Calcolo opzioni e greche in Excel

[gigaset]

Allego un file excel trovato su internet che può essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
Inoltre nel foglio "tips" è presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilità secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".

E\' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.

[msalese]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Se ti può interesare sul seguente sito:

http://www.webcabcomponents.com/office/index.shtml

puoi scaricare diverse librerie (componenti add-in di excel scritte in c++, quindi molto veloci),
si tratta di una Community Edition, quindi gratuita.

[antoniokk]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Allego un file excel trovato su internet che può essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
Inoltre nel foglio "tips" è presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilità secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".

E\' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.

@ gigast o chi mi può rispondere.

Ho trovato molto interessante il foglio di excel allegato.

Esiste qualcosa del genere in excel anche per le opzioni di stile americano?

Andrebbe bene anche solo una formula da mettere su un foglio di excel che calcolasse il prezzo dell\'opzione di stile americano.

[Cagalli Tiziano]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

magari non lo sai:
c\'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale

[Eligio Turi]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

magari non lo sai:
c\'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale

FIUTO, UN NOME UNA GARANZIA!

[antoniokk]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

magari non lo sai:
c\'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale

Grazie Tiziano.

Lo sò che su Fiuto ci sono queste potenzialità.

Volevo fare, a scopo didattico, delle simulazione future e pregresse per ogni spostamento del sottostante per avere il prezzo della call e della put.

Dal calcolatore di opzioni, dovrei copiarmi il valore del premio su un foglio di excel, per avere i dati da simulare, e questo per ogni spostamento ipotetico del sottostante.

Ecco perchè cercavo una formula da impostare direttamente in excel (impostato con righe e colonne) che calcolasse il premio in modo da avere uno storico consultabile.

buon ferragosto

[Roberto Domenichini]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

magari non lo sai:
c\'è su Fiuto e calcoli tutto quello che vuoi, mettendoci gli eventuali dividendi e, se serve, collegandolo anche iln tempo reale

calp calp calp

Su Fiuto c\'è tutto! Non capisco perchè bisogna incasinarsi la vita con altri programmi e software. Ragazzi se solo imparassimo ad utilizzare il 10% di ciò che Tiziano ci ha gentilmente messo a disposizione GRATUITAMENTE saremmo degli ottimi trader.

Con option evaluetor puoi verificare da solo come cambiano le greche modificando i valori e quindi non abbiamo la pappa pronta ma siamo obbligati (ottimo obbligo) a capire.

Sempre grazie a Tiziano che ci ha messo a disposizione il miglior software del mondo. Non solo a detta mia ma mi sembra opinione condivisa.

Impaziente del Professional ti chiedo Tiziano come far funzionare il CIT (Denis mi aveva abilitato ma non riesco a selezionare i giorni).

Inoltre ti chiedo se è possibile analizzare l\'andamento della volatilità implicita di un\'opzione.

E infine ti chiedo se il vega ha una sorta di Time Decay, ovvero se la volatilità implicita tende a ridursi con il giungere dell\'opzione a scadenza.

Buon ferragosto Tiziano e tutti voi della community

[Cagalli Tiziano]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Per il cIT è troppo lungo da spiegare e c\'è l\'arrosto pronto

Per l\'analisi della vola basta andare su Fiuto nella sezione analisi ed è la finestra in basso a sinistra.

Per il Vega ...certo che esiste un decadimento. Te lo rappresento con tre linee che così è più semplice.

Buon ferragosto ache a te e a tutti gli amici.

[Roberto Domenichini]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Per il cIT è troppo lungo da spiegare e c\'è l\'arrosto pronto

Per l\'analisi della vola basta andare su Fiuto nella sezione analisi ed è la finestra in basso a sinistra.

Per il Vega ...certo che esiste un decadimento. Te lo rappresento con tre linee che così è più semplice.

Buon ferragosto ache a te e a tutti gli amici.

Grazie mille Tiziano

Mi torna tutto adesso.

Giovedì ho messo a mercato uno strangle. Su Fiuto uso le DDE.

Ho comprato, con il sottostante a 130, una call 132 e una put 130. Questa mattina ho venduto la call e ho guadagnato 220 euro. Su Fiuto ho eseguito la stessa operazione e mi da un consolidato di 220 euro. E un At Now di -160 che è la perdita della put che non ho ancora chiuso visto che è arrivato il segnale ribassista.

Poiche la put l\'ho pagata 250 euro mi aspettavo di vedere anche un costo totale di 250 euro invece mi mette nella voce costo -30 euro.

Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema?

Grazie mille per la collaborazione

[Roberto Domenichini]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Vi allego schermata di Fiuto così diventa più semplice:

call 132 pagata 0,28 e venduta a 0,5 con un gain di 220 euro
put 130 pagata 0,25 e ancora in portafoglio con una perdita di 150 euro

Non mi torna il costo. Non dovrebbe essere di 250 euro, ovvero di quanto ho pagato la put che mi rimane?

Inoltre il downside non dovrebbe essere 130-0,25=129,75?

Grazie mille

[livio]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

ciao Roberto, la put l\'hai pagata 250 euro la posizione è ancora aperta e quindi l\'opzione ha un certo valore, se il premio è 0,1 la tua perdita sarebbe di 150 euro (at now) se chiudi la put.
Al BEP down devi considerare anche il valore aggiunto dal consolidato.
Il costo è 30 perchè = 250+280-500.

[bdanyel]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

OK Roberto, attendo con ansia il tuo commento sugli OI,
non so perchè, ma mi attira troppo il discorso OI .. . .

ciao ...

[livio]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Si Roberto è giusto come ha scritto Danyele.
Volevo farti capire che costo o ricavo sono la somma dei premi fra opzioni acquistate e vendute (bilancio di cassa)... e 500 il premio in euro incassato dalla vendita della call.
Complimenti per il gain calp

[bdanyel]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

Livio ora ho capito quel 500 da dove lo ricavavi . . ..

[winnieservice]

Re: Calcolo opzioni e greche in Excel

@Roberto

per il commento sugli OI, riferisciti pure, se vuoi, a quanto già scritto nel post in cui si parla dell\'ultima settimana.
Ciao