Strategia "Batman" per luglio

[clapagira]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Questa al momento la strategia seguita dagli istituzionali. Cosa vi fa pensare?

in base a cosa dici che questa è la strategia seguita dagli istituzionali?

comunque se così fosse, penso che protegerebbero i 22000

bye Paolo

[clapagira]

Re: Strategia "Batman" per luglio

La fase di imbastitura di una strategia complessa è una delle operazioni più delicate e difficili per quanto riguarda la sorte futura di una strategia.

Il timing è importante bisogna sapere sempre da dove iniziare.

Per esempio quali sono gli strike giusti per la strategia “Batman”... è meglio iniziare dal leg di destra o da quello di sinistra? E perché? Bisogna iniziare con gli acquisti e poi le vendite? E perché ?

Chi vuole intervenire… la discussione è aperta…


ci provo

gli strike si andranno a scegliere in base a supporti/resistenze(vedi O.I.)
la leg da iniziare dipende da che parte è direzionato il mercato, se ad esempio oggi il mercato sale costruiremo il lato put perchè iv in diminuzione conseguentemente meno caro;
prima si compera perchè altrimenti la marginazione ne potrebbe risentire troppo


bye Paolo

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Come di consueto analizziamo la strategia per coloro del forum che la stanno seguendo.

Lo faccio volentieri – e dovrebbero farlo tutti – perché analizzare in dettaglio una strategia significa mettere a fuoco, non soltanto i difetti intrinseci, ma più di tutto le mosse che bisogna attuare nella sezione di borsa successiva.
Detto questo, ecco le operazioni eseguite oggi progressivamente:


Acquistati 2 Call 21000 Luglio10 a 525

Venduti 3 contratti Call 21500 Luglio10 a un prezzo medio di 241,3

Venduto un future Ftse mib a 20935 e ricomprato a 20800

Acquistati un mini future Ftse mib a 20800 e ricomprato a 20850

Per quanto riguarda la strategia (messa in condivisione "Strategia Batman Luglio10") incominciamo dall’utile: 465€ in due giorni di borsa dovuto soprattutto alla ricopertura delle due Call 21000 acquistate prima della vendita delle 21500 con il future dopo l’apertura di Wall Street.

Come si dice… se il buongiorno si vede dal mattino, questa strategia potrà dare ottimi risultati; quanto meno rispettare l’obiettivo che mi sono imposto.

Con la operatività di oggi ho cercato di costruire la gamba di destra senza riuscirci. Ma siamo a buon punto.

I punti di pareggio della strategia messa in piedi fino a questo momento sono relativamente lontani: fino a 18400 a ribasso e 22300 a rialzo che in percentuale fanno rispettivamente un 10,4% e un 7,2%.

La marginazione per via delle Put scoperte è inferiore a 10.000€

Sia la curva della strategia statica sia quella della strategia dinamica appaiono centrate.

Direi che ci siamo posizionati abbastanza bene. Abbiamo la possibilità di fare molte mosse supplementari non compromettendo i guadagni che abbiamo acquisito.

Per completezza riassumiamo brevemente anche le caratteristiche delle Greche di portafoglio della strategia messa in piedi fino a questo momento.

Il Delta è intorno allo zero quindi la direzione del sottostante è al momento irrilevante.

Il Gamma è leggermente negativo, perciò questa strategia sarà favorita da un movimento lento del prezzo del sottostante, a prescindere dalla direzione di quest’ultimo.

Il Theta è positivo, pertanto il trascorrere del tempo rappresenta un vantaggio per questa strategia.

Il Vega è negativo, di conseguenza questa strategia troverà profitto da una diminuzione della volatilità.

Cosa faremo nelle prossime sedute di borsa?

Cercheremo di completare la strategia mettendo in piedi le operazioni ancora rimaste da fare.


Ecco il payoff.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

in base a cosa dici che questa è la strategia seguita dagli istituzionali?

comunque se così fosse, penso che protegerebbero i 22000

bye Paolo

In base agli OI. Infatti oggi erano sbilanciati a rialzo e hanno riportato il mercato un pò giù.

[pidi10]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Sembra come pilotare un aereo.

[Nick]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Venduto un future Ftse mib a 20935 e ricomprato a 20800

Purtroppo io non ho capito in base a quale considerazione sulla strategia hai eseguito l\'operazione di cui sopra.

