what if su variazione volatilità di calendar

[civvic]

Buongiorno a tutti, quando simulo con il whatif il variare della volatilità su una strategia diagonal o calendar , Iceberg varia in maniera costante la vola su tutte le scadenze?
Cioè ad esempio inserendo una variazione del 5% semplicemente varia del 5% tutte le scadenze coinvolte?
Se fosse così, è realistico? Oppure come credo al variare del x% della prima scadenza corrisponde sulle scadenze dopo un comportamento anche molto diverso?
Sarebbe possibile in caso prevedere un whatif con 2 simulazioni volatilità su 2 scadenze diverse?
A questo proposito si trova in rete qualcosa su questo argomento?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti, quando simulo con il whatif il variare della volatilità su una strategia diagonal o calendar , Iceberg varia in maniera costante la vola su tutte le scadenze?
Cioè ad esempio inserendo una variazione del 5% semplicemente varia del 5% tutte le scadenze coinvolte?
Se fosse così, è realistico?

Il marketMaker abbassa ed alza tutta la superficie di volatilità che quindi ne risente su tutte le scadenze. Hai comunque la possibilità di digitare a mano la volatilità che ritieni sulle opzioni che desideri.

Sarebbe possibile in caso prevedere un whatif con 2 simulazioni volatilità su 2 scadenze diverse?

Si certo, sarebbe possibile. Però a questo punto è meglio se le modifichi esattamente con il valore che desideri.

A questo proposito si trova in rete qualcosa su questo argomento?

In che senso?

Poi, se vuoi valutare l\'impatto della volatilità sulla strategia e quindi sapere che valore potrebbe avere allora è meglio usare la scheda Analisys

[civvic]

Grazie Maestro! Se si trova qualcosa su questo argomento intendo sulla rete,
qualche pubblicazione o un vostro pdf specifico sui movimenti della superficie di volatilità nel tempo.
Per ora l\'unica cosa che ho trovato è il vostro \'diamo i numeri\' , dove nella sezione della volatilità implicita put e call si vede proprio la variazione delle diverse scadenze nel tempo.
E qui casca l\'asino perchè la cosa è molto complicata , a volte sale la vola a breve mentre tutte le altre rimangono basse se non addirittura scendono ... allego immagine

[Cagalli Tiziano]

Grazie Maestro! Se si trova qualcosa su questo argomento intendo sulla rete,
qualche pubblicazione o un vostro pdf specifico sui movimenti della superficie di volatilità nel tempo.
Per ora l\'unica cosa che ho trovato è il vostro \'diamo i numeri\' , dove nella sezione della volatilità implicita put e call si vede proprio la variazione delle diverse scadenze nel tempo.
E qui casca l\'asino perchè la cosa è molto complicata , a volte sale la vola a breve mentre tutte le altre rimangono basse se non addirittura scendono ... allego immagine

La volatilità è come il tempo atmosferico: si può prevedere ma si può anche sbagliare. Quindi fare una buona previsione è essenziale ma lo è anche la correzione che si è stabilito di attuare nell’ipotesi peggiore.
Buon weekend!!!