Implied Volatility range della singola opzione

[fernatrade]

Ciao a tutti

Volevo sapere se in Iceberg fosse possibile ottenere il valore della volatilità implicita della singola opzione rispetto alla vita dell\'opzione.
In questo modo riesco a capire se l\'opzione che sto trattando è cara o è conveniente

Il dato (range di volatilità implicita) mi serve per paragonare l\'IV di adesso con l\'IV passata magari e potrebbe essere espresso in forma percentuale

Ad esempio

se vedo il range di volatilità implicita dell\'opzione X ha un valore < 50% evinco che l\'opzione ha un prezzo basso
se vedo il range di volatilità implicita dell\'opzione X ha un valore > 50% evinco che l\'opzione ha un prezzo alto

Grazie
Ciao
Fernando

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti

Volevo sapere se in Iceberg fosse possibile ottenere il valore della volatilità implicita della singola opzione rispetto alla vita dell\'opzione.
In questo modo riesco a capire se l\'opzione che sto trattando è cara o è conveniente

Il dato (range di volatilità implicita) mi serve per paragonare l\'IV di adesso con l\'IV passata magari e potrebbe essere espresso in forma percentuale

Ad esempio

se vedo il range di volatilità implicita dell\'opzione X ha un valore < 50% evinco che l\'opzione ha un prezzo basso
se vedo il range di volatilità implicita dell\'opzione X ha un valore > 50% evinco che l\'opzione ha un prezzo alto

Grazie
Ciao
Fernando

Ciao,
hai presente lo smile?

Bene, allora immagina che la tua opzione strike xy sia prima OTM poi ATM e ancora ITM.

Avrebbe perciò una volatilità differente dovuta solo alla moneyness e non ad aumenti o diminuzioni della vola implicita reale.

Quindi, per saper se il valore della implicita è alto o basso rispetto alla storica si guarda e si confronta quella ATM ... sapendo che se si alza quella ATM si alza tutto lo smile e vice versa

[fernatrade]

Urka Tiziano

non avevo pensato alle variazioni di IV dovute alla moneyness dell\'opzione !

hai sempre ragione !

Grazie per il chiarimento

Ciao
Fernando