScreenShot_20160907120427.png

bene, tutto torna !!!

ogni modo nel caso di slanci improvvisi e inaspettati del dax ho impostato un hedging a soglie a copertura degli strike venduti sulla scadenza corta

vediamo come va a a finire

grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

ed anche l\'ottimo indicatore bee escursione tarato a 2 giorni ( quelli che rimangono a scadenza ) sembra avvalorare questa tesi, infatti mi dice che nell\'ultimo mese il dax si è mosso mediamente in 2 giorni consecutivi con una escursione media dell\' 1.56% che è all\'interno dei miei beep

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bene, tutto torna !!!

ogni modo nel caso di slanci improvvisi e inaspettati del dax ho impostato un hedging a soglie a copertura degli strike venduti sulla scadenza corta

vediamo come va a a finire

grazie

Apo

Ottimo!

Hedging con mini o con opzioni ?
Te lo chiedo perchè avendo così poco tempo e un premio relativamente basso io userei opzioni. Le metterei una sola volta e le lascerei sino a scadenza. In questo modo eviterei il "in out"e alla scadenza vedrei se continuare con le stesse opzioni e costruire una figura magari anche di Calendar...