Strategia "Spider - Man " per agosto

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Grazie mille Antonio

Mi guardi la strategia che ho costruito questa mattina dicendomi i punti di forza e di debolezza? e\' il long straddle sintetico

Poi ti lascio alla tua Garcia e sono tutto orecchi! La seguo in silenzio per tutta la settimana (sarà difficle per me) ed eventualmente ti chiederò delucidazione al fine settimana e a fine strategia.

Grazie di nuovo di tutto

Sei veramente gentile e disponibile

[IronMAn]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Riguardano solo le variazioni assolute giornaliere e non il totale degli O.I. aperti fino a quel giorno.

Nel tuo foglio excel sono dati fissi ,o li possiamo aggiornare in real time da internet?

Ciao Grazie

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Open interest Mibo Settembre

Gli OI più gettonati per quanto riguarda le Mibo Settembre sono le Call 22000 con 4901 pari al 15.82% di tutte le Call e le Put 17000 con 3970 pari al 13, 74% di tutte le Put.

Quindi si individuano - al momento - due livelli di intervento il primo rappresenta una Resistenza (strike 22000) e l’altro un Supporto (strike 17000).

Il passo successivo è vedere quale dei due livelli è più affidabile. Sicuramente il primo. Da dove si vede? Se sommiamo entro il riquadro celeste le % di tutte le Call a strike superiori a 22000 otteniamo il 64,76%. Quindi significa che di tutti i contratti in essere sulle Call il 64,76% sono stati aperti (venduti...) a strike superiori a 22000. Facendo la stessa cosa sulle Put otteniamo una % soltanto di 36,38%; in altre parole, di tutti i contratti in essere sulle Put solo il 36,38% sono stati aperti ( venduti... ) a strike inferiori a 17000.


E veniamo alla differenza di OI sulle Mibo settembre del 23 agosto 2010 rispetto al 20 agosto 2010.

Come si vede è aumentato l’OI sulle Call 21000 di 557 unità corrispondenti al 24,8% , per quanto riguarda le Put c’è stata una chiusura sulle Put 18000 di -478 unità pari al 16.9% e uno spostamento delle 20000 che sono state chiuse -287 unità a favore delle 19500 con 277 unità pari al 22.6%.

Non c’è dubbio che il segnale è di tipo ribassista con incremento di volatilità.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao Antonio

Anche io dallo studio effettuato sulla volatilità del Dax (il MIB segue molto da vicino il Dax) per il mese di settembre ottengo un segnale ribassista.

Infatti come si nota le call hanno un andamento decrescente all\'aumentare degli strike e viceversa per le put.

Se si prendono i valori simmetrici delle opzioni rispetto all\'attuale ATM che quotano entrambe lo stesso valore, si vede chiaramente che le OTM put costano di più delle OTM call. Vuol dire che gli operatori sono disposti a pagare di più le put rispetto alle call. E questo è un segnale ribassista.

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Sto per passare a WeTrade, intanto sto approfittando dell\'opportunità di provare la piattaforma di trading T3 per un mese senza impegno.

Ho visto che questa piattaforma fornisce, tramite DDE, non solo il valore degli OI ma anche la variazione continua degli stessi. E in piu anche il numero di Trades.

Questi tre elementi insieme sono una bella informativa, no?

Dato che non ho avuto la possibilità di usarla piu di tanto perche i mercati stavano chiudendo, c\'è qualcuno che può confermare che la casella VariazioneOI cambia effettivamente in tempo reale?

Quella degli OI invece credo che segni sempre lo stesso valore cioè gli OI del giorno precedente.

OI + (Variazione in tempo reale) = OI in tempo reale

o no?

x Lorenzo

Ciao Lorenzo, riprendo un attimo questo tuo vecchio post,
volevo chiederti se poi avevi verificato quanto chiedevi riguardo all\'aggironamento degli O I in tempo reale,
e se tale funzione è prevista anche per tutte le opzioni MIBO, perchè se cosi fosse, sarebbe molto utile,
pensa si potrebbe mandare in tempo reale tutto su foglio excel, e costruirsi un grafico che si aggiorna in tempo reale ...
mica male l\'idea !
Fammi sapere
Ciao Daniele

[U.B.]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Anche a me interessa!

