Calcolo opzioni e greche in Excel

[Roberto Domenichini]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Grazie mille Livio e Danyele

Serve tutto per capire e vi ringrazio molto.

Sull\'O.I. guarda cosa ha scritto Antonio nella sua strategia e il mio commento riferito al Bund.

Era quello che ti volevo scrivere.

Buona serata e grazie di tutto

p.s. ringrazio per il gain ma adesso mi trovo con una operazione in perdita. Non so se lo strangle è necessario chiuderlo tutto o se con l\'opzione che perde posso recuperarla creando una strategia.

[Roberto Domenichini]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

p.s. ringrazio per il gain ma adesso mi trovo con una operazione in perdita. Non so se lo strangle è necessario chiuderlo tutto o se con l\'opzione che perde posso recuperarla creando una strategia.

Lavoraci su...magari è conveniente costruire uno ratio spread ...o similare.

Un ratio spread?

Non è un pò pericoloso? In un commento precedente mi hai scritto che se il bund saliva io scendevo come un missile. ma forse sto confondendo il ratio spread con qualche altra strategia.

Grazie del consiglio

Io ci provo a fare qualcosa e poi lo linko sul forum e lo metto in condivisione sul mondo di Fiuto.

[Cesare1984]

ciao

Buongiorno vi scrivo perchè ho un favore da chiedervi. Mi trovo nella condizione di scrivere una tesi di laurea sul modello di Black -Scholes e le greche con le opzioni. Tale lavoro di tesi prevede lo sviluppo di un modellino con excel che mi consenta il calcolo delle greche. Sinceramente non sò come impostare questo modello,avete materiale al riguado che potrebbe essere utile o comunque aiutarmi nella messa in piedi di questo modellino?

[Cesare1984]

ciao

magari non lo sai:
c\'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale

Buongiorno e vi scrivo perchè ho un favore da chiedervi. Mi trovo nella condizione di scrivere una tesi di laurea sul modello di Black -Scholes e le greche con le opzioni. Tale lavoro di tesi prevede lo sviluppo di un modellino con excel che mi consenta il calcolo delle greche. Sinceramente non sò come impostare questo modello,avete materiale al riguado che potrebbe essere utile o comunque aiutarmi nella messa in piedi di questo modellino?

[Cesare1984]

ciao

Allego un file excel trovato su internet che può essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
Inoltre nel foglio "tips" è presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilità secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".

E\' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.

Buongiorno vi scrivo perchè ho un favore da chiedervi. Mi trovo nella condizione di scrivere una tesi di laurea sul modello di Black -Scholes e le greche con le opzioni. Tale lavoro di tesi prevede lo sviluppo di un modellino con excel che mi consenta il calcolo delle greche. Sinceramente non sò come impostare questo modello,avete materiale al riguado che potrebbe essere utile o comunque aiutarmi nella messa in piedi di questo modellino?

[Denis Moretto]

Buongiorno,
puoi scrivermi a denis.moretto@playoptions.it e sarà mia cura aiutarti nello sviluppo.
grazie

[Cesare1984]

Buongiorno,
puoi scrivermi a denis.moretto@playoptions.it e sarà mia cura aiutarti nello sviluppo.
grazie

ok appena risposto con email personale