Probabilita' montecarlo

[luizer]

Buonasera atutti.
Chiedo un chiarimento in merito alla probabilità Montecarlo: allego la videata di uno strangle che è a mercato. Quando ho fatto la verifica con il tool mi è risultata probabilità 98%.
Mi è stato giustamente detto che ogni giorno sarebbe da verificare in quanto si possono modificare le situazioni (tipo volatilità) e che, senza ripetere il procedimento la probabilità è visibile dal Pay off. Io vedo che nel pay off sono presenti due barre che la identificano ma i valori ai quali queste barre si trovano non so cosa siano. Ho pensato fossero i valori massimi e minimi della simulazione, ma non corrispondono al livello dei due pallini estremi visibili nel tool, e indipendentemente da ciò sono sempre esterni alla figura e ai break even, in modo spropositato per cui non so come interpretarli e tanto meno a cosa mi servano, o meglio, non mi misurano la probabilità giornalmente come dovrei verificare se non facendo la procedura. Tutte le volte che provo la probabilità è sempre la stessa.
Questo con tutti gli strangle che provo, anche in paper. Probabilmente non ho capito nulla di cio che si rappresenta nel Pay off.
Grazie


gigi

[Cagalli Tiziano]

Buonasera atutti.
Chiedo un chiarimento in merito alla probabilità Montecarlo: allego la videata di uno strangle che è a mercato. Quando ho fatto la verifica con il tool mi è risultata probabilità 98%.

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Mi è stato giustamente detto che ogni giorno sarebbe da verificare in quanto si possono modificare le situazioni (tipo volatilità) e che, senza ripetere il procedimento la probabilità è visibile dal Pay off. Io vedo che nel pay off sono presenti due barre che la identificano ma i valori ai quali queste barre si trovano non so cosa siano. Ho pensato fossero i valori massimi e minimi della simulazione,

Esatto

ma non corrispondono al livello dei due pallini estremi visibili nel tool

Infatti ogni simulazione ha il suo risultato e comunque cambieranno dello 0,...

, e indipendentemente da ciò sono sempre esterni alla figura e ai break even

Significa che potenzialmente il tempo e la volatilità sono tali per cui il last potrebbe arrivare in uno dei due punti

, in modo spropositato

in modo calcolato

per cui non so come interpretarli e tanto meno a cosa mi servano, o meglio, non mi misurano la probabilità giornalmente come dovrei verificare se non facendo la procedura. Tutte le volte che provo la probabilità è sempre la stessa.

certo che misurano la probabilità e non devi interpretare nulla. Quello è il risultato...

Questo con tutti gli strangle che provo, anche in paper.

Allora comperali anzichè venderli. Se le probabilità sono che esca dai beep allora la figura va comperata.

Probabilmente non ho capito nulla di cio che si rappresenta nel Pay off.
Grazie

Vai sul manuale dove ci sono degli esempi o guarda questo filmato che ho fatto tempo fa.

[luizer]

Metti una immagine



Esatto



Infatti ogni simulazione ha il suo risultato e comunque cambieranno dello 0,...



Significa che potenzialmente il tempo e la volatilità sono tali per cui il last potrebbe arrivare in uno dei due punti



in modo calcolato



certo che misurano la probabilità e non devi interpretare nulla. Quello è il risultato...



Allora comperali anzichè venderli. Se le probabilità sono che esca dai beep allora la figura va comperata.



Vai sul manuale dove ci sono degli esempi o guarda questo filmato che ho fatto tempo fa.

Grazie Tiziano per la risposta. Ti allego la videata della verifica della Probabilità Montecarlo che mi hai detto di inserire a chiarimento. Dal chiarimento che mi dai rimane il fatto che, come penso, per avere una valutazione della probabilità devo aprire il tool ogni giorno, come suggerito, e vedere le due barre nel Pay off mi sembra non sia di grande utilità se il dato riportato è il valore massimo e minimo dei risultati delle prove e quindi non cambierà mai più di tanto; o è meglio che ora vada a vedermi il video che mi indichi?
Grazie ancora


gigi

[bergamin]

[QUOTE=luizer;91045 vedere le due barre nel Pay off mi sembra non sia di grande utilità se il dato riportato è il valore massimo e minimo dei risultati delle prove e quindi non cambierà mai più di tanto
gigi[/QUOTE]

Meglio che vedi il video perchè sono concetti da capire e imparare per poter evitare di fare scommesse ma strategie scientifiche.
Nella schermata che posti significa che hai il 98% di probabilità di guadagnare se sei venduto e di perdere se sei comperato.

Ti allego due immagini una è una strategia da fare, l\'altra no.

[luizer]

Grazie Bergamin x il tuo intervento, ma il chiarimento che ho chiesto si riferisce al fatto che a suo tempo avevo seguito il video e proprio in quello si diceva di fare giornalmente la verifica della probabilità Montecarlo. Poi mi è stato suggerito che il dato è visibile nel Payoff, ma quello che le linee indicano è il valore massimo e minimo del livello possibile del sottostante. Questo non mi sembra di gran utilizzo e importanza, preferisco ricalcolare la probabilità di profitto. Trovo interessante fare prove del calcolo montecarlo variando la volatilità per verificare l\'influenza che la stessa ha nella probabilità di riuscita della strategia.
accolgo il tuo suggerimento e ti ringrazio per il tuo contributo.


gigi

[Cagalli Tiziano]

.... Questo non mi sembra di gran utilizzo e importanza.....
gigi

Ecco l\'utilizzo corretto che ne fa Apo e che ha senso ed importanza ...

Quali altri strumenti hai a disposizione per stimare (entro un ragionevolle intervallo di confidenza) se la tua strategia è sensata rispetto al movimento atteso... linee tracciate sul grafico ad gustum..

[poket9]

Ciao Tiziano,
potresti fare una simulazione montecarlo a 30/60gg sul ftsemib?
GRAZIE


Volevo chiederti un\'altra cosa:
su Fiuto beta quando si disegna un payoff noto già la probabilità montecarlo. La calcola in funzione di tutte le variabili esistenti....anche della volatilità futura?....o soltanto in base alle opzioni messe a mercato?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
potresti fare una simulazione montecarlo a 30/60gg sul ftsemib?
GRAZIE


Volevo chiederti un\'altra cosa:
su Fiuto beta quando si disegna un payoff noto già la probabilità montecarlo. La calcola in funzione di tutte le variabili esistenti....anche della volatilità futura?....o soltanto in base alle opzioni messe a mercato?

Ciao!
No, la calcola con la volatilità attuale.