Video & Report del 28 - 05 - 2010

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Roberto

se non ho capito male tu, a 35 primavere ed anni di trading alle spalle sei, grasso, pelato e incanutito.
Ma non è che il trading faccia male alla salute? riso

Ciao mitico

A furia di fare scalping sui future ci si ammala. E per fortuna che io sono tra quelli fortunati. Ho amici che sono pieni di tic nervosi.
Del resto se corri dietro ai tick noi puoi che diventare un tick anche tu.

Adesso capisci perchè voglio imparare le opzioni.

Mi programmo una bella operazioncina insieme a voi e poi la modifico senza soffrire di ansia patologica.

Ciao pidi e buon fine settimana a tutti

p.s. Adesso sono a dieta; da 105 Kg sono sceso a 95. Ho un problema perchè la fidanzata mi ha fatto le lasagne ma per la dieta posso mangiare solo pasta con l\'olio. Adesso calcolo i costi e i benefici riso

[U.B.]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Credo anch’io che open interest fotografi esattamente ciò che il mercato farà nel futuro.

Come ti regoli con l’open interest dei futures sullo stesso sottostante?

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

a questo punto mi viene un dubbio...come facciamo a sapere se tutte quelle put non sono state chiuse 2-3 giorni fa, quando il Bund quotava ben al di sopra dei 123 (e quindi si trattava di OTM e non ITM)? Forse l\'unico modo è quello di guardare giornalmente il grafico dell\'OI in modo da capire quando sono state chiuse determinate posizioni?

C\'è la data per ogni giorno registrato...basta scorrerlo giorno per giorno.
Se invece lo lanci in modalità film vedi l\'onda dei movimenti.

[U.B.]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Credo anch’io che open interest fotografi esattamente ciò che il mercato farà nel futuro, credo altresì che bisogna saperlo leggere con strumenti adeguati.

Faccio l’avvocato del diavolo! Siccome open interest è un dato che tutti possono conoscere e siccome sono un fondo speculativo (hedge funds), affinché la mia prossima speculazione vada a buon fine, il mio compito è quello di intorpidire le acque, di mascherare la mia posizione. Per esempio – una che me ne viene in mente in questo momento – è quella di costruire una posizione neutrale con futures e opzioni sullo stesso mercato. L’open interest sulle opzioni è cambia vistosamente ma il mercato non si è modificato!

Come ti regoli con l’open interest dei futures sullo stesso sottostante? E’ previsto dal tuo tool questa eventualità?

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Tiziano anche io ho un dubbio sull\'O.I.

Poichè l\'O.I. è il numero di contratti aperti vuol dire che per ogni contratto comprato c\'è qualcuno che lo ha venduto.
Se l\'O.I. sale significa che molte più persone, fisiche o giuridiche, comprano contratti a qualcuno che è disposto a venderli.

Perchè è lecito pensare che una delle due parti è più "furba" dell\'altra?

Perchè un hedge fund dovrebbe avere più informazioni di un market maker? O viceversa?

Grazie Tiziano anticipatamente della risposta

[pidi10]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Dico solo la mia

@AZ!3
Tu non hai il CIT che lo prevede.
Non mi ricordo il tuo nome di battesimo, mi deve essere sfuggito.

@Roberto
Io peso 115 quindi ti sono vicino.
Il mm è un commerciante compra o vende indifferentemente gli interessa lo spread.
L\'hedge fund dici che compra? Il suo interlocutore non è il mm. Secondo me vende-

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Credo anch’io che open interest fotografi esattamente ciò che il mercato farà nel futuro, credo altresì che bisogna saperlo leggere con strumenti adeguati.

Faccio l’avvocato del diavolo! Siccome open interest è un dato che tutti possono conoscere e siccome sono un fondo speculativo (hedge funds), affinché la mia prossima speculazione vada a buon fine, il mio compito è quello di intorpidire le acque, di mascherare la mia posizione. Per esempio – una che me ne viene in mente in questo momento – è quella di costruire una posizione neutrale con futures e opzioni sullo stesso mercato. L’open interest sulle opzioni è cambia vistosamente ma il mercato non si è modificato!

Come ti regoli con l’open interest dei futures sullo stesso sottostante? E’ previsto dal tuo tool questa eventualità?

Certo che sì che esiste! Oltre al CIT.
E\' da 20 anni che studio come avere le loro mosse servite sui miei PC... e loro hanno un problemino e cioè che sono grandi e i loro movimenti si vedono.
Da quando si è passati da sistemi tipo Tenfore ad internet il gioco è fatto.

Non è disponibile su Fiuto data la complessità dei dati ma lo distribuirò sulla Suite.
Per averlo adoperiamo una intera batteria di server in una delle nostre sedi dedicata solo a questo.