[Vito Nolè]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

WeTrade aggiorna gli OI delle Mibo alla sera e non in tempo reale

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Grazie Vito, ma dalla figura che postava Lorenzo (che ho allegato) sembrerebbe che lo aggiorni in tempo reale,
nella colonna var open int , mentre la colonna open int sicuramente si riferisce al giorno precedente ed è statica di
sicuro , te l\'hai sperimentato ?
Grazie ancora.
ciao

[Lorenzo A]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao Lorenzo, riprendo un attimo questo tuo vecchio post,
volevo chiederti se poi avevi verificato quanto chiedevi riguardo all\'aggironamento degli O I in tempo reale,
e se tale funzione è prevista anche per tutte le opzioni MIBO, perchè se cosi fosse, sarebbe molto utile,
pensa si potrebbe mandare in tempo reale tutto su foglio excel, e costruirsi un grafico che si aggiorna in tempo reale ...
mica male l\'idea !
Fammi sapere
Ciao Daniele

mi pareva strano che non interessasse a nessuno :P

allora, le cose stanno così:

ha ragione Vito!
Nonostante la T3 di WeTrade "sprechi" tre canali DDE per OI, variazione OI e Trades, paradossalmente sono fissi ed aggiornati una volta al giorno.

Ho contattato WeTrade ma sono riuscito a parlare solamente con Promotori Finanziari che hanno riconosciuto che in effetti è strano.

Mi è stato detto che le questioni tecniche sono di competenza della sezione "prodotti e sviluppo". Ho chiesto se fosse possibile parlare con qualcuno degli interessati e ovviamente mi è stato negato questo contatto. Bisogna scrivere tramite e-mail all\'assistenza, mi è stato detto.

Ma domani ci riprovo o telefono direttamente al sig. Forni.

Secondo me:
- è naturale che gli "OI" siano fissi;
- non naturale che la "variazione" sia fissa;
- paradossale che i "Trades" non si aggiornino tramite dde.
Quest\'ultimo aspetto è paradossale perche nel book si vedono scorrere e vengono aggiornati ma il dde rimane fisso al valore di inizio giornata.

Un disponibilissimo Promotore mi ha anche suggerito di guardarli sul sito di Borsa Italiana ... laugh
ovviamente lo faccio ma vuoi mettere doverli avere sulla piattaforma ma non poterli utilizzare?

Questo problema, comunque, affligge anche iwBank che ha il Trades che non si aggiorna. La quicktrade poi è particolare perche ha il Trades in dde per le azioni ma non per le opzioni (e comunque è un canale che trasmette niente).
Il seguente link riporta la mia richiesta al riguardo al gentilissimo sig. Vernali di iwBank http://forum.iwbank.it/showthread.php?t=10234&page=17 (risp. 242 utente airenzo).

Per tornare a noi...
uno dei promotori ha azzardato l\'ipotesi che forse il flusso di queste informative proviene da fonti che non è tecnicamente possibile distribuire. Io penso che non possa essere un motivo plausibile.

Mi viene da pensare che siano informazioni riservate "ai piu"

Io insisterò e farò sapere perche è troppo golosa la questione

[Lorenzo A]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

WeTrade - piattaforma T3

oggi ho controllato meglio e modifico quanto detto a proposito del numero di Trades. Si aggiornano in tempo reale.
I Trades sono i contratti eseguiti indipendentemente dalle quantità scambiate.
Tizio vende 6 pezzi, Caio li compra e un nuovo Trade viene aggiunto alla lista.

Questo non basta per decretare che gli OI siano aumentati di una unità, o di sei, sbaglio?
Se non sbaglio un nuovo OI si ha quando aumenta il numero di opzioni a mercato mentre rimane invariato quando una opzione che è già in gioco (cioè un contrtto gia aperto) viene passata da un operatore all\'altro.

Ricapitolando, aiutati dalla figura del book allegata, con WeTrade ad ogni inizio seduta abbiamo:
il numero di OI in essere (che rimangono fissi per tutto il giorno);
abbiamo la Var.OI che è il numero di OI di differenza con la giornata precedente (fisso pure questo);
abbiamo i Trades che incrementano di una unità ad ogni eseguito;
conosciamo la quantità di opzioni scambiate di ogni eseguito ed il prezzo di scambio;
abbiamo il volume totale delle opzioni scambiate in tutti i Trades della giornata;
abbiamo il controvalore che è una cifra esagerata rispetto al numero dei contratti e non ho capito cosa sia (28 opzioni, 3milioni di € ?!).

