Un saluto a tutti i cari opzionisti del forum....
Vorrei sottoporvi alcune considerazioni a cui, dopo tanti ragionamenti, sono arrivato:
Prima pero\' di mostrarvi il mio punto di vista, desidero presentarmi un po meglio, un po a giustificazione
delle cavolate che magari scrivero\'
Opero nei mercati da circa 2 anni, galleggiando un pochino sopra la parita\' (direi circa un 40% del capitale investito).
Durante tutto il primo anno, ho effettuato trading "direzionale", approfittando un po del "buy and sell on news", e di
una buona dose di analsi tecnica (metodo congestioni strette, rotte al rialzo o al ribasso sopra punti cosiddetti "chiave")
Da quest\' anno ho iniziato a studiare con sempre piu\' interesse le opzioni, dapprima per coprire meglio il rischio, poi, dopo
aver conosciuto di persona Tiziano all\' ITF di Rimini 2010, per cambiare la mia operativita\' utilizzando esclusivamente opzioni,
utilizzando appunto strategie quanto piu\' possibili delta neutrali, e teta positive.
Devo ammettere che, ultimamente, riguardo per ore i video di Tiziano, a distanza di giorni, per cercare di collegare bene i concetti espressi.
In particolare, nell\' idea che vorrei esporre, faccio riferimento al seguente video:
In parole brevi, Tiziano analizza tramite il grafico dell\' Open Interest, la posizione del mercato sui vari strike.
Li inserisce in simulazione, assumendo la stessa posizione... E analizza poi il payoff e i valori di at now.
Ho iniziato ad analizzare il mercato in questo modo, ovverosia: leggo il numero di open interest su uno strike "importante",
e simulo in paper trading la posizione delle mani forti sugli strike piu\' significativi (e cioe\' con maggior numero di contratti aperti).
In questo modo devo dire che e\' molto semplice, pur non potendo avere dati purtroppo precisi (non ho a disposizione chiaramente
i prezzi o la media dei prezzi per eseguito dei contratti aperti sull\' open interest), capire il range entro cui, a scadenza, il sottostante
si muovera\'.
La mia considerazione quindi e\', in breve: non sarebbe interessante avere una possibilita\', su fiuto, che "scarichi" il numero dei contratti
sui vari strike, creando (e aggiornando) una sorta di "strategia degli istituzionali" ? Magari "normalizzando" il numero dei contratti, riducendoli quindi al numero intero piu\' piccolo possibile ?
L\' idea mia infatti e\' che, al di la degli indicatori statistici (vedi metodo montecarlo), sarebbe interessante, nel punteggio attribuito ad
una strategia, anche un valore di correlazione (da calcolare chissa\' come... ) relativamente alla posizione degli istituzionali.
che ne pensate ?
Vorrei sottoporvi alcune considerazioni a cui, dopo tanti ragionamenti, sono arrivato:
Prima pero\' di mostrarvi il mio punto di vista, desidero presentarmi un po meglio, un po a giustificazione
delle cavolate che magari scrivero\'
Opero nei mercati da circa 2 anni, galleggiando un pochino sopra la parita\' (direi circa un 40% del capitale investito).
Durante tutto il primo anno, ho effettuato trading "direzionale", approfittando un po del "buy and sell on news", e di
una buona dose di analsi tecnica (metodo congestioni strette, rotte al rialzo o al ribasso sopra punti cosiddetti "chiave")
Da quest\' anno ho iniziato a studiare con sempre piu\' interesse le opzioni, dapprima per coprire meglio il rischio, poi, dopo
aver conosciuto di persona Tiziano all\' ITF di Rimini 2010, per cambiare la mia operativita\' utilizzando esclusivamente opzioni,
utilizzando appunto strategie quanto piu\' possibili delta neutrali, e teta positive.
Devo ammettere che, ultimamente, riguardo per ore i video di Tiziano, a distanza di giorni, per cercare di collegare bene i concetti espressi.
In particolare, nell\' idea che vorrei esporre, faccio riferimento al seguente video:
In parole brevi, Tiziano analizza tramite il grafico dell\' Open Interest, la posizione del mercato sui vari strike.
Li inserisce in simulazione, assumendo la stessa posizione... E analizza poi il payoff e i valori di at now.
Ho iniziato ad analizzare il mercato in questo modo, ovverosia: leggo il numero di open interest su uno strike "importante",
e simulo in paper trading la posizione delle mani forti sugli strike piu\' significativi (e cioe\' con maggior numero di contratti aperti).
In questo modo devo dire che e\' molto semplice, pur non potendo avere dati purtroppo precisi (non ho a disposizione chiaramente
i prezzi o la media dei prezzi per eseguito dei contratti aperti sull\' open interest), capire il range entro cui, a scadenza, il sottostante
si muovera\'.
La mia considerazione quindi e\', in breve: non sarebbe interessante avere una possibilita\', su fiuto, che "scarichi" il numero dei contratti
sui vari strike, creando (e aggiornando) una sorta di "strategia degli istituzionali" ? Magari "normalizzando" il numero dei contratti, riducendoli quindi al numero intero piu\' piccolo possibile ?
L\' idea mia infatti e\' che, al di la degli indicatori statistici (vedi metodo montecarlo), sarebbe interessante, nel punteggio attribuito ad
una strategia, anche un valore di correlazione (da calcolare chissa\' come... ) relativamente alla posizione degli istituzionali.
che ne pensate ?
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