Strategia "Spider - Man " per agosto

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ho trovato questo

http://stockcharts.com/h-sc/ui

Se vi può servire

Ciao Roberto, per che cosa lo utilizzi questo link ?
Ha qualcosa che si riferisce alla volatilità ?
ciao

Si danyele. E\' quello che ha detto Antonio.

Il rapporto tra VIX e VXV.

Il VIX rappresenta la volatilità implicita di 30gg sulle opzioni dell\'indice SP500 e l\'altro idem solo che il tempo è di 60gg.

Se i MM pensano che la volatilità a 30 e 60 gg sia uguale tale rapporto sarà a 1.

Se vuoi comprare opzioni o vendere opzioni sarebbe "logico" analizzare tale rapporto. Se il rapporto fosse 1,5 vuol dire che i MM prezzano di più le opzioni di questo mese, cioè le opzioni che scadano a 30 gg, rispetto a quelle a 60gg che costeranno meno (relativamente meno visto che compri un pezzettino di valore temporale in più) rispetto alla volatilità.

Io penso che un trader in opzioni debba farsi un\'idea della volatilità futura per decidere se essere compratore o venditore di opzioni o per verificare l\'attendibilità di strategie più complesse.

Ciao Danyele

[Eligio Turi]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Mi sono appena connesso e vorrei associarmi anch\'io ai sentimenti di gratitudine e riconoscenza di questo forum nei confronti di Antonio per come sta portanto avanti il tutto che, credo, richieda anche molto impegno.

Ancora una volta grazie.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Il rapporto VIX:VXV confronta la volatilità implicita di 30 giorni sulle opzioni dell\'indice SP500 (indice VIX) con quella a 90 giorni (indice VXV).

Nel grafico riportato potete vedere l’evoluzione dell\'indice SP500 e in alto questo tipo di rapporto. Si intuisce che quando questo rapporto arriva sotto 0,85 è il momento di comprare opzioni mentre invece quando e uguale a 1 o superiore è il momento di vendere opzioni.

[nappo]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ho trovato questo

http://stockcharts.com/h-sc/ui

Se vi può servire

Ciao Roberto, per che cosa lo utilizzi questo link ?
Ha qualcosa che si riferisce alla volatilità ?
ciao

Ciao Daniele, guarda un pò qua, semplice e chiaro.

http://www.you-videolive.it/index.php?hash=6d41614217aad985c77b15efe19fbeb1&s=fonte

E aggiungo anche questo link: http://www.futurespros.com/futures-i...-index-futures

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Il rapporto VIX:VXV confronta la volatilità implicita di 30 giorni sulle opzioni dell\'indice SP500 (indice VIX) con quella a 90 giorni (indice VXV).

Nel grafico riportato potete vedere l’evoluzione dell\'indice SP500 e in alto questo tipo di rapporto. Si intuisce che quando questo rapporto arriva sotto 0,85 è il momento di comprare opzioni mentre invece quando e uguale a 1 o superiore è il momento di vendere opzioni.

Concordiamo adesso caro Antonio!

Anche io a 0,85 compro opzioni e a 1 le vendo. Sono due livelli molto attendibili.

Per il teorema della regressione verso la media.

Non ritieni che sia un ottimo "indicatore di sentiment scientifico"?

In fin dei conti il nostro indice segue quello che fa l\'America. Sarebbe meglio avere un VIX sul Dj e poi si opera su DAX e FTMIB. Ma questo va bene.

Buona serata Antonio e grazie di tutto

p.s. Vota Antonio vota Antonio vota Antonio....

Carissimo potresti farci una gentilezza a tutto il gruppo di neofiti se non invade la privacy.
Prima di iniziare a montare la strategia della Garcia ci racconteresti l\'episodio che avevi annunciato del fatto che questo Tizio lo hai conosciuto al Casinò. A volte nella vita si incontrano dei "personaggi" che si distinguono dalla media. penso che questo Garcia sia uno di questi. hai visto il film 21? Tu che sei appassionato di queste cose vedrai che ti piacerà.

[Cagalli Tiziano]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Anche io a 0,85 compro opzioni e a 1 le vendo. Sono due livelli molto attendibili.

Solo per chiarire una cosetta per i meno esperti sennò leggendo questa affermazione uno si potrebbe mettere a comperare e vendere solo guardando questi valori.

I valori che citi indicano una previsione dei Market Maker: quindi parliamo comunque di situazioni che possono variare anche nel giro di pochissimi giorni.
Per una decisione di acquisto o vendita debbono intervenire altre considerazioni e, tra queste, anche e soprattutto quella di convenienza: se il premio che è esposto in book ti pare non coprire il rischio della vendita di quella opzione, forse è meglio pensare a comperarla o, se smentita da un rapporto VIX/VXV superiore ad 1, lasciar perdere quella opzione e passare ad altra.

[Oscar Luigi]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Arrivati a scadenza doverosamente e sentitamente ringrazio AZ13 per la sua disponibilità e per aver condiviso con noi la sua operatività dandoci modo di crescere. calp calp

Anche io come gli altri attendo con impazienza il sergente Garcia.

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Un altro indicatore di momentum molto interessante per gli opzionisti è l’indice CBOE Options Total Put/Call Ratio. Di cosa si tratta.