Con tutto ciò cosa manca per arrivare a calcolare gli effettivi contratti esistenti?
Non è che quel controvalore di 3 milioni e passa indica effettivamente l\'ammontare di tutti i contratti aperti esistenti oggi a mercato?

spero di essere sato d\'aiuto... e di essere aiutato a comprendere riso

\'notte

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao Lorenzo, grazie sei stato molto chiaro sicuramente .. .

Mi spiace ma non riesco neanche io a capire come venga calcolato quel valore di 3.240.500 E
in basso a destra, ma credo che rappresenti il controvalore dell\'esposizione totale delle opzioni
aperte a quello strike .....
AZ13 o qualche altro, correggetemi se sbaglio .. .
Antonio puoi gentilmente spiegarci come viene calcolato quel valore ? Ci provo a fare dei conti, ma no nci arrivo !

Anzi, proprio qualche giorno fa in un altro thread, AZ13 aveva postato un grafico che rappresentava l\'esposizione
totale in Euro di tutte le opzioni ai vari strike di una determinata scadenza, per capire meglio come erano esposti
gli istituzionali.

Quindi Lorenzo se si aggiorna anche i numero dei trades, anch\'esso utile sicuramente, la var dell\'OI proprio nulla....
troppo importante la cosa per averla aggiornata in tempo reale !

Però forse con quei dati li che si aggiornano in tempo reale, (vedi i trades e il controvalore, unito agli OI del giorno precedente) magari potrebbe esserci il modo di calcolarci noi stessi tramite una formula in un foglio di lavoro excel la variazione deglio OI in tempo reale , ma qui ci devono illuminare il buon Antonio, Tiziano, Pietro, o qualche altro esperto .... per me è ancora troppo complicato fare questi conti !

Buona giornata Daniele

[Lorenzo A]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

aspe\' ...
ho preso degli screenshot stamattina da book vuoto a qualche eseguito.

Il controvalore, così come il volume, comincia da zero.

Poi al primo eseguito aumenta in maniera esponenziale che non capisco cosa rappresenti

piu tardi posto tutto

[bdanyel]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

aspe\' ...
ho preso degli screenshot stamattina da book vuoto a qualche eseguito.

Il controvalore, così come il volume, comincia da zero.

Poi al primo eseguito aumenta in maniera esponenziale che non capisco cosa rappresenti

piu tardi posto tutto

:huh: :dry: cap

[pidi10]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Su QT è possibile ottenere per ogni simbolo parecchie informazioni tramite DDE programmato secondo le API.
Tra l\'altro si possono ottenere:
Volume
Numero Eseguiti
Trend
B)

[Lorenzo A]

Re: Strategia "Spider - Man " per agosto

Ciao Pidi,
oltre a wetrade ho il conto aperto con iwbank e per qualche mese ho pagato il canone della QT e della PEI.
Le ho disdette entrambe per ora ma se sulla PEI accolgono alcune richieste che ho formulato gia da parecchio tempo penso che le riattiverò

il problema di iwbank è che a fronte della miriade di informazioni visibili sulla quicktrade, solo una parte è accessibile tramite PEI.
Una di queste info non interrogabili è proprio il canale Trades. Benchè presente sulla documentazione non funziona con le opzioni.

Risponde per le azioni ma non per le opzioni. Inoltre gli OI mi pare siano visibili sulla QT ma non esiste comando per esportare questa informazione con la PEI.

E questo è un peccato perchè la PEI è infinitamente superiore alla T3.
Oltre al classico DDE, esporta tutte le serie storiche tramite richiesta http e trasmette flussi di dati tramite socket.
Inoltre accetta ordini tramite http.

La T3 di wetrade, per esempio, non ha modo di ricevere ordini da applicativi esterni, bisogna farlo a mano.

Scrivo questo giusto per fare un confronto tra le due

Con la PEI c\'ho combattuto molto ma per ora ho interrotto e mi sto concentrando sulle info date dalla T3, ma da sola non basta finche non arriverà al livello della quicktrade.
Alla PEI ci ritorno quando decideranno di migliorarla:
http://forum.iwbank.it/showthread.php?t=10234&page=15 (utente airenzo sono io)