INDICATORI ANALISI TECNICA

[pernotron]

x tutti gli esperti,
quali indicaotori di analisi tecnica servono per le opzioni (scelta del sottostante e del trend) ?
Con la funzione di Fiuto che ricerca automaticamente le strategie pensate che si possa fare a meno dell\'analisi tecnica?
Se ritenete che l\'analisi tecnica sia essenziale che libro mi consigliate di acquistare?
Quali sono gli indicatori di fiuto a pagamento che si possono acquistare e sono assolutamente necessari per la ricerca del sottostante e l\'individuazione del trend?
Grazie di cuore a tutti, mi sto appassionando davvero tanto alle opzioni e non vedo l\'ora che esca il software Fiuto Professional

[Roberto Domenichini]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA


x tutti gli esperti,

Con la funzione di Fiuto che ricerca automaticamente le strategie pensate che si possa fare a meno dell\'analisi tecnica?

[/quote]

L\'ananlisi tecnica per chi investe in opzioni non serve a nulla!

Diciamo che anche per chi investe non serve a nulla. E\' scientifico!

Un saluto

[Roberto Domenichini]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

pernotron

L\'analisi tecnica a titolo di elemento di cultura per avere un\'idea del mondo in cui operi è un discorso.
L\'analisi tecnica per regolarsi su come mettere a mercato una strategia è un errore di metodo.

Poichè l\'analisi tecnica non da risposte certe al 100%, ogni decisione presa sulla sua base ha una probabilità di essere errata.

Allora secondo me è preferibile, mandare a mercato strategie in cui siano previsti tutti gli eventi possibili.
Piano A e Piano B
Organizzazione di Rollate verticali, orizzontali e diagonali
Aumento delle quantità

Sono alcuni meccanismi che possono essere previsti, ma il più importante è il

TIMING D\'ENTRATA

Azzeccando il timing tu puoi mandare a mercato strategie che non possono perdere.
Il rischio lo devi gestire solo nel momento della messa a mercato della strategia e non per tutta la durata della stessa.

Se c\'é una previsione che vale la pena fare, non è quella della direzionalità deducibile dall\'analisi tecnica, ma quella della volatilità.

La volatilità sta all\'opzionista come la direzionalità sta allo scalper.

Non so se sai che al TOL di Milano Tiziano in poche ore ottenne un guadagno di circa 1000 euro (se non ricordo male), basato sulla volatilità, operando in reale di fronte a tutti.

La volatilità non è solo quella che si legge al close giornaliero del sul vix, anche sul vix giornalmente si formano candele, cioè ci sono variazioni di volatilità giornaliera che fanno variare lo skew in continuazione.
Ci sono dei momenti come quelli delle news in cui la volatilità giornaliera aumenta e poi si riduce.
Strategie volte a sfruttare tali momenti possono determinare payoff incredibili, totalmente levitati sopra lo zero.

Quello che conta nelle opzioni non è tanto dove va il prezzo ma quanto paghi e a quanto vendi le opzioni. E\' li che bisogna concentrare l\'attenzione.

Detto questo gli indicatori prodotti da Tiziano sono i più efficienti per operare in opzioni, ne cito alcuni tra i più importanti:
Regline
Slope
Bande di Bollinger revisionate
Tick Counter ora ridefinito
CIT
LIT

Concordo al 1000%

Io penso che nessun indicatore possa funzionare. Ho provato il Tick Counter e mi sembra molto utile visto che il timing è bene averlo nel brevissimo periodo.

PIDI ho fatto per anni lo scalper sui future e adesso mi trovo un\'altra chicca: "Se c\'é una previsione che vale la pena fare, non è quella della direzionalità deducibile dall\'analisi tecnica, ma quella della volatilità.

La volatilità sta all\'opzionista come la direzionalità sta allo scalper."


Con oggi sei già a due. La prima è quella di creare strategie da modificare il meno possibile . Meglio costruirle direttamente sopra lo zero sfruttando le skew di volatilità.

Purtroppo non so cosa vuol dire rollare orizzontale, verticale, diagonale.

[gothics]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Purtroppo non so cosa vuol dire rollare orizzontale, verticale, diagonale.

