Iceberg Volatility Index watch list

[fnet]

Buongiorno a Tutti e buone vacanze ai vacanzieri....

Chiedo cortesemente allo Staff di PlayOptions se fattibile la creazione in Iceberg di una watch list sul Volatility Index
con i seguenti campi
codice stock
nome stock
last
volatility index Last
volatility Index Low (periodo)
volatility Index Max (periodo)
vol.oscillator value
vol.oscillator avg


lo scopo sarebbe quello di avere sottocchio l\'andamento del Volatility Index ... senza dover creare e/o aprire una per una le strategie per ogni singolo sottostante ...

grazie in anticipo
cordiali saluti
fabio

[fnet]

Buongiorno a Tutti e buone vacanze ai vacanzieri....

Chiedo cortesemente allo Staff di PlayOptions se fattibile la creazione in Iceberg di una watch list sul Volatility Index
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volatility Index Max (periodo)
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lo scopo sarebbe quello di avere sottocchio l\'andamento del Volatility Index ... senza dover creare e/o aprire una per una le strategie per ogni singolo sottostante ...

grazie in anticipo
cordiali saluti
fabio

[Cagalli Tiziano]

Chi fornisce i dati li fornisce con parsimonia e alcuni broker non accettano richieste se non distanziate di tott secondi ...
in teoria è fattibile e sarebbe utilissimo ma non si può proprio fare nella pratica. Ad oggi..se poi troviamo broker generosi ne riparliamo...

[fnet]

Chi fornisce i dati li fornisce con parsimonia e alcuni broker non accettano richieste se non distanziate di tott secondi ...
in teoria è fattibile e sarebbe utilissimo ma non si può proprio fare nella pratica. Ad oggi..se poi troviamo broker generosi ne riparliamo...

grazie per la risposta ..... a dire il vero pensavo che i dati delle volatilita\' implicite storiche fossero memorizzate nei Vs. server .... ( vedi OptionsBacktest ) ...
saluti
fabio

[Cagalli Tiziano]

grazie per la risposta ..... a dire il vero pensavo che i dati delle volatilita\' implicite storiche fossero memorizzate nei Vs. server .... ( vedi OptionsBacktest ) ...
saluti
fabio

Ed è così, la vola implicita non è fornita in nessuna forma storica, quella l\'abbiamo noi e la calcoliamo ogni giorno. Fornire solo i valori dell\'implicita non creerebbe nessun problema, anche fornire il last non ne creerebbe. IL problema della richiesta dati nasce per il calcolo della vola storica che ovviamente dovresti paragonare con quella implicita.
Niente di che per farlo, solo che, come scrivevo, sarà più le volte che non esce nulla di quelle che funziona

[fnet]

Ed è così, la vola implicita non è fornita in nessuna forma storica, quella l\'abbiamo noi e la calcoliamo ogni giorno. Fornire solo i valori dell\'implicita non creerebbe nessun problema, anche fornire il last non ne creerebbe. IL problema della richiesta dati nasce per il calcolo della vola storica che ovviamente dovresti paragonare con quella implicita.
Niente di che per farlo, solo che, come scrivevo, sarà più le volte che non esce nulla di quelle che funziona

... inteso, ... si potrebbe ovviare con uno scanner studiando le condizioni da impostare .... per esempio vola implicita < 30% low .... vola implicita > vola storica ..... ect ....

[Cagalli Tiziano]

... inteso, ... si potrebbe ovviare con uno scanner studiando le condizioni da impostare .... per esempio vola implicita < 30% low .... vola implicita > vola storica ..... ect ....

uno scanner è una query filtrata su dei dati che hai per cui non ho capito che cosa intendi, me lo spieghi meglio?

[fnet]

uno scanner è una query filtrata su dei dati che hai per cui non ho capito che cosa intendi, me lo spieghi meglio?

... non conosco il funzionamento dei due programmi .... pensavo che la wacthlist lavorasse in real time su tutti i titoli della lista, mentre lo scanner elaborasse i dati un titolo alla volta , e quindi chiedesse al broker i dati un titolo alla volta .....
ma dalla Tua risposta deduco che non è così ...

[Cagalli Tiziano]

... non conosco il funzionamento dei due programmi .... pensavo che la wacthlist lavorasse in real time su tutti i titoli della lista, mentre lo scanner elaborasse i dati un titolo alla volta , e quindi chiedesse al broker i dati un titolo alla volta .....
ma dalla Tua risposta deduco che non è così ...

Esatto.
Grazie comunque!

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a Tutti e buone vacanze ai vacanzieri....

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grazie in anticipo
cordiali saluti
fabio

Forse abbiamo trovato un modo. Appena finiamo i lavori in corso ci proviamo.

[fnet]

Forse abbiamo trovato un modo. Appena finiamo i lavori in corso ci proviamo.

ottima notizia
Grazie
saluti
fabio