Strategia "Batman" per luglio

[pidi10]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Quindi il mm pensa che scenda

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Direi proprio di si! Almeno nell\'immediato.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Da che cosa dipende questa forza relativa del nostro mercato nei confronti degli altri? Semplice dalla performance dei finanziari!

Ecco i 40 titoli dell’indice ordinati in senso decrescente dalla variazione dei minimi. Nella parte alta ci sono quasi tutti: Banche e Assicurativi che hanno un forte peso sul nostro indice.

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

ciao AZ, condivido la tua analisi, e mi permetto di aggiungere che il nostro indice fino a ieri ha fatto mediamente peggio degli altri.
Ora, due possibili soluzioni, a mio avviso:

A_La discesa di questi giorni è stata fisiologica per così dire, prevalentemente dettata dalle prese di profitto, e dalla paura di una nuova discesa. Dalla prossima settimana il trend bull riprenderà, il nostro supportone 19800/20000 avrà fatto il suo dovere.

B_ cap cap cap cap

Dobbiamo attendere le 15.30 per crocettare quella giusta? o meglio ancora stasera?

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Acquistata un Call 21000 Luglio10 a 154 e Venduta a 184

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Poco da commentare questa sera.

Una sola operazione eseguita:
acquistata un Call 21000 Luglio10 a 154 e venduta a 184. La strategia rimane immutata per cui valgono le riflessioni che abbiamo fatto ieri. Solo l’utile si è modificato in positivo per il guadagno di 75€ dell’operazione di oggi più il deprezzamento subito dalle opzioni vendute che è stato maggiore di quello delle opzioni comprate, portandosi a 1680€ ad un passo dal primo obiettivo che ci eravamo proposti.

[fanixs]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Scusa Az se ti disturbo ,il programma in excel per la volatilità storica non mi funziona mi da errore di run time 438 se clicco su fine ,poi quando vado a scaricare i dati mi dice che internet non è attivo oppure le quotazioni storiche del titolo non sono disponibili,ho anche diattivato il firewall di windows,puoi darmi qualche dritta per farlo funzionare
Grazie
Complimenti ancora e grazie per l\'impegno che ci metti a disposizione.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Scusa Az se ti disturbo ,il programma in excel per la volatilità storica non mi funziona mi da errore di run time 438 se clicco su fine ,poi quando vado a scaricare i dati mi dice che internet non è attivo oppure le quotazioni storiche del titolo non sono disponibili,ho anche diattivato il firewall di windows,puoi darmi qualche dritta per farlo funzionare
Grazie
Complimenti ancora e grazie per l\'impegno che ci metti a disposizione.

Quella stritta compare quando non sono disponibili i dati storici presi da yahoo! con una query. Prova più tardi a controllare.

Per scrupolo ho lanciato il programma e funziona! Ecco i dati aggiornati!

[fanixs]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Per i titoli del\'SPMIB funziona ,ma per l\'indice sono diversi giorni che provo ma mi da sempre lo stesso errore ,che è quello poi che mi interessa!!!!!!!!!!

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

La prima settimana di borsa dopo le scadenze tecniche di giugno ha visto i listini mondiali in sofferenza. Il nostro indice Ftse Mib ha avviato una fase correttiva partita intorno all’area dei 21.000 punti e per il momento il supporto 19800 sembra tenere. La domanda è: ci sono ancora margini per ulteriori rialzi o la discesa è destinata a proseguire nel breve?

Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare alcune considerazioni:

innanzitutto partirei dal grafico del sottostante alcuni indicatori di direzionalità incominciano ad invertirsi...

Poi partirei dall’analisi della strategia sostenuta dagli istituzionali.
Quest’ultima - come si vede - è centrata sui 20000 punti. I break even point (BEP) sono situati rispettivamente a 18500 a ribasso e 21500 a rialzo. Quindi hanno spostato il BEP di 500 punti da 18000 che avevano la scorsa settimana a 18500 di questa. Un segnale che non credono ad un ribasso. Mentre quello a rialzo è rimasto lo stesso. La loro probabilità di profitto è passata da 78,52% della scorsa settimana a 91,34% di questa settimana e hanno guadagnato 10.000.000€ circa. Che cosa si aspettano da questa strategia? La direzione del sottostante è per loro al momento irrilevante il movimento lento del prezzo del sottostante, a prescindere dalla direzione di quest’ultimo li favorisce, così come li favorisce il trascorrere del tempo e un diminuzione della volatilità.

Se facciamo 50.000 simulazioni di possibili scenari di prezzo con il metodo Monte Carlo partendo dalla chiusura di venerdì del nostro indice FtseMib e utilizzando la volatilità implicita delle opzioni ATM otteniamo questi risultati:

Tra 19 giorni (scadenza) nel 69,38% dei casi l’indice sarà compreso tra il valore 18274 e 21648 (cioè entro + o - una deviazione standard dalla media).

Se ci fate caso coincidono con i BEP degli istituzionali.

Da ultimo il grafico della volatilità storica che tende a scendere e a portarsi intorno alla propria media.

Quindi sembra che tutto quadri e che il nostro mercato si appresti la prossima settimana probabilmente a salire.
Anche considerato il fatto che la grossa posizione Put a livello di 20000 punti di indice non è stata coperta con il sottostante.

[fanixs]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Ciao AZ non mi funziona quel prog excel per la volatilità storica ,mi da sempre quell\'errore internet ,mi puoi aiutare a farlo funzionare????
Ciao scusa se ti rompo se non c\'è niente da fare dimmelo che non ti scoccio piu\'!!!!!!!

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Non so come posso aiutarti! Prova ad istallarlo su un altro computer.

[fanixs]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Già fatto ,forse se me lo rimandi di nuovo????

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

All’esca, per quanto mi riguarda, questa mattina non ho abboccato… dopo l’analisi che avevo fatto nel week end.

Queste le operazioni eseguite fino a questo momento:

Acquistato un future Ftse Mib 19970 e Venduto a 20145
Acquistato un future Ftse Mib 20045 e Venduto a 20200
Acquistato un future Ftse Mib 20160 e Venduto a 20260
Acquistato un future Ftse Mib 20205
Venduti due contratti Call 20000 Luglio a 525
Acquistati 5 contratti Put 19500 Luglio a 422 e Venduti a 300
Venduto un contratto Put 19000 Luglio a 240

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Ciao AZ, personalmemente ho apprezzato moltissimo l\'analisi che hai fatto nel fine settimana. In parole povere hai dimostrato come in tre semplici passaggi si può dimostrare quello che altri vendono come santo graal (e non mi riferisco assolutamente all\'analisi ciclica di Goldor che, anzi, mi affascina). Quindi, Grazie come sempre!

Ora però volevo chiederti il perchè di un paio di operazioni che hai fatto oggi -tralasciando i future, dai quali comunque ottieni quello che vuoi :ohmy:-

hai venduto due call (20000) e una put (19000). E\' per bilanciare la strategia (delta, theta....ecc)? o una la ricompri in giornata??
perchè altrimenti non mi spiego due operazioni apparentemente in "conflitto"..