Nemmeo io ma usando un po di immaginazione... :whistle:
Se l\' asse verticale fosse il tempo e quello orizzontale gli strike immagino siano spostamenti o solo temporali (strike costante), di strike (stessa scadenza) o si cambia sia strike che scadenza....

cio ho beccato? riso

[pidi10]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

No l\'asse sono gli strike
Verticale strike diversi stessa scadenza
Orizzontale strike identici scadenza diversa
Diagonale strike diversi scadenza diversa

[Roberto Domenichini]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

No l\'asse sono gli strike
Verticale strike diversi stessa scadenza
Orizzontale strike identici scadenza diversa
Diagonale strike diversi scadenza diversa

Ottimo!

Piano piano imparo anche il linguaggio tecnico.

[Cagalli Tiziano]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Dico la mia:

se sei esperto, ovvero se riesci a guadagnare solo con il passare del tempo l\'analisi tecnica non serve a molto, o meglio serve una tecnica precisa per fare analisi e degli strumenti tecnici che non siano il solito RSI o MACD.

Se sei all\'inizio del trading credo invece sia una cosa indispensabile.
Non puoi pensare di fare delle strategie direzionali senza avere una indicazione tecnica della direzione (ovviamente!).

Ci vogliono degli indicatori adeguati, indicatori tecnici che vadano ad individuare le tracce importanti che servono agli opzionisti: dove sono gli open interest, chi sono coloro che li hanno creati, che tipo di reazione hanno avuto e la probabile che avranno quando il prezzo toccherà/lascierà la loro area di intervento, che valore avevano i contratti quando li hanno messi a mercato, se hanno messo contratti puliti oppure sintetici (erano Call oppure Call e sottostante, quindi Put?), le reazioni degli investitori fuori dalle opzioni, le prese di profitto, i canali principali di prezzo, ovvero siamo in un trendi di salita o in una correzione di uno di discesa?, e via di questo passo.
E sono quelli che ha citato PIDI e alcuni altri.

Tutto il resto, tutti gli altri 18 milioni di indicatori a me non sono mai serviti per guadagnare 1 lira che non avesse un probabilità superiore al 50%.
Roberto ti dice la sua esperienza sui future ed è quella che qualsiasi onesto trader ti direbbe: solo con il sottostante NON si guadagna un fico secco. Il che significa che usando gli indicatori convenzionali per creare trading system non si arriva da nesuna parte.

[pidi10]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Un\'intuizione semplice e ridicola a raccontarla. E\' talmente semplice che uno non ci crederebbe mai quanto sia molto più facile guadagnare senza complicarsi la vita.

Quindi le cose semplici te le tieni per te e per quelle complicate chiedi aiuto al forum???
Com\'è sta storia fammi capire.

[U.B.]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Opps ho sbagliato topic... scusate.

[gothics]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Un\'intuizione semplice e ridicola a raccontarla. E\' talmente semplice che uno non ci crederebbe mai quanto sia molto più facile guadagnare senza complicarsi la vita.

Quindi le cose semplici te le tieni per te e per quelle complicate chiedi aiuto al forum???
Com\'è sta storia fammi capire.

Giusto! ...ora che ci hai messo la pulce nell\' orecchio... non hai scampo! :evil:
...sto aspettando :whistle:

[nappo]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Siamo tutt\'orecchie..... laugh

Poi se riterrò la tua risposta esauriente ti svelerò cosa uso io.

