Qualcuno sa dire come vengono calcolati i prezzi teorci delle opzioni?
Tengono conto della volatilità dell\'indice o di quella di ogni singola opzione?
Ed ancora: tengono conto della volatilità storica o di quella implicita?
Pongo questa domanda perchè le strategie che cerco di imbastire la sera, a borsa chiusa, vengono puntualmente ridicolizzate dai prezzi reali del giorno dopo. cap
Capisco che i prezzi last diano scostamento a seconda dell\'orario in cui sono avvenuti gli scambi (a meno che le varie opzioni non siano state contrattate tutte all\'incirca nello stesso orario), ma non riesco a capire gli scostamenti quando si simula usando mi prezzi teorici.
grazie e buona domenica a ttto il forum.
Tengono conto della volatilità dell\'indice o di quella di ogni singola opzione?
Ed ancora: tengono conto della volatilità storica o di quella implicita?
Pongo questa domanda perchè le strategie che cerco di imbastire la sera, a borsa chiusa, vengono puntualmente ridicolizzate dai prezzi reali del giorno dopo. cap
Capisco che i prezzi last diano scostamento a seconda dell\'orario in cui sono avvenuti gli scambi (a meno che le varie opzioni non siano state contrattate tutte all\'incirca nello stesso orario), ma non riesco a capire gli scostamenti quando si simula usando mi prezzi teorici.
grazie e buona domenica a ttto il forum.
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