Buongiorno vorrei sottoporvi un dubbio, uso molto le skew di volatilità su dax e ho notato una cosa, l\'aggiornamento dell\'inclinazione delle stesse passando per esempio da negativa a positiva non è tempestiva e vorrei capire se è così e se sbaglio qualcosa io, mi spiego meglio...supponiamo che l\'inclinazione sia negativa e che le la vola implicita delle put sia alta e vedo che dax scende bene...ok sino a qui tutto bene e logico, poi rimanendo sempre sulla pagina delle skew vedo che il dax si ferma e risale ma le skew sono ancora belle inclinate al ribasso, mi viene il dubbio perchè dax continua a salire e le skew non si sono "rigirate" allora vado su "general" e quando poi torno sulle skew sono "corrette" nel senso che la vola implicita delle call e sopra le put, ora la domanda è: devo swithcare io fra "general e skew" quando vedo una anomalia fra movimento del sottostante e le skew? penso proprio di no, le skew sono in tempo reale perciò se cambia la vola delle call e delle put loro essendo lo specchio adattivo della vola dovrebbero mutare da sole mantenendo perciò l\'elemento di "Predittività" che le contraddistingue.
Attendo vostre considerazioni.
Grazie mille
Attendo vostre considerazioni.
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