Buongiorno a tutti ho bisogno del vostro aiuto per confermare o meno il metodo di lettura delle skew di volatilità che adoro al pari a volta delle incomprensioni che mi generano, allego lo screenshot delle skew di oggi alle ore 12.26 fatte sul dax cash, ora a me verrebbe da leggerle cosi:
il MM teme di essere colpito sul lato call che infatti prezza di più rispetto alle put e perciò teme una salita del sottostante e a 3 giorni la salita è diciamo decisa (valore 4 in verde ), a 10 giorni è sempre un timore verso la salita ( valore 2.1 in verde ) a 17 giorni teme sempre la salita ma in modo più debole ( valore 1.6 in verde ), ora fatto salvo che sia questa la logica di interpretazione ( e di questo vi chiedo conferma o meno), mi sfuggono le "particolari figure" che le put ( in rosso ) creano perchè lo strike 13250 e 13300 a 3 giorni hanno una volatilità implicita molto alta perciò devo pensare che il MM ha timore di poter essere colpito anche li? e allora vale il timore maggiore verso le call o verso le put?
se poi guardo la skew a 10 giorni quella "M" disegnata dalle put faccio proprio fatica a capirla così come quella punta assurda a cuspide della put 13300 a 17 giorni.
E\' altrettanto vero che se le guardo ora alle 14.08 sono tutte e 3 rosse perciò questo mi fa pensare che la continua e ovvia mutevolezza del mercato fa si che uno possa usarle come trading intraday guardando solo la scadenza a brevissimo ma avendo la skew di riferimento costantemente "accesa" sul monitor e così "segue" il MM nel suo mutare ma se dovessi impostare il trade multiday ( come l\'opzionista deve fare perchè serve tempo per far maturare le opzioni) rischierei di avere oggi alle 12.26 un segnale LONG e domani rifaccio le skew alla stessa ora e potrei avere profondo rosso SHort, quale uso ne fate voi il Maestro Tiziano in primis a cui mi appello come sempre?
L\'indicatore è fantastico e voglio capirlo bene proprio per farne la base principale delle mie strategie.
Grazie mille a tutti per le risposte in anticipo
il MM teme di essere colpito sul lato call che infatti prezza di più rispetto alle put e perciò teme una salita del sottostante e a 3 giorni la salita è diciamo decisa (valore 4 in verde ), a 10 giorni è sempre un timore verso la salita ( valore 2.1 in verde ) a 17 giorni teme sempre la salita ma in modo più debole ( valore 1.6 in verde ), ora fatto salvo che sia questa la logica di interpretazione ( e di questo vi chiedo conferma o meno), mi sfuggono le "particolari figure" che le put ( in rosso ) creano perchè lo strike 13250 e 13300 a 3 giorni hanno una volatilità implicita molto alta perciò devo pensare che il MM ha timore di poter essere colpito anche li? e allora vale il timore maggiore verso le call o verso le put?
se poi guardo la skew a 10 giorni quella "M" disegnata dalle put faccio proprio fatica a capirla così come quella punta assurda a cuspide della put 13300 a 17 giorni.
E\' altrettanto vero che se le guardo ora alle 14.08 sono tutte e 3 rosse perciò questo mi fa pensare che la continua e ovvia mutevolezza del mercato fa si che uno possa usarle come trading intraday guardando solo la scadenza a brevissimo ma avendo la skew di riferimento costantemente "accesa" sul monitor e così "segue" il MM nel suo mutare ma se dovessi impostare il trade multiday ( come l\'opzionista deve fare perchè serve tempo per far maturare le opzioni) rischierei di avere oggi alle 12.26 un segnale LONG e domani rifaccio le skew alla stessa ora e potrei avere profondo rosso SHort, quale uso ne fate voi il Maestro Tiziano in primis a cui mi appello come sempre?
L\'indicatore è fantastico e voglio capirlo bene proprio per farne la base principale delle mie strategie.
Grazie mille a tutti per le risposte in anticipo
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