Salve a tutti,
il topic sul Delta di portafoglio da me precedentemente aperto ha prodotto altri spunti di riflessione per noi neofiti che credo debbano essere gentilmente chiariti .
Per costruire strategie delta neutrali abbiamo bisogno di compensare i delta degli strumento che acqustiamo o vendiamo (opzioni, fib e minifib per esempio) ma, a quanto ho capito, se debbo neutralizzare, per esempio, il delta complessivodi valore -1 di 3 opzioni call vendute non basta comprare un fib che ha valore +1 perchè, per un discorso di tick che non ho compresp bene, non si equivalgono.
Qualcuno potrebbe spiegare definitivamente le relazioni che intercorrono tra opzioni, fib e minifib please affinchè noi si possa comprendere al meglio come neutralizzare i delta?
Grazie
il topic sul Delta di portafoglio da me precedentemente aperto ha prodotto altri spunti di riflessione per noi neofiti che credo debbano essere gentilmente chiariti .
Per costruire strategie delta neutrali abbiamo bisogno di compensare i delta degli strumento che acqustiamo o vendiamo (opzioni, fib e minifib per esempio) ma, a quanto ho capito, se debbo neutralizzare, per esempio, il delta complessivodi valore -1 di 3 opzioni call vendute non basta comprare un fib che ha valore +1 perchè, per un discorso di tick che non ho compresp bene, non si equivalgono.
Qualcuno potrebbe spiegare definitivamente le relazioni che intercorrono tra opzioni, fib e minifib please affinchè noi si possa comprendere al meglio come neutralizzare i delta?
Grazie
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