Ti ringrazio se potrai spiegarmela.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Venduto un future Ftse mib a 20935 e ricomprato a 20800

Purtroppo io non ho capito in base a quale considerazione sulla strategia hai eseguito l\'operazione di cui sopra.

Ti ringrazio se potrai spiegarmela.

Avendo fatto prima gli acquisti (leggi Call 21000 luglio10) in controtendenza il Delta della posizione (senza considerare il mini che era a copertura) era schizzato da neutrale a +1.30. E’ chiaro che se non si riescono a vendere le Call 21500 programmate è una posizione sbilanciata. Quando mi sono accorto che il mercato si indeboliva dovevo mettere in piedi la copertura. Avevo due possibilità:
Vendere al meglio le 6 Call 21500 (pagandoci parecchio spread) oppure coprirmi con il sottostante e sfruttare la scia del ribasso terminata la quale ho potuto chiudere il sottostante (con guadagno) e vendere con tutta tranquillità le Call in programma.
Non so se sono stato chiaro.

[Nick]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Si ora è chiaro....ti ringrazio molto.

Ne ho di strada da fare....

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

AZ ci dici la tua su questo scivolone finale, sia del nostro indice, che poi dell\'America??
In Italia solo colpa dei dividendi, o gli istituzionali coi loro grossi movimenti hanno compromesso il trend rialzista??
Lo yuan sembrava aver dato una grossa mano.. Ci hai insegnato che gli scivoloni sul finale non sono mai un bel segno.... :S

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

AZ ci dici la tua su questo scivolone finale, sia del nostro indice, che poi dell\'America??
In Italia solo colpa dei dividendi, o gli istituzionali coi loro grossi movimenti hanno compromesso il trend rialzista??
Lo yuan sembrava aver dato una grossa mano.. Ci hai insegnato che gli scivoloni sul finale non sono mai un bel segno.... :S

Infatti gli scivoloni sul finale non sono mai un bel segno abbiamo solo anticipato in parte quello che sarebbe accaduto agli indici americani. Quindi l’apertura di domani non promette nulla di buono…

a dire il vero un po’ me lo aspettavo; se vedi lo skew di volatilità che ho postato sabato si vede chiaramente che gli MM prezzavano una maggiore vola delle Put rispetto alle Call. Dagli OI postato lo stesso giorno si vede inoltre che la posizione migliore in questo momento per gli istituzionali è intorno ai 20000 punti.

Tuttavia non credo che il trend al rialzo sia del tutto compromesso. Uno storno è sempre possibile dopo una grossa cavalcata dell\'indice per smaltire una certa quantità di ipercomprato che si era accumulato.

[principianteopzioni]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Ciao Az,

complimenti per la tua chiarezza nel descrivere le operazioni.

Grazie.

Volevo chiederti delle cose:
io durante il giorno no ho la possibilità di seguire il forun perchè lavoro.
Alla sera mi leggo sempre tutti i tuoi contributi.
Essendo un pivello e capendoci veramente poco di greche, ho difficoltà nel capire il perchè delle volte operi con il mini e con il future.

Quindi per capirci di più ti chiedo se è corretto da parte mia seguirti su fiuto alla sera riportando la tua operatività passo a passo.

Cioè mi spiego :
oggi la prima operazione è stata l\'acquisto di due call 21000. La riporto su fiuto e vedo che greche ottengo.

ecco allora che capisco che devo vendere un future a 20935 e poi comprarlo a 20800........

e via via passo passo come tu operi.

é corretto secondo te fare questo lavoro o non serve a niente ?
purtroppo faccio fatica a inquadrare ogni situazione senza la videata di come appare la strategia passo passo e chiedevo a te un parere.
So benissimo che tu durante la giornata operativa già scrivi sul forum e quindi non hai tempo di aggiornare la strategia passo dopo passo ma se tu riuscissi anche a fare questo non finirei più di ringraziarti.

Ad ogni modo dimmi tu.
Se tu ritieni che sia efficace e che i valori che poi mi trovo non mi confondino le idee dammi pure l\'ok a procedere passo passo.

grazie mille per tutto quello che fai per tutti noi

principianteopzioni

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

… capendoci veramente poco di greche, ho difficoltà nel capire il perché delle volte operi con il mini e con il future.