Come funziona semplificandolo in due parole:

io registro ogni tick su migliaia di sottostanti e, ad ogni tick registro il movimento su tutta la catena delle opzioni.
se il movimento seguente è maggiore del precedente diventa rilevante il secondo e così via.
Poi altri intrecci e, alla fine, ho esattamente i prezzi rilevanti e le opzioni coperte.

I rilevanti sono supporti e resistenze e le Opz coperte sono il boost dei medesimi, alla rottura ovviamente.

[U.B.]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Fantastico! Con questo tuo sistema è possibile fare delle inferenze statistiche molto precise soprattutto di breve periodo.

Prenoto la Suite già da adesso!

E io che mi ero fermato al differenziale assoluto dell’open interest cioè alla differenza tra il totale dell’ open interest relativo alle Call e il totale dell’open interest relativo alle Put; dato, che come ben sai, ha la caratteristica di essere correlato inversamente al mercato di riferimento, ma è molto lento dal punto di vista previsionale nel senso che è utile per fare delle considerazioni di medio lungo periodo.

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Dico solo la mia

@AZ!3
Tu non hai il CIT che lo prevede.
Non mi ricordo il tuo nome di battesimo, mi deve essere sfuggito.

@Roberto
Io peso 115 quindi ti sono vicino.
Il mm è un commerciante compra o vende indifferentemente gli interessa lo spread.
L\'hedge fund dici che compra? Il suo interlocutore non è il mm. Secondo me vende-

Ciao pidi

Messa così allora diventa un discorso diverso.

Io scrissi un articolo sull\'O.I. dicendo che serve a poco perchè per ogni contratto venduto ce nè sempre uno acquistato. Sono sicuro che non tanto la parte statica dell\'O.I. in un giorno sia necessaria ma quella dinamica come mostra Tiziano nel video.

Io mi sto scrivendo un riassunto di quanto imparato nel primo mese. Se a Tiziano, Denis, ecc....non crea problemim lo riporterie aprendo un forum. Non vorrei apparire troppo "presente" già dopo un mese.

Grazie a tutti

p.s. ho inviato una mail per avere i codici. Se non è pervenuta Denis o Tiziano me lo fareste sapere. E\' un pò che vorrei vedere Fiuto in tempo reale per seguire le mie strategie da principiante.

Un carissmo saluto a tutti

[pidi10]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Ma perchè dici "troppo presente".
Apri tutte le sezioni che vuoi che non c\'é alcun problema... anzi.

Più siamo e meglio è specialmente con gente come te o AZ13.

[Roberto Domenichini]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

pidi sei troppo buono con me.

Ho sempre scritto molto nei Forum e ho pubblicato circa 200 articoli ma, forse per causa mia, non sono mai riuscito ad interagire, o meglio condividere, con il pubblico.

Adesso sono andato in "pensione" con il resto di internet e uso questo sito come mio punto di riferimento.

Vorrei rendirmi utile, forse esagero ma è il mio carattere, ho sempre paura di vivere alle spalle degli altri anche perchè nonostante sia sul mercato da circa 20 anni e avendo fatto solo operazioni di acquisto con opzioni, e molto sporadicamente, mi rendo conto che non so niente di questi strumenti.

Ho avuto la possibilità di conoscere già qualche anno fa ma la persona è riuscita a farmele odiare. Ovviamente un odio sulle opzioni e non sulla persona che considero mia amica.

Una piccola parentesi che "giustifica" il bombardamento delle mie domande.

Ciao pidi buona domenica a te e alla tua famiglia

[mabiz66]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Salve,
chiedo cortesemente se qualcuno mi puo\' dare indicazioni su come riprodurre il grafico dell\'open interest "storico per strike" proposto nel video da Tiziano sull eurostox; in particolare come settare la data di riferimento e la data attuale.
Se setto come data di riferimento (esempio) il 28 aprile 2010 e la data attuale 28 maggio 2010, ottengo un grafico ribaltato rispetto a quello del video. pensavo di aver capito ma. . . .

[S.B.]

Re: Video & Report del 28 - 05 - 2010

Salve,
chiedo cortesemente se qualcuno mi puo\' dare indicazioni su come riprodurre il grafico dell\'open interest "storico per strike" proposto nel video da Tiziano sull eurostox; in particolare come settare la data di riferimento e la data attuale.
Se setto come data di riferimento (esempio) il 28 aprile 2010 e la data attuale 28 maggio 2010, ottengo un grafico ribaltato rispetto a quello del video. pensavo di aver capito ma. . . .

Ho notato anch\'io la stessa cosa, (facendo un confronto con gli OI di una settimana fà), tanto che ho inviato una e mail venerdì pomeriggio per cercare di capire se sono io che sbaglio ad usare il CIT.

Stefano