Strategia "Batman" per luglio

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

42.26% ?? :whistle:

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

42.26% ?? :whistle:

Escursione punti = 44,95%/RADQ(252)*20131=570

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

siamo li, io l\'avevo calcolato da 19595.
E adesso che abbiamo risolto l\'esercizietto?? possiamo dire che le put si apprezzeranno?? o che l\'indice salirà??

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Intanto la vola sulle Put ATM è passata da 34% a 35%

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

la vola sulle Put ATM continua a salire è passata da 35% a 36.2%

[livio]

Re: Strategia "Batman" per luglio

ciao AZ13
ho letto quanto sopra... però a 19400 di indice ho calcolato che la vola dovrebbe essere di 34,9% per la put19500 (premio medio=640 valore real time) e di 33,8% sulla put20000 (premio=920)... sempre che non abbia sbagliato a fare i calcoli.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Per quelli che stanno seguendo la strategia, oggi abbiamo eseguito diverse operazioni:

Venduto un future Ftse Mib 19805 e Acquistato a 19575
Venduto un future Ftse Mib 19710 e Acquistato a 19680
Venduto un future Ftse Mib 19640

Chiuse le 2 Call 20000 Luglio che avevamo venduto a 525 a 442

Il nostro guadagno è sceso: portandosi a quota 669€: quando si sta dalla parte sbagliata si paga pegno… avevamo 3 mini futures a ribasso e l’indice ha aperto in gap di 330 punti. Con l’operatività di oggi siamo riusciti in qualche modo ad attutire il colpo.

Per quanto riguarda la strategia (messa in condivisione "Strategia Batman Luglio10") il sottostante ha percorso metà del lato destro del triangolo delle Put il cui apice produce il massimo profitto della strategia a scadenza (6994€).

Intanto le Put vendute cominciano a far sentire il loro peso sia per l’aumento del prezzo a causa dell’effetto combinato direzione al ribasso e volatilità in salita, sia sotto il profilo della marginazione.
La curva della strategia statica appare centrata, un po’ meno quella della strategia dinamica. Questo dipende dal fatto che abbiamo lasciato la strategia impostata leggermente a rialzo per sfruttare un eventuale rimbalzo.

Per completezza riassumiamo brevemente anche le caratteristiche delle greche di portafoglio della strategia messa in piedi fino a questo momento.

Il Delta è positivo ( 1,39), pertanto questa strategia trarrà un vantaggio da una salita del prezzo del sottostante.

Il Gamma basso è leggermente negativo, perciò questa strategia sarà favorita da un movimento lento del prezzo del sottostante.

Il Theta è positivo, pertanto il trascorrere del tempo rappresenta un vantaggio per questa strategia.

Il Vega è negativo, di conseguenza questa strategia troverà profitto da una diminuzione della volatilità.

Cosa faremo nelle prossime sedute di borsa? Le cose si complicano per questo tipo di strategia quando il mercato si muove velocemente al ribasso, la volatilità aumenta bruscamente ed i prezzi delle Put si gonfiano molto velocemente, così come i margini richiesti dalla Cassa di Compensazione come abbiamo detto. L’intervento, in questo caso, deve essere quanto mai immediato e “inflessibile” nella sua gestione. Per cui se il mercato dovesse ancora scendere trasformeremo la parte di sinistra in una butterfly abbattendo i margini sulle Put.

[livio]

Re: Strategia "Batman" per luglio

non è che sei messo poi tanto male di delta... +1,39 è il delta portafoglio per cui in termini assoluti ti ritrovi con un +0,55... ma sulla vetta allora si che il delta avrà il suo bel peso.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Situazione Vix...

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

... il chè vuol dire che sta tornando a salire, e gli azionari a scendere?? :ohmy:

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Credo che quanto è successo oggi abbia rotto un equilibrio soprattutto per l’estensione del ribasso. Il nostro indice appesantito dai bancari ha risentito più degli altri della negativa intonazione del settore a livello europeo, per via dei timori legati al rischio di una crisi di liquidità. Questa situazione porterà a un nuovo livello in vista dell’appuntamento di giovedì prossimo, quando le banche dovranno restituire 442 miliardi di euro alla Banca Centrale europea avuti in prestito un anno fa. Questo fatto ha condizionato anche l’obbligazionario che è rimasto praticamente fermo.

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Bonjour a tout le monde.

Colazione fatta e si parte di nuovo!

Oggi è l’ora della verità per gli indici mondiali e soprattutto per il grafico dell’S&P500 americano che ha formato una figura classica ribassista di “testa e spalle” per gli amanti della analisi tecnica. La “neckline”, o linea del collo, passa per quota 1040 e proprio ieri in chiusura l’indice S&P500 l’ha sfondata facendo toccare un minimo a 1035,18 per poi chiudere 1041,24. Come è noto, il completamento di questo pattern, prevede la violazione ribassista della neckline, e una successiva caduta dei prezzi verso un obiettivo stimabile, nel caso dell’S&P500, in area 850 punti (-18,2%). In questa fase - quindi - occorre molta prudenza.


L’indice Nikkei chiude a 9382,64 punti (-2,00%); I futures sugli indici americani sono moderatamente positivi.

Future SP500 al Globex a 1039,9 punti (+0,44%); Future Nasdaq 100 al Globex a 1767 punti (+0,2%); Future Dow Jones al Cbot a 9837 punti (+0,41%);

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Acquistato un future Ftse mib a 19185 e rivenduto a 19245

Messi un vendita 4 contratti Call 20000 luglio a 288

[U.B.]

Re: Strategia "Batman" per luglio

Ecco i livelli di pivot per oggi:

[ricky2429]

Re: Strategia "Batman" per luglio

AZ, ma da giovedì potrebbero crollare le banche e gli azionari da quanto ho letto...