[Frankenstein]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Di sicuro perche non sono ancora in grado di costriure una strategia che guadagna solo con il passare del tempo, come afferma Tiziano, ma ritengo molto utile un\'accurata analisi tecnica del mercato nella costruzione di una strategia in options e futures.
Chi farebbe, anche solo uno spread al rialzo, se avesse la convinzine che il mercato ha esageato e sta per stornare? Niente e\' certo, ovviamente, ma uno studio accurato della fase del mercato (non solo sul breve, ma anche sul lungo periodo) per me aiuta a gestire in modo consapevole il rischio ed aumenta le probabilita\' di successo anche di colui che fa trading in options. Non credo sia solo lancio della monetina.
Semmai l\'opzionista ha delle carte fondamentali in piu\' da giocare che gli permettono di valutare ulteriormente il mercato. Si pensi ad esempio all\'analisi dell\'O.I. Gothics un giorno mi ha detto:" l\'O.I. studia e gurda al futuro, non al passato". Ritengo sia verissimo. Probabilmente anche il tick counter , che ancora non conosco, ma che, se ho ben capito, e\' un mezzo che Tiziano ha proposto per comprendere le convinzioni e le paure dei MM. Per non parlare dello studio della volatilita\' storica ed implicita.
Seguo i mercati finanziari da non pochi anni (dagli anni 80) e fin dall\'inzio ho cercato un metodo consapevole ed il piu possibile razionale per affrontarli. Ho inziato con il vecchio Metastock per DOS e poi con Tradestation e non mi sento di dire che sia stato inutile. Mi sono avvicinato alle options ed ai futures anni fa per gestire il rischio e fare hedging di portafoglio.
Ora, grazie a questo Forum, sto scoprendo un\'altra dimensione del trading. Non piu solo indicatori, linee di tendenza, medie mobili, etc, che aiutano in termini di probablita\' di successo di una operazione, ma che hanno contorni indefiniti; ma operazioni basate su calcoli certi (greche) che permettono di stabilire e controllare molto bene il rischio e che persino possono trarre vantaggio dal tempo che passa....(che stranezza....). In questo mondo mi sono avvicinato aprendo ogni mattina, accanto a Fiuto (spero prossimamente alla Suite) i miei indicatori, i miei grafici ed anche i miei giornali.....

[pidi10]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Se io fossi un compratore di opzioni le utilizzerei per difendere altre mie posizioni da andamenti contrari di direzionalità del sottostante.
Dal momento che ho deciso di essere venditore di opzioni io devo avere strategie e soluzioni INDIPENDENTI da qualsiasi movimento direzionale.
Altrimenti è meglio che le compri le opzioni.
Non potrei supportare un altro a risolvere le sue difficoltà quando esse siano le stesse mie.

Se sono venditore di opzione è come se dicessi al compratore: Amico non ti preoccupare io so come difendere il tuo strike, pagami questo premio e ci penso io.
A quel punto la mia difesa non può essere basata solo sulla speranza o la previsione che lo strike non venga toccato. Perchè in quel caso io assicuratore non disporrei di quel qualcosa in più rispetto all\'assicurato che mi autorizza ad essere ricompensato con il premio. E allora è giusto che perda. Io DEVO sapere cosa fare quando lo strike viene toccato e COME USCIRNE GUADAGNANDO O ALMENO NON PERDENDO.

L\'analisi tecnica può essere utile per capire in che mondo mi sto cacciando quando mi assumo il rischio, ma non può essere la mia unica guida.

Quindi occorre pensare a strategie con caratteristiche tali da poter rispondere a tutte le evenienze.
Poi al bar leggersi l\'analisi tecnica per distendersi. Ma mai farsi condizionare da tale lettura.

Questa è la convinzione a cui sono giunto. Se sbaglio certamente pagherò di mia tasca.

[winnieservice]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Secondo me si deve e si può arrivare ad una sintesi.
Avere una strategia "sopra lo zero" significa aver spuntato dei prezzi che, in relazione agli strike coinvolti ed alla natura delle opzioni messe in campo, ti garantiscono un profitto sempre.
Per quello che è il mestiere dei MM questo non si può fare con un\'ordine "combo" altrimenti sarebbero dei benefattori...
Abbiamo dunque tutti bisogno di cercare dei trend, dei "microtrend" se volete, che ci consentano di ovviare al problema e che ci portino sopra lo zero.
Ora qui la "disputa" è sugli strumenti per individuare il trend.
Gli strumenti forniti da Tiziano nascono per le opzioni e ne sfruttano la multidimensionalita\' del prezzo e la sua valenza. Gli altri strumenti no.
Ma certo se i ns amici hanno trovato dei loro sistemi che fino ad ora li hanno aiutati... Ottimo !!
Mi viene allora da dire... Beh, se siete qui, non occorre fare altro che integrarli e, se volete, fare esattamente come Tiziano... e per altri versi, piú recentemente, AZ13, Pidi ed altri... Condividerli... senza paura... ma come un... "investimento" !

[marzac]

Re: INDICATORI ANALISI TECNICA

Che orari !
... sei un vero nottambulo !