Salve a tutti e un ringraziamento a Tiziano per le informazioni e gli strumenti che ci mette a disposizione,non ultimo questo forum...
è il mio primo post,non è da molto che opero in opzioni,la mia strategia è quella di cercare un rendimento del 3% al mese,per fare questo imposto strategie di vendita fronte mese,il mio capitale è ridicolo
..ma qualcuno dice che la magia negli investimenti si chiama interesse composto...io la do per buona e vado avanti anche perchè la borsa mi piace parecchio...dunque siccome sono poveretto niente opzioni su indici,solo isoalpha italia..e nemmeno tutte perchè se il controvalore del contratto è troppo alto ho poi problemi di margini e coperture...
Cerco quindi qualche strategia per la scadenza luglio...prendo intesa per esempio...anlizzo volatilità O.I. e grafico...
La volatilità storica a 30gg è al 77%...quella implicita atm è al 40 per le call,e al 53 per le put..il mercato si aspetta un calo della volatilità nei prossimi 30gg...le put sono piu costose delle call di 13 punti,non è un valore estremo...le otm non si discostano molto da questi valori.
I supporti e le resistenze dovrebbero tenere,il trend è comunque ribassista,forse si lateralizza con abbasamento di vola..
L\' O.I. mi dice che a 2 euro ci sono molte put..tra 2.3 e 2.4 molte call...2 e 2.4 sono anche i punti di pareggio di uno straddle atm...cioè il pensiero dei MM...a livello gafico i supporti e le resistenze passano proprio di li...
Quindi...vendo una put 2 e 2 call 2.4....mi copro con il sottostante sul lato put e rollando sul lato call se i profitti dovessero essere i pericolo...non siate troppo cattivi quando correggerete il compitino...un saluto a tutti...
è il mio primo post,non è da molto che opero in opzioni,la mia strategia è quella di cercare un rendimento del 3% al mese,per fare questo imposto strategie di vendita fronte mese,il mio capitale è ridicolo
..ma qualcuno dice che la magia negli investimenti si chiama interesse composto...io la do per buona e vado avanti anche perchè la borsa mi piace parecchio...dunque siccome sono poveretto niente opzioni su indici,solo isoalpha italia..e nemmeno tutte perchè se il controvalore del contratto è troppo alto ho poi problemi di margini e coperture...Cerco quindi qualche strategia per la scadenza luglio...prendo intesa per esempio...anlizzo volatilità O.I. e grafico...
La volatilità storica a 30gg è al 77%...quella implicita atm è al 40 per le call,e al 53 per le put..il mercato si aspetta un calo della volatilità nei prossimi 30gg...le put sono piu costose delle call di 13 punti,non è un valore estremo...le otm non si discostano molto da questi valori.
I supporti e le resistenze dovrebbero tenere,il trend è comunque ribassista,forse si lateralizza con abbasamento di vola..
L\' O.I. mi dice che a 2 euro ci sono molte put..tra 2.3 e 2.4 molte call...2 e 2.4 sono anche i punti di pareggio di uno straddle atm...cioè il pensiero dei MM...a livello gafico i supporti e le resistenze passano proprio di li...
Quindi...vendo una put 2 e 2 call 2.4....mi copro con il sottostante sul lato put e rollando sul lato call se i profitti dovessero essere i pericolo...non siate troppo cattivi quando correggerete il compitino...un saluto a tutti...
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