Put Call parity su opzioni DAX

[FabryF]

Bè almeno ci salutiamo! 😜

Davvero !! Sono silente ma Vi penso spesso !
Un caro saluto a Tutti Voi di PO !

[Cagalli Tiziano]

Chiedo scusa, non tenete conto del quesito, tutto ok...ci arrivato da solo poco dopo aver posto la domanda !

Bè almeno ci salutiamo! 😜

[FabryF]

Buongiorno a Tutti,

un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
C\'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell\'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).

Come si vede dall\'immagine allegata, l\'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell\'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
Anche guardando la chain delle opzioni nell\'immagine si vede che il valore dell\'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all\'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.

Cosa non mi torna ?

Grazie, un caro saluto.
Fabrizio

Chiedo scusa, non tenete conto del quesito, tutto ok...ci arrivato da solo poco dopo aver posto la domanda !

[FabryF]

Buongiorno a Tutti,

un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
C\'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell\'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).

Come si vede dall\'immagine allegata, l\'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell\'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
Anche guardando la chain delle opzioni nell\'immagine si vede che il valore dell\'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all\'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.

Cosa non mi torna ?

Grazie, un caro saluto.
Fabrizio