L’indice CBOE Options Total Put/Call Ratio non è altro che il rapporto (ratio) tra il volume di Put ed il volume di Call trattate giornalmente sul mercato delle opzioni di Chicago. Il volume totale prende in considerazione sia il volume delle opzioni riferite alle azioni sia il volume delle opzioni riferite agli indici di mercato e di settore e sugli etf.

Il dato che si ottiene con questa operazione può fornire indicazioni utili sulla tendenza di movimento del prezzo della relativa attività finanziaria sottostante. Per rendere più leggibile l’indicatore in genere si usa una media mobile ad 8 sedute.

Quando ad esempio il Total Put/Call Ratio chiude a 0,80 significa che nella giornata sono state scambiate 0,80 opzioni Put per 1 Call oppure che il volume totale delle opzioni Put è stato inferiore del 20% al volume totale delle opzioni Call. Facendo un altro esempio, quando il Total Put/Call Ratio chiude a 1,2 abbiamo avuto il volume delle Put che ha superato il volume delle Call del 20%.

Storicamente valori giornalieri superiori a 1,2 indicano un eccesso di pessimismo, valori inferiori a 0,80 indicano eccitazione e euforia.

Considerando che questo indice oscilla continuamente in una banda di valori abbastanza stabile, possiamo dire che la sua lettura può essere estremamente utile per individuare i punti “svolta” del mercato sottostante.

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto


Grazie Antonio e Tiziano per questi utilissimi indicatori che ci state illustrando.

Ma mi chiedo, sia il rapporto VIX:VXV che il rapporto CBOE Options Total Put/Call Ratio, sono indicativi per il mercato Americano, ma possiamo considerarli come indicatori guida anche per il nostro mercato ?
Cioè i segnali che ci forniscono, sono validi per impostare operazioni anche in casa nostra?
O per l\' SPMIB esiste un indicatore simile da qualche parte in rete ?

Saluti Daniele

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Buongiorno a tutti

Sono contento che la coneversazione si sia spostata leggermente su questi indicatori di "sentiment".

Danyele circa il VIX non so se ne esistono anche per indici diversi dallo SP500 e dal nasdq100. Tieni conto però che quando l\'america starnutisce l\'italia prende il raffreddore.

Circa il rapporto put/call ratio su Borsaitaliana lo trovi su il nostro indice e diverse azioni aggiornato.

http://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/indicatori-opzioni/piu-scambiate/giorno.html

Per l\'interpretazione è perfetta quella che ha scritta Antonio.

Buona giornata

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Grazie Roberto, sempre molto gentile :-)
Senti allora ne approffitto ancora un pò della tua gentilezza, visto che sei on line...
I valori dell\'OI su Fiuto, tu che usi già il DDE, vengono aggiornati in real time ?
Oppure dobbiamo sempre richiedere noi l\'aggiornamento ?
Inoltre i dati che mostra Fiuto degli OI e volatilità, da dove vengono presi ? Sul sito borsaitaliana per caso ?

Grazie ancora caro e buona giornata

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Grazie Roberto, sempre molto gentile :-)
Senti allora ne approffitto ancora un pò della tua gentilezza, visto che sei on line...
I valori dell\'OI su Fiuto, tu che usi già il DDE, vengono aggiornati in real time ?
Oppure dobbiamo sempre richiedere noi l\'aggiornamento ?
Inoltre i dati che mostra Fiuto degli OI e volatilità, da dove vengono presi ? Sul sito borsaitaliana per caso ?

Grazie ancora caro e buona giornata

Danyele a questa domanda penso che sia meglio ti risponda Tiziano.

Per quanto mi concerne vado nella sezione opzioni e digito Open interest. Poi Vado sul grafico tridimensionale e mi selezione la stessa identica data almeno ho solo queslli del mese corrente. poi faccio aggiorna e me li trovo con un piccolo ritardo di qualche oretta ma per una lettura avendo tutti i valori dovresti fare l\'analisi di sera oppure di sabato e domenica così hai la certezza del 100%. L\'alternativa potrebbe essere quella di andare su siti che gratuitamente aggiornano gli O.I. ma mi sembra che sia proprio quello che fa Fiuto. Intanto gli O.I. ti basta guardarli una volta al giorno.

Circa la volatilità io uso lo smile di Fiuto oppure il VIX che trovi su Fiuto o meglio il rapporto tra VIX e VXV che trovi su stockchart come linkato da me e da Antonio e l\'interpretazione è proprio quella scritta da Antonio.

Un mio consiglio personale.

Usa il minor numero di indicatori altrimenti non entri mai a mercato.

penso che la conoscenza delle greche, degli Open e della volatilità implicta siano tutto il necessario per un trading di successo almeno per noi che siamo agli inizi.

Ciao carissimo

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Grazie tanto Roberto,
dai che anche noi possiamo farcela ad avere un posto nelle prime file di questo mondo ... . angelo

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Un altro indicatore di volatilità è il Vdax simile al Vix ma riferito al mercato tedesco. Vedete come sono correlati?

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Si, sono praticamente simili... ma il VFIB non esiste ?? riso
Ti posso chiedere da quale sito lo prendi questo grafico ?
Grazie Daniele