Le greche sono importanti per gestire una strategia ma prima ancora dovresti conoscere i principi di base delle strategie semplici.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei future è semplicemente uno strumento in più: come spiegherò sul post “Per chi è alle prime armi …”

Acquistare una Call o acquistare un future + una Put è la stessa cosa. Acquistare una Put o vendere un future + acquistare una Call è la stessa cosa. Acquistare un future è la stessa cosa che acquistare una Call + vendere una Put. Vendere un future è la stessa cosa che vendere una Call + acquistare una Put.

Il future si utilizza semplicemente perché è uno strumento veloce ma la stessa posizione può essere replicata con le opzioni.

Il lavoro di seguire passo passo l’operatività di un trader che va direttamente sul mercato è la cosa migliore per imparare, ma per non perderti devi avere prima un po’ di infarinatura. Questo il motivo per cui ho aperto il topic “Per chi è alle prime armi …”

[principianteopzioni]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Grazie az,

un pochino ma solo un pochino le opzioni le conosco.
La mia operatività fino ad ora è basata sul ftsemib ma lavorando tutto il giorno ho fatto solo strateie comprate e basilari.
spread , butterfly,ect....

es mie strategie : + call itm -call itm + put otm - put dotm

+ put itm -put atm +call otm -call dotm

usavo solo scadenza lontane per non avere troppo time decay contro,poi aspettavo il movimento......
mai usato mini e future a protezione e greche......
e per questo che a volte mi perdo....

io penso che comunque a parte il corso e libri e libri che uno potrebbe leggere, con le opzioni ci devi essere portato e non tutti ci possono arrivare.

Beato te che sei geniale e che hai tutta quella materia grigia in testa.....
io so benissimo che le mie capacità non potranno mai arrivare ad assomigliare a quelle di trader come te o Tiziano....
però sono qui per imparare e migliorare e grazie a voi piano a piano passo dopo passo senza nessuna fretta si arriva alla meta.

grazie ancora per i consigli che detti da te mi fanno solo piacere, se però riesci anche a postare le varie situazioni miglioro ancora di più :whistle:

un saluto

principianteopzioni

[goldor]

Re: Strategia "Batman" per luglio

AZ ci dici la tua su questo scivolone finale, sia del nostro indice, che poi dell\'America??
In Italia solo colpa dei dividendi, o gli istituzionali coi loro grossi movimenti hanno compromesso il trend rialzista??
Lo yuan sembrava aver dato una grossa mano.. Ci hai insegnato che gli scivoloni sul finale non sono mai un bel segno.... :S

Infatti gli scivoloni sul finale non sono mai un bel segno abbiamo solo anticipato in parte quello che sarebbe accaduto agli indici americani. Quindi l’apertura di domani non promette nulla di buono…

a dire il vero un po’ me lo aspettavo; se vedi lo skew di volatilità che ho postato sabato si vede chiaramente che gli MM prezzavano una maggiore vola delle Put rispetto alle Call. Dagli OI postato lo stesso giorno si vede inoltre che la posizione migliore in questo momento per gli istituzionali è intorno ai 20000 punti.

Tuttavia non credo che il trend al rialzo sia del tutto compromesso. Uno storno è sempre possibile dopo una grossa cavalcata dell\'indice per smaltire una certa quantità di ipercomprato che si era accumulato.

.....tradotto graficamente, deve chiudersi il ciclo tracy (8-10 giorni) cominciato il 9 giugno.....

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Bonjour a tout le monde

Colazione fatta e si parte! Si preannuncia una partenza in calo per le borse europee dopo i ribassi fatti registrare dalle piazze finanziarie asiatiche e da Wall Street a causa di alcune prese di beneficio e della maggiore cautela, rispetto a ieri, sulla decisione della Cina di rendere più flessibile lo yuan.

L’indice Nikkei chiude a 10113,40 punti (-1,22%); I futures sugli indici americani sono sulla parità.

Future SP500 al Globex a 1111 punti (+0,04%); Future Dow Jones al Cbot a 10415 punti (+0,18%); Future Nasdaq100 al Globex a 1899,8 punti (+0,01%);

Il future sul nostro indice dovrebbe aprire sui 20650 - 20700